Divergence cachée - page 50
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Helen, peux-tu m'envoyer un livre de stratège, aussi ?nestig@tut.by
Si vous l'aimez, je vous le donne gratuitement.
Lance la stratégie pour moi pliz.
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Eh bien, voilà ! Et vous manquez tellement de ce côté des comps !
Au sujet de la divergence-convergence. Allez sur le site web (en privé). Il y a un petit compte là, mais ce n'est pas le pire. Si vous l'aimez, je vous donnerai un jeu de stratégie gratuit. Rien de spécial, mais ça marche. Également des déviateurs. Site, désolé, abandonné depuis un moment.
P.S. Site long ne prévoient pas de garder, donc - pas de publicité.
Je suis très intéressé par le sujet, envoyez-moi aussi la stratégie, s'il vous plaît. mihail@intermedica.nnov.ru
Je comprends que vous avez tracé à la main l'histoire
mais tu as raté beaucoup de choses.
il y a deux options, vous avez marqué le graphique sur le CCI lorsque vous voyez deux minimums locaux et ils les rejoignent dans la vie réelle est un décalage d'au moins 2 barres (zéro et un)
J'ai écrit un indicateur qui se casse automatiquement et pour rechercher un tel état, je n'ai pas pris 6 barres (trois de chaque minimum local), mais seulement 5 (2 barres du premier et du deuxième et 3 du minimum qui est recherché par rapport à l'historique), mais alors il y a un risque que le mouvement réel continue et ne dessine pas un minimum local ...
donc je pense que vous avez une garantie à 100% d'obtenir 30p sur euromax h4
je pense que vous donnez une garantie à 100% d'obtenir 30p sur euromax H4
>> Je joins une photo en guise de confirmation
Je comprends que vous avez tracé à la main l'histoire
mais tu as raté beaucoup de choses.
il y a deux options, vous avez marqué le graphique sur le CCI lorsque vous voyez deux minimums locaux et ils les rejoignent dans la vie réelle est un décalage d'au moins 2 barres (zéro et un)
J'ai écrit un indicateur qui se casse automatiquement et pour rechercher un tel état, je n'ai pas pris 6 barres (trois de chaque minimum local), mais seulement 5 (2 barres du premier et du deuxième et 3 du minimum qui est recherché sur l'historique), mais alors il y a un risque que le mouvement réel continue et ne dessine pas un minimum local ...
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Je joins une photo en guise de confirmation
Oui, avec mes mains. Je l'ai raté. L'objectif n'était pas de tout afficher avec précision. Lorsque l'on recherche avec le CCI le début et la fin du CCI, son extremum peut être en avance sur l'extremum du graphique des prix, mais pas plus d'une barre. Ce qui ne coïncide pas avec le décalage ne doit pas être pris en compte dans cette stratégie, à un décalage nous utiliserons une autre stratégie et des indicateurs. Je joins le balisage correct. Vous devez entrer immédiatement après la barre qui suit l'extremum. Je peux vous envoyer les règles ? oz-@mail.ru.
Oui, avec mes mains. Je l'ai raté. Le but n'était pas de tout afficher avec précision. Le CCI est souvent en avance d'une barre lorsqu'on cherche un point de référence. La fin doit toujours coïncider, ce qui ne coïncide pas nous ne le considérons pas dans cette stratégie, si cela ne coïncide pas nous utilisons une autre stratégie et des indicateurs. Je joins le bon balisage. Entrée immédiatement après la clôture de la barre qui suit l'extremum. Je peux vous envoyer les règles ?
Si vous pouvez m'envoyer les règles, s'il vous plaît. Je suis occupé avec des divs comme une mouche, mais j'aime beaucoup ce thème. mihail@intermedica.nnov.ru
...Lors de la recherche du début et de la fin du CCI, son extremum peut être en avance sur l'extremum du graphique des prix, mais pas de plus d'une barre. Ce qui ne coïncide pas avec le décalage n'est pas considéré dans cette stratégie, si cela ne coïncide pas ...
Pas exactement ce que olyakish voulait dire. Le moment même de la détermination du "bon extremum" signifie que nous définissons l'ensemble du KMS comme un "back date". Et 2 bars ( 8 heures) en arrière, IMHO, serait un peu tard. Et à en juger par "Le but n'était pas de tout représenter précisément", l'identification des extrema a lieu après la formation d'un plus grand nombre de barres, c'est-à-dire le fait que la stratégie ne fonctionne pas (sur H4 !!!) en réalité).
Bien que l'inverse puisse être vrai - après la formation d'une fractale, l'événement se produit avec un retard égal à la "taille de la fractale" définissant l'extremum. (Cela peut être écrit dans le fichier secret :) ).
Et l'écart entre les extrema sur le graphique des prix et des indicateurs est une bagatelle.
Mais avoir une stratégie toute prête n'empêche pas l'"étude". Et sur des TF différents, avec des "réactions" différentes et sur fond d'événements différents ;)
Pas exactement ce que olyakish voulait dire. Le moment même où nous définissons l'"extremum droit" signifie que nous définirons l'ensemble de la KFOR "back date". Et 2 bars ( 8 heures) en arrière, IMHO, serait un peu tard. Et à en juger par "Le but n'était pas de tout représenter précisément", l'identification des extrema a lieu après la formation d'un plus grand nombre de barres, c'est-à-dire le fait que la stratégie ne fonctionne pas (sur H4 !!!) en réalité).
Bien que l'inverse puisse être vrai - après la formation d'une fractale, l'événement se produit avec un retard égal à la "taille de la fractale" définissant l'extremum. (Cela peut être écrit dans le fichier secret :) ).
Et l'écart entre les extrema sur le graphique des prix et des indicateurs est une bagatelle.
Mais avoir une stratégie toute prête n'empêche pas l'"étude". Et sur des TF différents, avec des "réactions" différentes et sur fond d'événements différents ;)
Entrez immédiatement après la fermeture de la barre qui suit l'extremum. Bien sûr, il n'y a pas de saisie sans erreur avec un tel délai, mais le pourcentage d'erreur est négligeable. Je décris une stratégie, mais elle dispose d'un énorme arsenal de stratégies auxiliaires. J'ai écrit que nous travaillons avec H8 et plus. Tout ce qui est en dessous est un jeu. Si vous êtes intéressé par les règles de trading manuel (trading manuel) de cette stratégie, écrivez votre adresse.
Entrez immédiatement après la clôture de la barre qui suit l'extremum. Inscrivez votre adresse.
>> Entrée immédiatement après la clôture de la barre qui suit l'extremum.
Oui. Mais l'extremum n'est pas déterminé par une barre précédente.
Et si un "extremum" est "3ème barre inférieure, 2ème barre supérieure, 1ère barre inférieure", alors ..... Le graphique des prix ne sera pas visible :), c'est-à-dire que "Le but n'était pas de tout afficher avec précision". (Mon affirmation n'est pas étayée - je n'ai pas vérifié)
>>Veuillez indiquer votre adresse.
Pryntsypes ne permet pas. ("Écrire" oblige, et je n'en ai pas encore envie).
>> Entrée immédiatement après la clôture de la barre qui suit l'extremum.
Oui. Mais un extremum n'est pas déterminé par une barre précédente.
Et si un "extremum" est "3ème barre inférieure, 2ème barre supérieure, 1ère barre inférieure", alors ..... Le graphique des prix ne sera pas visible :), c'est-à-dire que "Le but n'était pas de tout afficher avec précision". (Mon affirmation est sans fondement - je n'ai pas vérifié)
>>Veuillez écrire votre adresse.
Les Pryntsypes ne permettent pas. ("Écrire" oblige, et je n'en ai pas encore envie).
Oy-wey. Vous écrivez des choses utiles, mais je suis toujours surpris que vous ne vouliez pas vraiment obtenir le TK. L'extremum dans cette stratégie est déterminé par trois barres selon la méthodologie de Kelasev. Si quelqu'un ne veut pas utiliser l'expérience des autres, mais veut répéter son chemin et arriver à tout par lui-même, je ne peux que m'en réjouir. Quand tu voudras apprendre des erreurs des autres et non des tiennes, je respecterai ce que tu as fait, Sergey. On se voit dans les batailles épistolaires. Litraot. J'envoie les règles à ceux qui se sont adressés à moi (comme par les règles de bonnes manières) et à ceux que je respecte pour leur travail désintéressé (même partiellement) et tolérant pour cette communauté.