Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 9
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Je suis d'accord avec ça ! Je travaille moi-même dans cette direction en ce moment.
C'est pas comme si tu te disputais avec moi. En tout cas, je n'ai rien trouvé dans vos posts avec lequel je ne sois pas d'accord. C'est juste que mon style d'écriture semble être tel que le lecteur manque des mots individuels et même des phrases. Améliorons-les !
Et en voici un tiré d'un fil voisin :
Vous écoutez, vous écoutez les amoureux des maths et vous attendez, attendez, attendez.
Que voulez-vous qu'il fasse ? Procurez-vous un MA et admirez le MO. )))))))))
Probablement, mon style d'écriture est tel que le lecteur rate certains mots ou même certaines phrases. Améliorons-la !
Un con :-)
Regardez ça :
Le sommet de la densité de probabilité du RPR s'avère avoir une "structure mince" ! Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de barres minute EURUSD avec une amplitude de 1,2,4,5 et 8 pips. Un mystère cependant...
Peut-être Fibonacci ? Et vous pouvez également constater des échecs importants à 12 et 16 points.
Pouvez-vous commenter cette image plus en détail ? Il suggère de mauvaises idées sur les consortiums et autres forces impures de la machine.
Chers collègues, je peux partager un "morceau" de ma recherche, ou plutôt un concept. J'ai compris que cela inclut la génération de synthétiques aux caractéristiques proches de la série réelle. Donc, "conceptuellement", je suis arrivé à la conclusion (il y a longtemps) que de telles séries peuvent être formées relativement facilement par le produit de variables aléatoires avec ND, avec certains coefficients (comment dire - dans le cas général). La seule subtilité est que la variance doit évoluer en fonction d'une certaine "tendance" ou d'une autre "forme" ou "formule" (comme vous voulez) pour les échantillons temporels. Ci-dessous, une démonstration très simple de l'idée elle-même, c'est-à-dire de l'essence (sans les formules finales, qui doivent encore être vérifiées).
Un certain nombre d'EURUSD, M15, (H+L)/2, 5000 échantillons.
Algorithme trivial et paramètres grossièrement sélectionnés pour un tracé "similaire" :
(B - vecteur avec le premier élément)
Série synthétique :
A sont des "gliStogrammes" des logarithmes du rapport des incréments :
PS : Je note seulement que le changement de dispersion a un certain caractère "ondulatoire".
Sergei, donnez les mêmes données en échelle logarithmique sur l'axe vertical, car la plupart de vos données expérimentales sont à "zéro" et ne sont pas informatives.
Quant à la méthode que vous avez mentionnée pour rapprocher la distribution du marché, je l'ai également fait. J'ai même introduit une valeur fractionnaire de l'exposant (c'était amusant à faire).
joo писал(а) >>
Pouvez-vous commenter cette image de manière plus détaillée ? Cela conduit à de mauvaises pensées sur les consortiums et autres forces impures de la machine.
Sergei, veuillez donner les mêmes données en échelle logarithmique sur l'axe vertical, car la plupart de vos données expérimentales sont à "zéro" et ne sont pas informatives.
Quant à votre méthode consistant à rapprocher la distribution de celle du marché, je l'ai également fait. J'ai même saisi une valeur fractionnaire de l'exposant (c'était cool).
Oui, c'est drôle. Je m'amusais avec l'exposant de Hearst.
Je peux citer autant de preuves que je veux pour prouver l'existence de dépendances statistiquement significatives entre les augmentations de prix. En d'autres termes, je soutiens qu'il existe une relation entre le mouvement de prix précédent d'un instrument et son mouvement à l'étape suivante.
Je vous parie 5 000 $ que cette affirmation est fausse.
Sergei, donnez les mêmes données sur une échelle logarithmique sur l'axe vertical, car la plupart des données expérimentales sont à "zéro" et ne sont pas informatives.
Quant à la méthode que vous avez mentionnée pour rapprocher la distribution du marché, j'ai fait la même chose. J'ai même saisi une valeur fractionnaire de l'exposant (ce qui s'est avéré amusant).
Plus sérieusement, c'est très probablement le résultat du filtre numérique de ce DC particulier. C'est à eux de décider ce qui constitue un "bruit", etc.Non.
Je suis tombé dessus en examinant les spectres de l'indice Hearst pour les signaux HF. Puis j'ai regardé d'autres marchés et je l'ai trouvé. Oui, elle existe dans les marchés qui sont contrôlés.
Cet effet n'est décrit nulle part. Je suppose que c'est dû au caractère discret de la volatilité. Et j'en tire des conclusions : pour l'Eurusd, la volatilité la plus stable est celle de l'échelle de temps de 10 minutes après les grands mouvements de prix ; le seul profit pratique est celui des petits stops lors du pipsing après la bosse. Cependant, les pips ne sont pas rentables et il n'y a rien à attraper.
1999-2001 (pas plus de m15 dans Excel)
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