Test des systèmes de prévision en temps réel - page 36
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Hmmm, trop paresseux pour traduire en MT pour plus de clarté, mais cela semble fonctionner, je veux dire, il s'est fortement rallié (à partir de 12:00 MSC), il a déjà dépassé la limite supérieure, mais il devrait revenir...
Il faudrait que je convertisse ce modèle en MT (et les autres ne feraient pas de mal :o/), ce n'est pas très pratique.
à Figar0
Рынок не может себе такую роскошь как быть всегда прогнозируемым, но для нас грустно не это, а то, что эти непрогнозируемые участки обычно наиболее волатильны...
Pas vraiment, les zones volatiles peuvent être bien prédites et vice versa - cela dépend beaucoup du modèle utilisé. En outre, le concept de volatilité est très vague. Je la définis comme l'aspiration au maximum, {max(y)-min(y)}->max et dans ce sens la tendance ne peut être que dans un marché volatile
Bien sûr, les dessins sont bons, mais quelqu'un a-t-il des opérations (automatiques, manuelles ou de test) suivant son pronostic qu'il ne verrait pas d'inconvénient à montrer ? Comment faites-vous ?
L'idée du thème était différente : l'accent est mis sur les modèles et les prévisions, et non sur les comptes. Je ne pense pas que cela ait fonctionné ici, mais je l'ai vu dans le fil suivant :o). Oui, il est clair que la prévision doit éventuellement donner des instructions sur la manière de gérer la commande. Ce sera la prochaine étape. Prenez votre temps - tout sera là, vous verrez :o)
Oh mec, ça prend du temps de faire le calcul et de le poster, le temps passera. Affinement des prévisions sur 24 heures (compte à rebours de 15 minutes) à partir de maintenant, ou plutôt à partir de maintenant moins vingt minutes.
Le niveau de 1.5 est peu probable, mais il arrive, voyons voir... Une forte activité ...
Pas vraiment, les zones volatiles peuvent être bien prédites et exactement le contraire - cela dépend beaucoup du modèle utilisé. En outre, le concept de volatilité est très vague. Je le définis comme l'aspiration au maximum, {max(y)-min(y)}->max et dans ce sens la tendance ne peut être que dans un marché volatile
Tu as probablement raison, si on appelle les choses par leur nom propre, je voulais dire juste des mouvements forts et nets...
L'idée du sujet était différente - l'accent était mis sur les modèles et la prévision elle-même, et non sur les comptes. Ce n'est pas sorti ici, mais il y en a beaucoup dans le fil suivant :o). Oui, il est clair qu'à terme la prévision doit donner des instructions de gestion des ordres. Ce sera la prochaine étape. Prenez votre temps et vous verrez).
J'ai compris l'idée du sujet, c'est juste comment évaluer autrement les prévisions de manière quantitative). J'ai le conseiller expert, je l'ai exécuté dans le testeur de stratégie et maintenant je comprends le prix des prévisions. Dans mon cas, c'est l'inverse, je n'ai pas d'images et juste quelques chiffres utilisés par le conseiller expert dans le trading. Je voulais aussi le transformer en images, mais je ne pouvais pas les utiliser, sauf pour cette branche ; c'est pourquoi j'ai abandonné. J'ai beaucoup de belles images ici, ça ne marchera pas pour moi, le principe de la prévision est quelque peu différent. Je n'ai pas de "dogme", les prévisions seront redessinées en permanence...
Vous avez probablement raison, si vous appelez les choses par leur nom propre, je voulais dire juste des mouvements forts et soudains...
J'ai trois modèles en fonctionnement. L'un d'eux peut théoriquement voir de grands espaces.
J'ai compris l'idée du sujet, mais comment quantifier les prévisions autrement). J'ai créé un conseiller expert, je l'ai exécuté dans le testeur et j'ai compris le prix des prévisions. Je voulais aussi le changer en images, mais je n'en trouve pas l'utilité ailleurs que dans cette branche. J'ai beaucoup de belles images ici, ça ne marchera pas pour moi, le principe de la prévision est quelque peu différent. Mes prévisions ne sont pas un "dogme", elles seront redessinées en permanence...
Je ne pense pas que ce soit un dogme, il sera constamment redessiné, on ne peut le vérifier qu'en testant les métiers sur l'histoire et l'exploitation "pilote", dite "classique". Il n'y a pas d'autre moyen, vous avez tout à fait raison. Personnellement, j'ai deux étapes :
1. test dans MathCAD (prédiction et trade sur chaque barre)
2. test en MT (mais il est toujours nécessaire de traduire le système en MT, et ce n'est pas si facile)
Le problème est que je ne suis pas encore en mesure de créer un système entièrement automatique (en gros, une machine), donc le point 1. Dans MathCAD, j'évalue les transactions par leur pire variante (Open/Close, mais cela n'a pas d'importance, le nombre de points cibles est bon). Je prépare la prochaine itération (collecte de statistiques et tests). Mais le plus gros problème est le temps de calcul - très long. Il y a beaucoup de choses à résoudre, plusieurs problèmes doivent être résolus, notamment l'augmentation de la résolution et la clarification des zones pivots (juste pour l'ordre).
En outre, il est utile de s'occuper en publiant et en testant des prévisions en temps réel. Il est également très utile de communiquer pendant les tests, gpwr par exemple est un outil très utile.
Les photos sont bien sûr intéressantes, mais quelqu'un fait-il des opérations (automatiques, manuelles ou de test) sur ses prévisions qu'il n'est pas " désolé " de montrer ? Comment faites-vous ?
Tout d'abord, comme vous l'avez dit vous-même, il est impossible de tout prévoir à 100%. Deuxièmement, les prévisions à long terme sont moins précises. C'est pourquoi je préfère distiller mon prédicteur sur chaque barre pour permettre aux nouvelles informations d'affiner la prévision. Voici ce que mon prédicteur a montré avant le pic de l'EURUSD, par exemple :
Si un trade SELL SHORT s'était ouvert sur la prédiction précédente, il aurait clôturé avec une petite perte avant le saut sur la prédiction modifiée.
Et voici la nouvelle prédiction :
Je vais essayer de coder cette prédiction comme un système de trading.
C'est à peu près ça. Mais à mon avis, l'algorithme de prédiction lui-même doit jouer un certain rôle ici (et ce n'est pas sans cela de toute façon !).
2 grasn : mmM semble suivre la même voie. Le dyfurc devrait fonctionner à peu près comme ceci : un tracé prédit (réponse à un saut des paramètres grecs Α, Β, Γ et Ψ), puis à nouveau un changement de grecs, et à nouveau une adaptation prédite de l'instrument aux nouveaux grecs étant à un niveau constant.
αβγδσλ est juste pour le plaisir, un jeu avec des séquences esc...Je ne sais pas, je suis "pressé", la deuxième prévision était manifestement fausse dès le départ, le départ était à 1.45, alors que ce niveau n'était pas présent au moment de la prévision. (cela arrive parfois, parce qu'on considère qu'il s'agit d'une sorte de "grille" et que parfois, lorsqu'il y a une rugosité importante, la prévision se "déplace" dans une certaine direction). Mais sinon, c'est plutôt normal, je n'ai même pas recalculé quoi que ce soit depuis.
à Mathématiques
2 grasn: mmM, похоже, идет к тому же. Дифурка должна работать примерно так: прогнозируемый участок (отклик на скачок греческих параметров Α, Β, Γ и Ψ), затем - снова смена греков, и снова прогнозируемая адаптация инструмента к новым грекам, находящимся на постоянном уровне.
αβγδσλ est juste pour le plaisir, un jeu avec des séquences d'esc...
Oui, oui, je connais votre faiblesse pour l'esc... les séquences. :о) C'est fort possible. Je vais resserrer un peu mes connaissances dans certains domaines - et ensuite Belinsky me rendra jaloux :o)
PS: Au fait, regardez de plus près le modèle discuté plus tôt, j'ai spécifiquement "remonté" dans l'histoire pour vérifier la détection de ce pic, bon sang, seulement légèrement sous-estimé, mais le "modèle classique" n'a rien détecté du tout. Le modèle basé sur les statistiques (j'ai montré ses résultats ici dernièrement) - ne l'a détecté que sur une petite période. C'est le seul moyen de détecter les pics, il n'y en a pas d'autres. Ou il y en a et je ne sais rien d'eux. :о)
à Figar0
L'une des méthodes de test que j'utilise est très simple. Sur l'ensemble de l'historique, je sélectionne les "points extrêmes", les pics, les changements de tendances globales et locales significatives et j'examine le modèle pour voir s'il est "dangereux". L'un des modèles voit souvent de telles "catastrophes" mais ne voit pas d'autres particularités. Mais il a un sérieux problème - de 3 à 9 heures de calcul. D'autres ne voient pas du tout de telles "surprises". C'est le cas ...
à gpwr
Je pense que je serai bientôt en mesure de formuler les premières questions sur les réseaux RBF. Comment préférez-vous, demander ici (si l'auteur est contre), par e-mail ou dans une branche séparée à des fins cognitives générales.
4480 est une cible très forte et peut aller plus bas.