Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 27
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Suis-je le dernier idiot ici qui utilise encore le temps parfois ? !
>> On est au moins deux. :о) De plus, je suis toujours en train d'"utiliser" le temps. Il est impossible de transformer un processus de telle manière qu'il se débarrasse complètement du temps. Vous pouvez prendre n'importe quel paramètre d'un processus de cotation au moins, les extrema locaux, mais ils dépendront toujours à leur tour du temps (leur apparition dans une série).
Expliquez-moi exactement ce que vous entendez par là. Si ça ne pose pas trop de problèmes.
Le prix et la valeur sont des choses différentes. Si les transactions pouvaient se faire non seulement sur le prix mais aussi sur la valeur, l'arbitrage serait toujours possible. Mais il n'y en a pas. C'est pourquoi parler d'arbitrage entre le coût et le prix est un peu inutile.
L'explication ne compte pas. Tout ce que vous avez dit sur le prix et la valeur est que ce sont des choses différentes. Cela, hélas, ne veut rien dire. Et en outre, l'arbitrage n'est pas pertinent pour la question.
Je me joins donc à la demande de MetaDriver. Que signifie cette phrase
Un arbitrage prolongé se produit entre le prix et la valeur d'un actif.
Ceci est particulièrement intéressant à la lumière du soulignement de la citation précédente.
Pour plus de clarté, il serait également bon d'expliquer ce que vous appelez prix et ce que vous appelez valeur. Et comment ils diffèrent les uns des autres.
Pour clarifier, il serait également bon d'expliquer ce que vous appelez prix et ce que vous appelez coût. Et comment ils diffèrent les uns des autres.
Oui, et comment ils sont évalués. Eh bien, nous n'avons pas besoin de parler de l'évaluation du prix, c'est assez clair - un devis. Mais comment cette valeur est-elle calculée ? C'est une question à Getch, bien sûr.
Bien sûr, je ne vais pas jeter le temps à la poubelle, compte tenu de mes systèmes multidevises et de la nécessité de synchroniser les devis.
Je ne sais pas ce que getch a voulu dire à propos de la non-pertinence du temps lors de l'observation de plusieurs VC (en multidevises).à Yurixx
Yura, devine quel instrument ?
Не знаю, на что намекал getch, говоря о неважности времени при наблюдении за несколькими ДЦ (в мультивалютке).
Eh bien, j'ai un peu compris ici. Si nous plaçons les ticks de tous les instruments dans un tableau continu, alors, selon getch (tel que compris), les décalages temporels entre les cotations sont sans importance, seule la séquence elle-même est importante. Il s'agit d'une approche équidimensionnelle généralisée.
getch a écrit >>
L'analyse multidevise ne nécessite une synchronisation des données que si vous analysez des périodes de temps. Si vous analysez un flux de données de prix provenant de plusieurs sources de données, vous n'avez pas besoin de synchronisation pour l'analyse multidevise.
Ici, getch (comme je l'ai interprété) ne voulait pas dire différents DC par différentes sources, il voulait dire différents outils.
Yura, devine quel est l'instrument ?
De toutes les distributions, je n'ai vu que l'eura. Je n'ai donc pas le choix : EURA ! :-)
Mais si vous avez atteint ce genre de rentabilité avec ça, c'est waaaayyyyyy !
Eh bien, j'ai un peu compris ici. Si nous mettons les ticks de tous les instruments dans un tableau continu, alors selon getch (tel que je le comprends) les décalages temporels entre les cotations ne sont pas importants, seule la séquence elle-même est importante. Il s'agit d'une approche généralisée de l'équiobolume.
C'est aussi ce que j'ai compris et, à mon avis, c'est vraiment le cas. Toutefois, cela ne signifie en aucun cas que le temps n'a aucune importance.
En fait, cela signifie que nous passons du temps astronomique au temps opérationnel. Ce sujet a été discuté ici de manière serrée à un moment donné.
En d'autres termes, les comptages temporels ne disparaissent pas complètement, mais perdent simplement leur propriété d'équidistance.
C'est ainsi que je l'ai compris aussi et, à mon avis, c'est vraiment le cas. Cependant, cela ne signifie en aucun cas que le temps n'a aucune signification.
En fait, cela signifie que nous passons du temps astronomique au temps opérationnel.
En d'autres termes, les références temporelles ne disparaissent pas complètement, mais perdent simplement leur propriété d'équidistance.
100% d'accord.
100% d'accord.
Je suis d'accord, en effet, pour dire qu'il s'agit de passer du temps astronomique au temps opérationnel. Cependant, je ne suis pas d'accord avec l'absence d'influence du temps astronomique. Il suffit de savoir cuisiner... ;)