Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 31
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Une fois de plus, j'ai vu combien chacun est différent...
Cependant, ils se ressemblent beaucoup dans leur tendance à se contredire et à s'opposer les uns aux autres. ;)
Dialectique, oui.
:)
Imaginez que le prix augmente (sans recul) de 10 pips pendant une minute. Vous avez réussi à prendre ces 10 pips comme profit.
Maintenant, imaginez que le prix a évolué de la même façon pendant une heure au lieu d'une minute. Vous avez réussi à prendre les mêmes 10 points comme profit.
Les deux fois, vous avez pris le même profit, et peu importe combien de temps le prix a suivi ces 10 pips (sans aucun pullback).
Vous perdez la valeur de l'argent compte tenu du facteur temps. "A la fois là et là", nous avons pris des bénéfices différents.
Si nous parlons de 10 minutes et de 60, il n'y a peut-être pas une grande différence, mais si nous parlons d'une journée/semaine, la différence est déjà significative.
Si nous prenons 10 pips en un jour, c'est bon, si nous prenons 10 pips en un an, c'est amusant pour les personnes qui n'aiment pas le temps de l'analyse.
Vous avez totalement écrasé l'homme ;-). Pourquoi faut-il que tu exagères autant ? Il est clair qu'au départ chacun choisit pour son TS un certain horizon temporel, dans lequel il doit travailler : opérationnel (scalping), tactique (intraday) ou stratégique (semaine, mois). À l'intérieur de cet horizon, le temps n'a pas d'importance. Par exemple, lorsque vous définissez un ordre en suspens avec un délai d'expiration, vous indiquez que vous êtes intéressé par un niveau particulier dans un délai particulier. Et peu importe que cela prenne 5 minutes ou 10-10 minutes dans ce délai. Il est clair que personne n'attendra un an.
Dans le fil suivant, grasn prévoit des trajectoires, et en fin de compte ce sont les niveaux qui sont importants, mais les décalages à gauche et à droite dans le temps (écart par rapport à la prévision) peuvent être très importants. Mais elle ne doit pas affecter la rentabilité (dans un horizon choisi d'une "semaine").
Je ne vais pas me disputer avec qui que ce soit, si vous n'êtes pas d'accord, parlez-en, mais ne vous énervez pas. ;-)
Vous avez totalement écrasé l'homme ;-). Pourquoi faut-il que tu exagères autant ? Il est clair qu'au départ chacun choisit pour son TS un certain horizon temporel, dans lequel il doit travailler : opérationnel (scalping), tactique (intraday) ou stratégique (semaine, mois). Dans cet horizon, le temps n'est pas important.
Le message initial était que le temps n'est pas du tout important. Maintenant, il y a un horizon. Et outre la valeur temporelle de l'argent, il existe un coût d'opportunité.
"En ayant gelé votre argent pendant une heure au lieu des 10 minutes, vous perdez la possibilité de négocier plusieurs transactions de 10 minutes dans d'autres symboles, ce qui réduit la rentabilité du système. Autrement dit, le temps ne peut être ignoré. Il peut être analysé de différentes manières, mais il ne peut être ignoré.
La "juste" valeur, c'est en fait savoir où le prix va aller. >> Tout le monde a compris ? - >> qu'il est impossible de savoir.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'un prix juste (plutôt que la valeur, bien sûr) peut être prédit avec une probabilité supérieure à 0,5. Et il est certain que le "juste prix" d'un instrument existe objectivement. Voici un exemple pour illustrer le propos.
Imaginez cette situation. Hier, un hamburger coûtait 2 dollars et un roulement à rouleaux 4 dollars. J'avais 4 dollars hier et j'aurais pu acheter 2 hamburgers ou 1 roulement avec. Disons que j'ai acheté un roulement. Que je l'aie su à l'avance ou que ce soit par accident, le prix des roulements à rouleaux a soudainement explosé aujourd'hui. Et maintenant, un roulement coûte 6 dollars. Maintenant je peux vendre mon roulement et acheter 3 hamburgers entiers au lieu de 2 comme hier. La question est de savoir s'il existe un prix équitable pour un roulement ou si son prix peut augmenter indéfiniment par rapport à celui d'un hamburger.
Pas du tout. Le prix auquel on achète peut être "injuste" :)
Bonne question d'ailleurs. Peut-être créer un fil de discussion sur la question de savoir si les marchés sont justes/efficaces. :)
Vous ne devriez pas, il me semble. La réponse est évidente : à court terme, bien sûr que non, à long terme, plus ou moins.
D'ailleurs, les photos des distributions confirment cette observation quotidienne.
Il m'est venu à l'esprit (à propos des distributions) que si l'on prend une paire de générateurs aléatoires et que l'on divise l'un par l'autre (en excluant la génération de zéros dans le "dénominateur", l'auto-échantillonnage), on obtient quelque chose qui ressemble à ce qui est observé. C'est-à-dire une perche au milieu et des queues épaisses. Avec une enveloppe semblable à une paire d'hyperboles. Et c'est compréhensible - après tout, les paires de devises sont des fractions en fait.....
Qui a tout préparé pour la pictocomposition (c), pouvez-vous déjà l'essayer ? :)
// Je ne prétends pas qu'ils sont vraiment OK. Ce que je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé.
// Mais pour commencer avec une somme approximativement normale (6-8 pièces) de plusieurs aléas linéaires habituels.
// moins l'attente pour annuler le milieu de la cloche.