Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 28
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Je ne sais pas vraiment qui ne comprend pas ?
juste au cas où il y aurait une réponse universelle - rien n'est parfait.
.
La situation où il y a une onde sinusoïdale avec une période connue est idéale.
IMHO, un filtre numérique devrait être capable de faire face à cela en un clin d'œil.
C'est-à-dire, s'il est réglé pour transmettre un signal avec une période - fréquence donnée,
Je m'attendrais à ce qu'il capte environ 98% du signal, peut-être 90%.
Donc après avoir soustrait ce que le filtre numérique a pris,
il devrait rester 10% de l'amplitude originale.
Juste au cas où, pour obtenir le "bon résidu",
J'ai même essayé de normaliser la sortie du filtre de -11.2 ... +11,2 à -8 ... +8,
mais le diagramme montre qu'en dehors de la mauvaise amplitude, il n'a pas de zéro à zéro.
.
A la place, je vois une situation amusante où le filtre capte une onde sinusoïdale,
mais pour une raison quelconque, il le capte de telle sorte qu'il laisse 77% de l'amplitude dans le signal.
Toute la série ressemble à ceci : 77%, 48%, 17%, etc.
.
Par contre, si vous passez du filtre passe-bas "44...48" au filtre passe-bas "10...20",
le signal est réduit à un taux "acceptable" de 13%, le signal a la bonne valeur
amplitude -8 ... +8 et devient la phase correcte (à zéro bar, elle devrait être 0).
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Diagramme schématique montrant les paramètres du filtre numérique de la figure :
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En conséquence, il me semble étrange qu'une période de 50 ans
... il me semble étrange qu'un filtre soit réglé sur 10 ... 20 ...
.
Peut-être que si quelqu'un pouvait essayer de filtrer une onde sinusoïdale de période 50
et montrer ce qui passe par le filtre et ce qui reste dans le résidu au filtre 44...48,
vous pourriez alors comparer le DigitalFilter de fx.qrz.ru avec d'autres moyens.
ne répétez pas sans cesse l'expression "filtre numérique""DSP" - il s'agit simplement d'une simulation logicielle d'un filtre analogique avec FIR.
passe-bande
passe-bas
noël, qui vous a dit que les lois décrivant les processus en génie électrique et/ou mécanique sont valables sur le marché ?
Juste supposé ? Vous pouvez supposer n'importe quoi...
à Neutron
Chaque jour de marché, il y a un sinus intégral sur une paire,
si ce n'est pas une preuve de transitoires dans les mouvements de prix ?
et si vous n'êtes pas d'accord avec les modèles de transitoires généralement acceptés...
- alors de quoi s'agit-il ?
noël, qui vous a dit que les lois décrivant les processus en génie électrique et/ou mécanique sont valables sur le marché ?
Juste supposé ? Vous pouvez supposer n'importe quoi...
qui vous a dit que je supposais quelque chose ?
J'ai expliqué à jartmailru ce que sont les "filtres numériques".
mais...
mais... pourquoi les concepteurs de maisons et d'avions utilisent-ils les mathématiques de la résilience et que lorsqu'un bâtiment s'effondre ou qu'un avion tombe, ces concepteurs et ingénieurs sont poursuivis ?
mais les économistes se limitent à des calculs simples comme les muwings et les variations pour "l'assortiment" ...
C'est peut-être pour cela que les erreurs de calcul économique ne sont pas rares.
Pour une raison quelconque, les constructeurs de maisons et d'avions utilisent la force du sapromate...
Eh bien, pourquoi "pour une raison quelconque", ils le font, parce que ce même sapromat y travaille et qu'aucune violation de ses lois n'a encore été trouvée dans la construction de maisons et d'avions. Les économistes, malheureusement, ne sont pas en mesure d'attirer cet outil - il n'y a aucune raison de le faire. Vrai, pour les muwings non plus :-) Alors ils gagnent leur vie du mieux qu'ils peuvent.
Chaque jour de marché, il y a un sinus intégral sur une paire,
si cela n'est pas une preuve de l'existence de transitoires dans le mouvement des prix ?
Et si vous n'êtes pas d'accord avec les modèles de transitoires généralement acceptés...
- Et puis quoi ?
quelques questions... les nuls...
On y parle (pas ici, mais dans l'article) des tentatives "...d'appliquer les méthodes statistiques à la réalité objective, c'est-à-dire aux séries financières..." Mais il n'y a qu'une seule série ! Par exemple EUR\USD H1.
Il n'y en a pas d'autre. Quel genre de statistiques est-ce là ?
Ou sur les queues lourdes de la courbe de distribution. De quoi s'agit-il ? Le prix ? Ou de la hauteur des bougies ? Ou sur quelque chose d'autre ?
à Neutron
Exemples :
1.
Pourquoi exactement dans l'effet de "défaut de masse" "E égale em ces au carré" n'a été corroboré qu'en 2008,
(+ c'est bien que cela ait été confirmé)))
Pourtant, ces (mauvaises) connaissances ont été exploitées avec succès pendant plus de 50 ans.
2. Le calcul différentiel est exploité depuis I. Nyuto, 17ème siècle,
justification - critère de Cauchy = 2 siècles plus tard,
3. la table de Mendeleïev - 1862, le premier modèle scientifique de l'atome de Rutherford 1908.
P.S.
à diakin
ici n'est pas la statistique mais le filtrage numérique. Ce n'est pas la même chose.