Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 22
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous ne comprenez pas que le nombre optimal de points par mois ne dépend pas de la taille du mois.
Quel est le nombre optimal de points ? Il existe un système, il fonctionne et génère des revenus. Qu'en est-il de l'optimalité ?
Quant au temps de l'analyse, il ne fonctionne pas seulement en raison des volumes et de la volatilité. Je dispose de tels systèmes qui fonctionnent depuis plusieurs années. Et les approches par la volatilité et le volume ne donnent pas les performances requises pour ces systèmes.
Un gain spéculatif est la perte ou le manque à gagner de quelqu'un d'autre. De nombreux participants concentrent leurs décisions sur les durées d'exécution, les durées maximales de maintien des positions, la fermeture de certaines sessions, la présentation standard des prix, etc. Oui, tout le monde est orienté vers le temps. Les banques, comme la plupart des transactions complexes avec les clients, ont des délais assez précis, elles ont des périodes de rapport, etc. Les fonds qui font état de leurs rendements pour des périodes spécifiques. Les bourses et de nombreux instruments qui y sont négociés (par exemple, les contrats à terme ou les options) ont une référence calendaire en matière de circulation et d'expiration. Il existe des périodes de déclaration fiscale pour chacun d'entre eux, la valeur de certains impôts dépend du moment calendaire de la prise de bénéfices. Il y a beaucoup de choses liées aux temps astronomiques que la plupart des participants doivent prendre en compte. Cela signifie que les spéculateurs, qui veulent gagner de l'argent au détriment des autres, doivent en tenir compte.
Avals, ce que vous dites est vrai pour le marché boursier.
Sur le marché des changes, il y a des machines bancaires qui travaillent 24 heures sur 24 et dont la tâche principale est de stabiliser le taux de change de la monnaie nationale. Ils le font selon des algorithmes connus et surveillent de près l'efficacité du marché. Par conséquent, les gains de quelqu'un ne sont qu'une écume sur la mer.
Neutron, au moins un exemple où l'estimation du nombre optimal de points dépend du temps.
Avals, avec l'approche "il y a un profit stable, pourquoi se donner la peine", vous pouvez oublier tout développement personnel et toute amélioration. Mais si vous voulez augmenter l'efficacité du système, vous devez prendre en compte d'autres considérations.
Avals, ce que vous dites est vrai pour le marché boursier.
Sur le marché des changes, il y a des machines bancaires qui travaillent 24 heures sur 24 et dont la tâche principale est de stabiliser le taux de change de la monnaie nationale. Ils le font selon des algorithmes connus et surveillent de près l'efficacité du marché. Par conséquent, les gains de quelqu'un ne sont qu'une écume sur la mer.
Vous ne devez pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Les intérêts différents et le FX sont assez spéculatifs. Il y avait quelque part un lien vers une étude détaillée, je le chercherai si besoin est.
Exactement sur FX, le lien avec le temps astronomique est très important. Je ne parle pas seulement en théorie, mais parce que je travaille avec et que je connais des gens qui y prêtent beaucoup d'attention. Je ne sais pas exactement pourquoi certaines choses liées au temps fonctionnent, seulement des spéculations. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement d'activité, même si cela peut être la base. Il existe, par exemple, un lien clair avec la fermeture de certaines périodes et plus encore. C'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être creusé. Ne pas ignorer en fonction des stéréotypes des autres ou des vôtres.
Neutron, au moins un exemple où l'estimation du nombre optimal de points dépend du temps.
Je ne peux le montrer que mathématiquement, car il n'y a aucun moyen de présenter deux comptages "avec" et "sans".
D'autre part, les mathématiques, ne sont qu'une formalisation de la construction logique que j'ai déjà exprimée ci-dessus... Cela n'ajoutera rien de nouveau à la compréhension.
Avals, avec l'approche "il y a un profit constant, pourquoi se donner la peine", vous pouvez oublier complètement le développement personnel et l'amélioration. Mais si vous voulez quand même augmenter l'efficacité du système, vous devez partir d'autres considérations.
Je suis constamment à la recherche et à l'essai de nouvelles idées sur différents marchés. Pour le marché des changes, la plupart des idées intraday réussies que j'ai testées sont liées au temps.
Donc ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé. Nous nous efforçons d'obtenir le meilleur, mais nous faisons avec ce que nous avons. Je ne me soucie pas de la rentabilité parfaite et de la rentabilité des autres traders.
Dans mon graphique, l'axe horizontal est le TF dérivé des minuties en utilisant l'algorithme suivant : TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k). Donc, collègue, nous faisons exactement ce que vous conseillez.
Voici un graphique de la distribution a(n)-a(n+1)
Et ceci est le même TF, mais a(n)-a(n+10)
C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas ?
Je ne parle pas de générer de nouvelles TF mais de prendre des incréments non pas avec la barre précédente mais, par exemple, avec la dixième.
x1=a(0)-a(10) ; x2=a(1)-a(11) ; x3=a(2)-a(12)........
Si je suis stupide, dites-le moi. Je m'en irai, honteux...
J'ai une question : est-il possible de traduire le prix dans le plan horizontal de cette manière ? Afin de pouvoir ensuite prévoir la tendance des prix sur la base de ces données. Une prédiction est possible sur la base de la figure ci-dessus - les données sont une courbe brisée - ce sont des variables aléatoires.
Avec de telles différences conceptuelles, même les objectifs sont différents.
Tout de même EA, l'approche optimale est plusieurs fois plus petite.
à Neutron, Avals
Vous auriez dû jeter un coup d'oeil à la publicité de ce "conseiller expert". Il s'agit d'une calculatrice d'enfant qui se projette dans l'avenir et calcule le nombre de pips que vous pourriez gagner en effectuant des transactions sur des pics en zigzag. D'où l'idée "géniale" que le trading sur le zigzag avec le paramètre spread+1 est optimal.
En regardant cette réalisation, on peut comprendre que Getch comprend l'optimalité comme l'efficacité, c'est-à-dire le pourcentage qui pourrait être gagné par rapport au maximum que donne sa calculatrice. Évidemment, on ne peut pas gagner plus que cela en principe.
Et vous parlez de vrais EA, pour lesquels l'indicateur de performance clé est de quelques pour cent au mieux, et ce n'est pas ainsi que vous avez défini la tâche. Il est évident que vous n'avez pas lu beaucoup de fiction dans votre enfance. :-)))