Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 19

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getch писал(а) >> Отлично! Ведь рыночное время - мера изменения фин. объема. Не понял, правда, что такое a(n) в ваших рассуждениях?

Il s'agit du prix d'ouverture, qui est formé à partir des minutes. Pour l'analyse, j'avais besoin de montrer la dépendance de la volatilité de l'instrument par rapport au paramètre bien connu - Time Frame. Ayant un certain nombre de minutes, je peux générer n'importe quel TF. Par exemple, je peux obtenir TF10 en considérant les prix d'ouverture des barres d'une minute par pas de 10 barres. Ainsi, il s'avère que la différence entre les prix d'ouverture des barres de TF10 est la différence des barres d'ouverture de TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10), où i prend les valeurs 1, 2....
 

à Neutron


Sergei! Je commence seulement à découvrir toute l'ampleur de ta personnalité créative en toi !

..и время исключаю из анали полностью. В нём нет смысла..

et en outre

Et en général, on ne peut pas se passer du temps.

:о)))

 
Eh bien, vous l'avez attrapé... Salaud !
 

TFN est une référence temporelle, pas une référence de prix.

P.S. J'ai mis à jour mon message précédent.

 
Neutron >> :
Eh bien, vous l'avez... Salaud !

>> ouais, mais je précise que c'est une blague, et une bonne en plus).

 
getch >> :

En ce qui concerne la nécessité de tenir compte du temps humain, je ne suis pas d'accord.

Donc. Notre tâche est de construire un TS maximisant un seul paramètre - la rentabilité (en tenant compte des commissions de courtage). N'est-ce pas ?

Non ! Je vais vous expliquer pourquoi : supposons que nous n'ayons que deux points sur l'ensemble des points expérimentaux correspondant au paramètre de rendement - l'un au maximum, l'autre à la moitié du rendement. La différence entre eux est que le point au maximum a une transaction par mois en moyenne, tandis que le second point a une transaction par jour.

Question : Quel est le paramètre TC le plus intéressant d'un point de vue pratique ?

Réponse : Celui qui rapporte le plus de revenus par unité de temps "humain". Et il s'agit d'un point à demi rendement, car le produit de 1/2*30 est 15 fois plus grand que 1*1.

Il s'agit d'un exemple légèrement exagéré (il faut tenir compte des risques qui sont moindres pour le point au maximum) que le temps entre dans le problème.

 
Une erreur conceptuelle ! La prise en compte du temps humain n'a aucun effet sur l'estimation des rendements optimaux. Regardez à nouveau l'EA.
 

Je suis paresseux.

Je ne veux pas regarder les conseils de quelqu'un d'autre. Je préfère que vous me disiez où je me trompe. L'exemple que j'ai donné est assez illustratif et écrit dans un langage humain, adapté à la compréhension de l'essence du phénomène.

 
Le rendement maximal possible à n'importe quel intervalle sera obtenu en traversant TOUS les extrema locaux, avec une distance entre eux d'au moins Spread pips. Il n'y a pas de limite de temps ici.
 

Vous êtes plus intelligent que moi - je ne vous comprends pas.

Je vais faire autre chose. Je vais manger.

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