Divergence cachée - page 55

 
Bookkeeper писал (а) >>

C'est une bonne chose que je ne me sois pas enfui à temps.

Vous semblez avoir un vrai travail à faire ? Si ce n'est pas trop mystérieux, savonnez-moi un toutou, s'il vous plaît. Ma tribune est sur mon profil. Seulement s'il ne vous fait pas peur. Si vous l'aimez, je le défigurerai un peu. En ce moment, je m'ennuie avec le dessin "normal", alors je me détends. Le dessin de droite est les bougies telles quelles, celui de gauche est après ma moquerie. Et je les utilise pour dessiner les indices. À propos - je ne fais que plaisanter sur les forums, je suis une personne tout à fait décente en correspondance.

Je voulais montrer que, aussi étrange que cela puisse paraître, les signaux sont les mêmes, mais qu'il est plus facile de les reconnaître.

Et en général - juste une question pour les codeurs : est-ce que quelqu'un a des trucs amusants, dont les calculs sont basés sur les proportions des ombres et de la carcasse ? Partagez-les, si vous n'êtes pas désolé.

Qu'est-ce que cette moquerie des bougies (très intéressant) ? Si vous voulez le partager avec nous, il est préférable de le faire imprimer sur le côté gauche...

 
Korey писал (а) >>

à ANG3110

Le premier obstacle consiste à soustraire correctement la tendance du prix, et c'est là que votre développement est très fort,

- N'est-il pas possible de normaliser les périodes des indicateurs ?

Qu'ils enlèvent la tendance du prix - c'est certain. J'ai essayé d'utiliser à la fois les moyennes et la régression mais je n'ai pas réussi à obtenir les valeurs qu'elles suggèrent. Et en général, j'ai le sentiment qu'ils ne calculent pas le coefficient de corrélation mais le coefficient de détermination R^2. Il serait cool de pouvoir calculer la corrélation et la divergence au fur et à mesure et de fixer la période optimale sans aucun ajustement à l'aide du testeur. Mais les périodes optimales varient tellement... J'ai essayé d'optimiser les périodes dans le testeur de 1 jour à une semaine avec un pas d'un jour. Mais les résultats étaient très peu attrayants. Et bien sûr, sur le marché de février à il y a environ 2 semaines, la divergence a eu les meilleurs résultats, mais malheureusement, il s'agit d'un ajustement de test. En réalité, la fréquence des fluctuations du marché change et il n'y a aucun moyen d'attraper cette vipère.

 

à ANG3110

Merci ! Expérience très précieuse - je vais économiser dans cette direction !
-mes tentatives d'optimisation à la volée ne font qu'empirer le résultat (bien que les tentatives elles-mêmes n'aient pas été suffisantes) :))
il semble que les méthodes heuristiques, c'est-à-dire les approches programmatiques, soient tout simplement inutiles, et que derrière le rideau, certaines théories soient utilisées.

 
Korey писал (а) >>

à ANG3110

Merci ! Une expérience très précieuse - je vais économiser sur celle-ci !
-mes tentatives d'optimisation à la volée ne font qu'empirer les résultats (la vérité est que les tentatives elles-mêmes n'étaient pas suffisantes))
il semble que les méthodes heuristiques, c'est-à-dire les approches programmatiques, soient tout simplement inutiles, et que derrière le rideau, certaines théories soient utilisées.

C'est ce qui se passe derrière le rideau : les Américains ont fait des histoires à propos de la Géorgie et probablement qu'ils achètent maintenant d'énormes quantités d'armes avec des dollars. Dès que ces histoires ont commencé en Géorgie, le dollar est monté, la vitesse de croissance au cours de la dernière semaine est vraiment élevée, maintenant la divergence n'est même pas nécessaire. Les méthodes plus rudimentaires comme le croisement des moyennes et les lignes de tendance similaires fonctionnent bien. Mais combien de temps ces phénomènes anormaux vont-ils durer ?

 
Trois mois. Les mauvais clowns n'abandonnent pas si facilement.
 
Helen писал (а) >>

Drawdowns ? S'il n'y a pas de contrôle de l'opération (attente préalable, absence du lieu de travail), alors jusqu'à 180, dans mon souvenir, c'est la fourrière. Le doublement du dépôt en un mois est stable. Quelle est votre situation ?

180 dans quelles unités ? Vous êtes millionnaires. Le double en un mois ? Stable ? Très bien, les gars, je pars dans la honte.

Le chiffre de 3 ans de vérification des antécédents était provisoire.

 
ANG3110 писал (а) >>

Derrière le rideau - les Américains ont fait du tapage autour de la Géorgie et il y a probablement de gros achats maintenant, probablement des armes pour des dollars, dès que ce tapage a commencé en Géorgie, le dollar a grimpé en flèche, le taux de croissance au cours de la dernière semaine est de jet, - maintenant la divergence n'est même pas nécessaire. Les méthodes plus rudimentaires comme le croisement des moyennes et les méthodes similaires de suivi des tendances fonctionnent bien. Mais combien de temps ces phénomènes anormaux vont-ils durer ?

La Chine a réduit sa consommation de pétrole de 7 %. De grands changements sont à venir.

Il semble qu'il y ait eu une conspiration - la Russie a été provoquée et de manière très primitive. Comme un jeu vidéo et un livre d'un Américain qui a prévu le 11 septembre et les événements du Caucase en août 2008 exactement. Et le président là-bas est Dmitry Arbatov ...

 
OZ0 писал (а) >> Le chiffre de 3 ans de vérification des antécédents était conditionnel .

Alors 3 mois, ça compte aussi sous condition ))))

 
c'est la meilleure prédiction))))
 
Bookkeeper писал (а) >>

Et en général, juste une question pour les codeurs : quelqu'un a-t-il des idées amusantes pour calculer les proportions des ombres et de la carcasse ? Partagez-les, si vous le voulez bien.

{
      T1 = MathAbs(Close[i+1] - Open[i+1]);//ТЕЛО СВЕЧИ
      D1 = (High[i+1] - Low[i+1]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ
      R1 = T1/D1;//ОТНОШЕНИЕ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) К ЕЕ ДИАПАЗОНУ 
 
      T2 = MathAbs(Close[i+2] - Open[i+2]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-1
      D2 = (High[i+2] - Low[i+2]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-1
      T3 = MathAbs(Close[i+3] - Open[i+3]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-2
      D3 = (High[i+3] - Low[i+3]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-2
      T2.3 = T2 + T3;//СУММА ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
      D2.3 = D2 + D3;//СУММА ДИАПАЗОНОВ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ
      R2.3 = T2.3/D2.3;//ОТНОШЕНИЕ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ
 
      //K.OZ = (R2.3 - R1);//, 
      //K.OZ = (R1/R2.3);//,  
      K.OZ = 1 - MathAbs(R1 - R2.3);//РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕМ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) 
                                    //К ЕЕ ДИАПАЗОНУ, И, ОТНОШЕНИЕМ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
                                    //К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ - ЧЕМ МЕНЬШЕ (Т.К. ОТ 1 ОТНЯЛ ВЫРАЖЕНИЕ), ТЕМ 
                                    //ВЕРОЯТНЕЕ КОРРЕКЦИЯ (РАЗВОРОТ)
)))                   
      K.OZ1 = (((T1-(T2+T3))-(D1-(D2+D3)))/(D1-(D2+D3)));//*1000*Point;//КОЭФФИЦИЕНТ ИМПУЛЬСА
      
//КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ СВЕЧЕЙ (ВНУТРЕННИЕ МОДЕЛИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ИЛИ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ)      
      CO = (Close[i+1] - Open[i+1]);   
      HL = (High[i+1] - Low[i+1]);
      K.V =  (CO/HL);// * Volume[i+1]*Point;//    Коэфф.сжатия ТЕКУЩЕЙ СВЕЧИ - КССn
      CO2 = (Close[i+2] - Open[i+2]);   
      HL2 = (High[i+2] - Low[i+2]);
      K.V2 =  (CO2/HL2);// * Volume[i+1]*Point;   Коэфф.сжатия ПРЕДЫДУЩЕЙ СВЕЧИ   - КССn-1
      }