Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 9
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P.S. Et comment avez-vous déterminé que ce qui est sorti est BGS (strictement) ?
Spectre ACF + ACF.
Et si j'ai raison de dire qu'il s'agit d'un SGC, alors il est également stationnaire au sens large, car tous ses paramètres sont déterminés par les deux nombres MAJ et sko, et s'ils ne changent pas avec le temps (les écarts doivent se situer dans l'intervalle de confiance des estimations de MAJ et sko pour l'échantillon final), alors le processus est également stationnaire au sens large.
Je m'en fous si la tendance est à la mort. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un test. C'est la stationnarité au sens strict qui m'importe (MO+SCO+ACF=const, et je ne me soucie pas du reste). Prival, cette stationnarité (étroite) doit être strictement prouvée. Pas purement visuel, mais strictement.
Wow, c'est une sacrée merde. Une halte, c'est très sérieux. Je m'en fous si la tendance est à la mort. Ce n'est pas ce qui est utile ici. En test. C'est la stationnarité au sens strict qui m'importe (MO+SCO+ACF=const). Privée, cette stationnarité doit être strictement prouvée. Pas purement visuel, mais strictement.
OK. J'essaierai de vérifier demain avec le critère de Neumann de Pearson. Mais je ne sais toujours pas comment le faire sans tendance ? Alexey, la méthodologie de modélisation n'est pas claire.
C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul problème - la spétroanalyse correcte d'une série non stationnaire.
Tout à fait exact. Un problème, mais un très gros problème.
Les gars, en fait (j'ai regardé tout ce qui a été écrit jusqu'à la fin de la branche) la série de différences premières n'est pas vraiment stationnaire, bien qu'elle ait beaucoup des attributs de la stationnarité. Le fait est qu'il y a des cyclicités. Ces cyclicités entraînent non seulement des changements dans le Mo, mais aussi, ce qui est plus triste, des changements dans la dispersion aux points de comptage. Il n'est pas facile d'arrêter une telle série.
C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul problème - la spétroanalyse correcte des séries non stationnaires.
Tout à fait exact. Un problème, mais un très gros problème.
Les gars, en fait (j'ai regardé tout ce qui a été écrit jusqu'à la fin du fil de discussion) la série de différences premières n'est pas vraiment stationnaire, bien qu'elle ait de nombreux attributs de la stationnarité. Le fait est qu'il y a des cyclicités. Ces cyclicités entraînent non seulement des changements de mo, mais, ce qui est pire, des changements de dispersion aux points d'échantillonnage.
Les cyclicités devraient apparaître dans le spectre, mais elles ne semblent pas y être visuellement. C'est pour ça que je construisais le spectre. Pourriez-vous préciser comment vous avez déterminé la présence de cycles ? Je dois aller travailler maintenant, je vais essayer de poster le chèque que j'ai promis dans la soirée.
C'est un sujet qui n'est plus d'actualité depuis longtemps. Il apparaît à divers endroits avec une constance déprimante. Par exemple.
ou ici.
J'ai décrit comment j'ai obtenu les photos sur http://forum.fxclub.org/blog.php?b=685 - je ne veux pas le répéter.
Je ne sais pas ce qui devrait apparaître dans le spectre à cet endroit, car je ne suis pas un expert en DSP, mais je peux voir que le signal est instable tel qu'il est.
PPPS. Le graphique rouge, EURGBP, semble que quelque part autour de 7-12 heures, heure de non-Moscou, il y a un petit décalage entre le mouvement du prix et le nombre de ticks. Pourquoi ça ?
Vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas la seule "anomalie" .....
Je pense (IMHO) que cela a à voir avec le fait que la session européenne s'ouvre et que les gens essaient de décider "où nous allons négocier aujourd'hui".
Cela signifie que les "haussiers" et les "baissiers" négocient et que chacun essaie de faire évoluer le marché dans sa propre direction.
Ainsi, le nombre de ticks dépasse le nombre de mouvements des chandeliers.
Après 12 heures, le marché a déjà évolué dans cette direction.
Et la tendance apparaît toujours lors de l'intégration d'une série de retours (elle se redresse sans ambiguïté).