Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 25
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Je suis en train de travailler dessus.
Il est en quelque sorte possible d'atteindre le seuil de rentabilité en se guidant uniquement sur l'analyse spectrale. Il est donc possible d'automatiser ce processus.
Certaines personnes sont capables de négocier au seuil de rentabilité en se basant uniquement sur l'analyse spectrale.
Certaines personnes sont capables de négocier au seuil de rentabilité sans cela.
D'une manière ou d'une autre, il est possible de négocier au seuil de rentabilité en se guidant uniquement sur l'analyse spectrale.
La stationnarité n'existe pas. Du moins dans le sens qu'ils essaient de lui appliquer ici.
mql4-coding 27.02.2008 18:29
Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)
Il me semble que l'on tente de résoudre un problème insoluble, plutôt que de résoudre la question pratique des échanges.
Et donc on veut gagner, même si sans mathématiques supérieures... :)
Il est indéniable que la méthode ATCF a le droit de vivre. Eh bien, même si nous ne pouvons pas analyser un spectre avec une précision suffisante, mais personne ne nie qu'il existe certaines résonances.....
Il existe donc des générateurs de filtres numériques développés, et pas mauvais, je ne parle pas de celui de Finvar.
Pourquoi ne pas faire l'inverse ?
- prendre comme base... au moins, par exemple, les règles formulées par Kravchuk, même si c'est séparément, d'abord l'une, puis la suivante.....
- nous écrivons un code élémentaire
- parcourons l'histoire en optimisant seulement deux paramètres : les fréquences de coupure, c'est-à-dire que nous cherchons leurs combinaisons acceptables...
- De plus, il est évident que ....
La question qui se pose ici est d'ordre pratique : à quel intervalle de temps cette optimisation doit-elle être effectuée, afin qu'elle ne tire pas au rognage et que le résultat ne soit pas lubrifié, et à quelle périodicité corriger le résultat obtenu.
Que pouvez-vous dire, scientifiques utilisateurs du forum ? .... Mais ne me donnez pas de coup de pied immédiat, je comprends, c'est en fait le sujet de cette rubrique :)
...
La question est pratiquement la même : à quel intervalle de temps cette optimisation doit-elle être effectuée pour éviter l'ajustement et obtenir des résultats non lubrifiés et aussi pour corriger les résultats obtenus avec quelle périodicité.
Dans la théorie de la TF, il existe un concept de filtre numérique optimal, et il existe également un filtre adapté. La première (optimale) est donc la meilleure, il n'y en a pas de meilleure, et elle doit correspondre au spectre du signal d'entrée. Ce que vous essayez de demander (optimisation, intervalle de temps) est une tentative de construire un filtre apparié sur l'histoire dans l'espoir que le spectre sera le même (et un filtre apparié est initialement perdant par rapport à un filtre optimal par définition). Et si nous supposons que le prix est un processus stationnaire, alors oui, cette tentative d'optimisation peut conduire à des résultats positifs. Si la série de prix analysée est non stationnaire, toutes les tentatives d'optimisation sur l'historique sont vouées à l'échec.
La question ici est pratiquement la même : sur quel intervalle de temps une telle optimisation doit être faite pour éviter l'ajustement et donner un résultat non brouillé, et avec quelle périodicité corriger le résultat obtenu.
Dans la théorie de la TF, il existe un concept de filtre numérique optimal, et il existe également un filtre adapté. Ainsi, la première (optimale) est la meilleure, il n'y en a pas de meilleure, et elle doit correspondre au spectre du signal d'entrée. Ce que vous essayez de demander (optimisation, intervalle de temps) est une tentative de construire un filtre apparié sur l'histoire dans l'espoir que le spectre sera le même (et un filtre apparié est initialement perdant par rapport à un filtre optimal par définition). Et si nous supposons que le prix est un processus stationnaire, alors oui, cette tentative d'optimisation peut conduire à des résultats positifs. Si la série de prix analysée est non stationnaire, toutes les tentatives d'optimisation sur l'historique sont vouées à l'échec.
J'ai tout... Je l'ai eu il y a longtemps. Et une autre chose que j'ai comprise, c'est que ce problème est si loin..... "difficile à résoudre", c'est le moins que l'on puisse dire.
Seulement je ne suis pas un maître de l'appareil mathématique, comme vous, c'est pourquoi j'essaie de me rapprocher de la pratique par les moyens dont je dispose :).
Et vous ne niez pas que si toutes ces sats, fatls, etc. sont placées sur un graphique (même les graphiques standards, calculés depuis très longtemps), alors il y a une très belle image dans l'aspect pratique, mais elle est calculée par l'histoire, n'est-ce pas ?
coureur
Ce fil de discussion semble avoir commencé avec le fait que si nous utilisons des TF comme FATL, SATL, etc., (ce sont des TF dont les paramètres ne changent pas avec le temps, il n'y a pas d'adaptation, tous les coefficients sont calculés pendant la conception) alors un bon TS n'est pas possible. Et s'il y avait une stationnarité, il serait possible de trouver de tels paramètres TF qui fonctionneraient toujours, mais comme l'auteur de ces filtres l'a dit quelque part, ils ne fonctionnent pas.
Il est nécessaire de recalculer ces filtres en permanence, quelqu'un a parlé de leur recalcul à la volée. Cela améliorera la situation, mais pas jusqu'au bout.
Lisez ce fil de discussion, c'est l'un des rares fils de discussion de ce forum qui vaut la peine d'être lu, je pense.