Divergence cachée - page 45

[Sceptic Philozoff]

Il ne s'agit pas de signaux de confirmation, mais de signaux provenant d'indices fortement corrélés. Sentez la différence.

[Сергей]

2/3

ЕСЛИ я правильно (то, что не "красиво" - факт) перенёс "мозги" FX5 в инклудник ТО
ЕСЛИ я корректно подцепил "предыдущие эксремумы ZigZag'а" к текущему бару ТО
{
  получаем файл DivStat_EURUSD_240.csv, в котором
   WhatSub    - некое название "типа фигни" из FX5, 0 - отсутствие "фигни"
   TimeCurBar - время выгружаемого бара
   TimeCurrEx - время окончания формирования "фигни" (обращаю внимание на разницу между TimeCurBar и TimeCurrEx
   TimeLastEx - время начала формирования "фигни"
   CurrCurrency - значение цены в точке TimeCurrEx
   LastCurrency - значение цены в точке TimeLastEx
   divCurrency - "оцифрованная половина фигни"
   CurrInd - значение индикатора в точке TimeCurrEx
   LastInd - значение индикатора в точке TimeLastEx
   divInd - "оцифрованная вторая половина фигни"
   TimeLastZZ - время предыдущего экстремума ZigZag'a
   ZZlast1 - первый буфер ZigZag'a (констатация)
   ZZlast2 - второй буфер ZigZag'a (если не ноль - минимум)
   ZZlast3 - третий буфер ZigZag'a (если не ноль - максимум)
}

-
à propos des ZigZags déchargés.
Au début ,j'espérais sélectionner la valeur précédente dans Access(tout le monde l'a sûrement, contrairement à MS SQL), mais ensuite j'ai décidé qu'il est plus facile de décharger
- à propos de l'écriture dans un fichier - j'ai décidé de ne pas faire d'histoires (rapidement) et pour le cas sans "conneries" j'ai fait quelque chose comme ceci:

...
   else
    FileWrite(handle, "0", TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              0, 0,
              0,
              0, 0,
              0,
              TimeToStr(TimeZZ, TIME_DATE|TIME_MINUTES), ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3);
...

[[Supprimé]]

SergNF писал (а) >>

Variante de la preuve.

- Au moment X, la KFOR est formée

- En regardant la valeur précédente du ZigZag. Si le minimum est atteint, nous sommes dans la tendance à la hausse, si le maximum est atteint, nous sommes dans la tendance à la baisse.

- Si après la formation de la KFOR à travers n barres, le prochain "point ZigZag" apparaît, nous considérons que la KFOR a terminé son travail.

- Nous calculons le nombre "seulement correct" d'événements corrects et le comparons à 50%.

- ZigZag n'est pas le meilleur... filtre appelé "TREND",

MAIS. Il est grand temps de commencer !

Peut-être qu'au moins tu peux remettre ce fil sur les rails.

Il ne s'agit pas de savoir ce qu'il faut utiliser (outils de tendance et KFOR) (vous pouvez utiliser des МА et des oscillateurs ordinaires. À titre d'exemple, voir l'image ci-dessous), mais comment déterminer si cela a fonctionné ou non.
L'idée - si après la formation de KFOR à travers n-bars le prochain "point ZigZag" apparaît, alors nous pouvons dire que KFOR s'est déclenché me semble tout à fait raisonnable. Qui le met en œuvre ?

[Леонид]

J'ai formulé les règles du trading manuel Strategija torgovli. Je donnerai le mot de passe à toute personne intéressée par ces règles.

Pour ceux qui m'ont promis quelque chose, je leur donnerai ce qu'ils ont promis.

[Сергей]

3 pas de 3

Je vais donc essayer de "numériser" les définitions de Geronimo (de la page huit) dans "mes" termes :

- Div-Con "caché" sur une tendance haussière :

divCurrency = Prix [dernier pic] / Prix [pic précédent] < 1

divInd = Indicateur [dernier pic] / Indicateur [pic précédent] < 1

Tendance haussière - 3e tampon ZigZag à l'"extremum" précédent > 0

- Div-Con "caché" sur une tendance baissière

divCurrency = Prix [dernier pic] / Prix [pic précédent] > 1

divInd = Indicateur [dernier pic] / Indicateur [pic précédent] > 1

Tendance haussière - 2ème tampon ZigZag à l''extremum' précédent > 0

'

ZY préliminaire

.

Je ne comprends toujours pas la phrase "les creux de l'indicateur sont plus profonds que les creux du graphique des prix

", c'est-à-dire

divInd > divCurrency ?

'

Suivant

.

Relions le fichier DivStat_EURUSD_240.csv à Access et écrivons la requête :

SELECT WhatSub, TimeCurBar, TimeCurrEx, TimeLastEx, CurrCurrency, LastCurrency, 
divCurrency, CurrInd, LastInd, divInd, TimeZZ, ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3, 
IIf([WhatSub]="0","",
   IIf([divInd]<0,"Нетрадиционная ДК",
      IIf([divInd]<1 And [divCurrency]<1 And [ZZlast3]>0,"СДК бычья",
         IIf([divInd]>1 And [divCurrency]>1 And [ZZlast2]>0,"СДК медвежья",
         "Простая ДК")
      )
   )
) AS ПризнакДивергенции
FROM DivStat_EURUSD_240;

Le concept de "Non-traditional DK

" est une version 2.1 de l'indicateur qui dessine des " bullshit bars " sur le graphique de l'indicateur " through 0 ".

s2101 a écrit à propos de 'cela aussi', mais pas pour la variante Geronimo

'

Comment et où faire et le post-traitement n'ont pas encore

été déterminés

'

ZS. J'ai changé la requête

.

[Сергей]

4 sur 3

Je l'ai résolu dans Excel (je n'ai pas réussi à trouver comment l'écrire dans le "dialecte" de SQL d'Access).

J'ai obtenu la formule suivante

=ЕСЛИ(O2<>"";
  ЕСЛИ(СУММ(СМЕЩ($L2;0;0;Q$1;1))/L2=Q$1;
   "Продолжилось";
   "Изменилось");
  "")

Et pour la valeur 3 (dans les 3 prochaines barres H4 de la paire EURUSD) du 21.06.2004 16:00:00 au 07.04.2008 :

- "Le CDC est optimiste".

21 au total

"Continué" 19 unités

"Changé" 2 unités

- "Ours de la KFOR".

Total 30 pièces

"Suite" 27 pièces

Changé" 3 pièces

'

:)

Je commencerai, naturellement, "par moi-même" (cherchez les erreurs - petite quantité de "conneries" + probablement "signe erroné", bien que Geronimo à un endroit "continuation de tendance", à un autre - "renversement" ), mais . nous sommes fatigués. ;)

SZZ. Si je ne suis pas paresseux, je vais chercher le moyen de "décharger" les "vagues" de 2004.

SZU. Il est vrai que dans l'absolu, les concepts "Continué" et "Modifié" n'ont pas été considérés.

[Сергей]

Le dernier qui ne sort pas des 3 :(

Le plus récent "KFOR" + "Changé" est la ligne 4568 :

- La KFOR est haussière.

- Barre formée le 25.05.2007 12:00:00

- Heure exacte de la formation du "bull bar" le 25.05.2007 4:00:00

- Heure de l'"extremum" précédent ZigZag 25.05.2007 0:00:00 (c'est-à-dire 3 mesures de "temps de fonctionnement" après l'"extremum", sur la mesure suivante après l'"extremum" la formation de "bullshit" est terminée)

- L'heure du prochain "extremum" du ZigZag, 25.05.2007 16:00:00 (c'est-à-dire que sur la prochaine barre du "temps de fonctionnement", après que le "bull" ait été dessiné "rétroactivement", le ZigZag a tiré son maximum)

En regardant le "tableau" :

C'est à dire "Quelqu'un a compris".

'

ZS. Parler des paramètres de l'indicateur (NON recommandé) :

//FX5_Divergence
extern int    fastEMAext=12;
extern int    slowEMAext=26;
extern int    signalext=9;
//ЗигЗаг
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

'

Ajouté !!!

C'est-à-dire... QUELQU'UN a tout à fait raison... au sens "algorithmique", c'est-à-dire en supposant que l'un des facteurs/indicateurs décrits par TC se substitue à ZigZag !!!!!. Qu'il (ZigZag) soit un non-sens est clair pour moi, mais je voulais une étiquette de prix "rapide".

[Сергей]

SergNF писал (а) >>

Pour la valeur 3 (dans les 3 prochaines barres H4 de la paire EURUSD) du 21.06.2004 16:00:00 au 07.04.2008 :

- "Le CDC est optimiste".

21 au total

"Continué" 19 unités

"Changé" 2 unités

- "Ours de la KFOR".

Total 30 pièces

"Suite" 27 pièces

"Changé" 3 pièces

Pour la valeur 1 (dans 1 prochaine barre D1 de l'EURUSD) du 21.06.2004 16:00:00 au 07.04.2008 :

- "Le CDC est optimiste".

Total 2 unités

"Continué" 2 unités

"Changé" 0 unités

- "Ours de la KFOR".

Aucun

'

Pour la valeur 5 (dans 5 barres M30 consécutives de l'EURUSD) du 21.06.2004 16:00:00 au 07.04.2008 :

- "Le CDC est haussier"

Total 169 unités

"Continué" 140 unités

"Changé" 29 unités

- "Ours KFOR"

Aucun.

'

Pour la valeur 10 (dans les 10 et les M15 barres suivantes de l'EURUSD) du 21.06.2004 16:00:00 au 09.02.2007 (ne rentre pas dans Excel...)

- "SDK en hausse".

Un total de 162 unités

"Continué" 98 unités

"Changé" 64 unités

- "Ours de la KFOR".

Total 233 pièces

"Suite" 125 pièces

' 'Changé' 108 pièces

'

Pour la valeur 30 (dans les 30 barres M5 et les suivantes de la paire EURUSD) du 21.06.2004 16:00:00 au 05.05.2005. (il ne rentrait pas dans excel) :

- "SDK en hausse".

Total 153 unités

"Continué" 22 unités

"Changé" 131 unités.

- "Ours de la KFOR".

Total 200 pièces

"Suite" 26 pièces

' 'Changé 174 pièces

'

ZS. Sur "cet" ordinateur, je n'ai pas du tout d'historique H1 EURUSD.

Le fait que les paramètres, notamment ZigZag, doivent être modifiés est compréhensible.

'

Voilà, c'est fait.

[[Supprimé]]

SergNF писал (а) >>

Pour la valeur 5 (dans les 5 prochaines barres M30 de la paire EURUSD) du 21.06.2004 16:00:00 au 07.04.2008 :

- "SDK en hausse".

Total 169 unités

"Continué" 140 unités

"Changé" 29 pcs.

Ai-je bien compris que c'est la partie la plus intéressante ?

Pourriez-vous, Sergey, partager l'indicateur FX_5 Divergence_v2.1 que vous avez sur votre graphique ?

[Сергей]

Xadviser писал (а) >>

Ai-je raison de penser que c'est la partie la plus intéressante ?

Pas vraiment. "Un nombre pair d'erreurs peut parfois donner le bon résultat"

Le soupçon est le faible nombre de "combinaisons" en 4 ans.