Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 25
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L'utilisation du temps se fait lorsqu'une (n) donnée est sélectionnée à partir de considérations temporelles. Par exemple, TF10. Ou en considérant plusieurs TF.
On parle de non-utilisation du temps lorsque la donnée a(n) est sélectionnée sans utiliser le temps. Par exemple, les sommets en zigzag.
Suis-je le dernier idiot ici qui utilise encore le temps parfois ? !
Après moi.
Ne sous-estimez pas votre adversaire. Surtout quand on ne sait rien de lui. >> S'en prendre à des personnalités, c'est de la gaffe.
Exactement, et si vous aviez suivi cette règle vous-même, vous auriez admis que la plupart de vos épanchements sont du vent.
Et tu ne m'as jamais donné une citation où j'ai dit que c'était des conneries. Ou vos excuses, d'ailleurs. Bien sûr que non.
Et vous aimez lancer de tels mots, et pas seulement de tels mots.
Au fait, à propos de cette citation de Neutron. Cela montre qu'il n'utilise pas le temps. Et ce qu'il utilise s'appelle un décalage temporel. Et il le fait pour étudier les statistiques de corrélation. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous devez souvent utiliser la sommation BP pour estimer des valeurs statistiques. L'argument pour cette sommation est le temps, mais le résultat est indépendant du temps. Donc seul votre cerveau enfiévré pourrait voir un lien avec le temps dans les résultats de Neutron.
Je ne suis pas intéressé par vos 99%. Jouez avec eux seuls.
Exactement, et si vous aviez suivi cette règle vous-même, vous auriez admis que la plupart de vos épanchements sont du vent.
Et tu ne m'as jamais donné une citation où j'ai dit que c'était des conneries. Ou vos excuses, d'ailleurs. Bien sûr que non.
Et vous aimez lancer de tels mots, et pas seulement de tels mots.
Au fait, à propos de cette citation de Neutron. Cela montre qu'il n'utilise pas le temps. Et ce qu'il utilise s'appelle un décalage temporel. Et il le fait pour étudier les statistiques de corrélation. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous devez souvent utiliser la sommation BP pour estimer des valeurs statistiques. L'argument de cette sommation est le temps, mais le résultat est indépendant du temps. Donc seul ton cerveau tordu pouvait voir le temps dans les résultats de Neutron.
Et vos 99% ne m'intéressent guère. Jouez avec eux de votre côté.
Vous n'avez pas non plus appelé le mot "absurdité". C'est pourquoi il n'y a pas de citation, tout comme il n'y a pas eu de revendication de ma part. Vous pouvez prendre n'importe quel synonyme pour le mot "non-sens" que vous voulez.
Si vous considérez que l'analyse des différentes TF n'a rien à voir avec le temps, c'est étrange.
Les statistiques sont réalisées par le même indicateur mais sur des TF différentes, vous pouvez voir comment avec l'augmentation de la TF le RMS se rapproche du MO.
M1.....M5
M15...H1
Je n'ai pas pu tout faire tenir dans une seule fenêtre sur M1, même à la plus petite échelle, et j'ai donc décalé les pics, mais je voulais montrer la tendance à la diminution de l'erreur relative avec l'augmentation de TF, et j'ai donc considéré qu'il était acceptable de la décaler.
Si vous considérez que l'analyse des différentes TF n'a rien à voir avec le temps, c'est étrange.
Si vous n'avez pas réalisé que Neutron ne traite pas de l'analyse des différentes TF, c'est regrettable.
Si vous n'avez pas compris ça même après mes explications, alors c'est grave. >>Désolé.
>> Après moi, vous le ferez.
Honte à vous, messieurs. Vous avez l'air de gens bien.
Je n'ai pas vraiment revendiqué quoi que ce soit : j'étais le dernier de la file et je le suis toujours :)
Essayé.
Si vous pouvez trouver une série de minutes suffisamment longue (plusieurs années), je vous montrerai le résultat. En résumé, il s'agit de la situation suivante : Au fur et à mesure que le TF augmente, les coefficients de corrélation par paire entre des échantillons adjacents de RPR chutent de manière presque exponentielle, et le produit du CC sur la volatilité de l'instrument chute invariablement avec l'augmentation du TF, malgré la croissance racinaire de la volatilité (l'exposant diminue plus rapidement que toute fonction de puissance). C'est pourquoi après le TF 100-500 il n'y a rien à attraper, avant le TF100m il n'y a rien à attraper. En règle générale, l'optimum est à 4h, mais les DT chevauchent strictement le rendement maximal dans ce scénario à toutes les paires.
Voici les données de l'indice DOI :
La série M1 de 2006 à aujourd'hui se trouve à gauche dans la figure. D'ailleurs, l'échec de la crise mondiale est clairement visible. La deuxième figure montre la distribution des incréments... Comment le citent-ils ? A droite, la rentabilité du TS "idéal" n'utilisant pas le temps dans l'analyse (uniquement les variations de prix).
En regardant plus loin...
Vous calculez QC comme la probabilité que la couleur du 0ème compte coïncide avec le kème. Je voulais dire que si vous ne prenez pas des bougies de minutes mais un cadre temporel plus large (5M, 15M, 30M, 1H etc). Avez-vous essayé de cette façon ?
Je n'ai pas vraiment revendiqué quoi que ce soit : j'étais le dernier de la file et je le suis toujours pour l'instant :)
Je peux entrer après vous ? Eh bien, je suis déjà dans la file, mais je ne sais pas... Je ne sais pas s'ils vont en distribuer trop.