Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 13
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il existe deux types de litiges : un litige qui donne lieu à la vérité et un litige (pari) pour un gain matériel.
Dans le second cas, il est important de définir l'objet du litige afin qu'il soit le même pour les deux parties. L'erreur la plus courante est d'argumenter avec la vérité "indéniable" de chaque camp, alors que les vérités ne coïncident pas. S'il n'y a qu'une seule vérité et qu'elle est définie, alors les critères de "véracité" doivent faire l'objet d'un accord. C'est l'étape la plus importante du litige, car après cette tempête préparatoire, l'objet du litige disparaît (c'est évident - les parties parviennent à un consensus). Si un litige a néanmoins lieu, il indique la démence apparente de l'une des parties avec toutes les conséquences désagréables qui en découlent.
Sur cette base, je ne plaide jamais "pour de l'argent".
Qui effectuera une analyse comparative des séries de rendements proposées dans le dossier et des séries eurusd ?
Immédiatement après l'analyse, je posterai la façon dont la série synthétique a été obtenue (non pas pour leurrer, mais juste pour l'objectivité).
Vous trouverez ci-joint un fichier contenant 20000 données
Dans ma hâte, j'ai oublié de télécharger. :о)
Les séries PS sont présentées en pips, c'est-à-dire en nombres entiers.
Et pourtant, qui fera une analyse comparative de cette série et de la vraie première différence ?
il y a un .csv contaminé
La différence entre les deux processus est que le synthétique a une volatilité constante, comme un bruit blanc, tandis que l'euro a une autocorrélation de la volatilité.
La différence entre ces deux processus est que le processus synthétique a une volatilité constante, comme un bruit blanc, tandis que l'Euro a une autocorrélation de la volatilité.
Cela ne semble pas être une constante, mais c'est trop peu différent, ou est-ce toujours une constante ?
Ok, comme promis, je vais vous montrer mes cartes :
HGS produit deux numéros, vérifie s'ils sont pairs ou impairs et les attribue en conséquence : 0 pair, 1 impair.
Ensuite, si les deux nombres sont égaux à 11, on ajoute 0.
______________ si 10 puis 1
______________ si 01 alors -1 et
______________ si 00, alors le numéro précédent *2
Il est donc tout d'abord biaisé dans le sens d'un dépassement, d'où de longues queues et dans le sens du zéro, puisque trois résultats s'additionnent pour donner zéro.
Si 11, les gens acceptent de négocier à ce prix, si 10, il se déplace dans la direction de l'ordre, si 01, il se déplace dans la direction de l'ordre et si 00, il se déplace de deux pas dans la direction du prix précédent.
Tracez la tangente de la pente de la ligne droite tracée à l'aide de la méthode des moindres carrés à travers le nuage de données où les incréments de la série de prix sont tracés le long des axes. S'il n'y a pas de dépendance entre les incréments, la ligne est horizontale et son angle de pente tangente est (presque) égal à 0. Si la dépendance est de 100%, alors elle est de 1 (ou 45 degrés de pente). Si la dépendance est contre-directionnelle, le signe du coefficient est négatif.
Construisons le RRR pour les minutes et trouvons le coefficient de corrélation (CC). Pour la série EURCHF, elle est de -0,4. Il existe une dépendance (d'une certaine nature). Effectuons la même chose pour les barres de deux minutes. Puis pour les barres de 3 minutes et ainsi de suite. Nous obtenons la dépendance suivante :
Vous pouvez voir immédiatement qu'il y a une dépendance entre les échantillons adjacents sur toutes les TF jusqu'à TF=500 min. et cette dépendance diminue avec l'augmentation de TF.
Parlons maintenant séparément de la signification statistique du résultat obtenu. Ce qu'est la signification statistique est disponible ici.
C'est tout pour le moment - ma femme me conduit au lit !
(pensif) Où est le bouton "heure du bain" ?
Mes amis, ne réagissez pas, ils vont s'en sortir. Je l'ai fait.
(pensif) Où est le bouton "heure du bain" ?
Mes amis, ne réagissez pas, ils vont s'en sortir. Je te le dis.
Et le bouton fait cruellement défaut. >> Je suis d'accord.
Neutron писал(а) >>
...
il est de -0.4. Il y a une corrélation (d'une certaine sorte).
...Ultima ratio regum
:о)Et le bouton fait cruellement défaut. Je suis d'accord.
Ouais, fais un bouton et donne-le à tout le monde.
sur le sous-titre GARCH pour la modélisation de la volatilité des indices boursiers