Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 26
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coureur
Ce fil de discussion semble avoir commencé par le fait que si nous utilisons des TF comme FATL, SATL, etc., (ce sont des TF dont les paramètres ne changent pas avec le temps, il n'y a pas d'adaptation, tous les coefficients sont calculés pendant la conception) alors un bon TS n'est pas possible. Et s'il y avait une stationnarité, il serait possible de trouver de tels paramètres TF qui fonctionneraient toujours, mais comme l'auteur de ces filtres l'a dit quelque part, ils ne fonctionnent pas.
Il est nécessaire de recalculer ces filtres en permanence, quelqu'un a parlé de leur recalcul à la volée. Cela améliorera la situation, mais pas jusqu'au bout.
Ecoutez, lisez ce fil, c'est l'un des rares fils du forum qui vaut la peine d'être lu, je pense.
Je l'ai lu, seulement nous parlons de la même chose, mais nous abordons la question de différents côtés, vous du point de vue théorique et académique, et moi du point de vue pratique..... c'est pourquoi j'ai posé ma question sur les "intervalles". En fin de compte, vous entrerez votre filtre super-optimal et super-idéal avec la même série chronologique et vous aurez la même question : intervalle fiable, où les fréquences de résonance sont acceptablement stables et ne sont pas étalées sur le spectre..... Dans les années, oui, vous pouvez dans les années - c'est ce que je fais dans mes fichiers, parce que c'est ennuyeux de mettre une telle base en indicateurs manuellement, laissez la machine travailler :)... Je peux mettre en page l'outil, si quelqu'un en a besoin, ce n'est pas à moi, mais en libre accès, pour ne pas enfreindre les droits d'auteur.
D'ailleurs, quelqu'un a-t-il vu quelque chose de parfait dans ce monde ? :)
Pour appliquer l'analyse spectrale, vous devez d'abord vous débarrasser des écarts dans le graphique des prix.
Quelque chose comme ça
Utilisé pour être
est devenu
mais il n'est pas très clair selon quels critères le faire ;)
Pour appliquer l'analyse spectrale, vous devez d'abord vous débarrasser des écarts dans le graphique des prix.
Quelque chose comme ça
Utilisé pour être
est devenu
mais je ne sais pas quels critères utiliser ;)
Et nous devons aussi nous débarrasser des prix malsains :
et nous devrions également nous débarrasser des prix peu attrayants :
L'étape suivante consiste à exiger des paiements le mardi de chaque semaine, régulièrement et sans poser de questions :-)
Peut-être que l'estimé peut conseiller...
.
Je voulais faire une décomposition du spectre du signal.
Pour ce faire, j'ai transféré les prix dans un tampon temporel, Temp.
La valeur de régression linéaire est soustraite du tampon temporel.
Il y a 8 canaux de décomposition, Channel1 ... Channel8.
.
La décomposition fonctionne comme suit :
Canal N = Appliquer(Filtre N au tampon de température)
Tampon de temps = Tampon de temps - Canal N
N = N + 1
répéter
(c.-à-d., extraire le signal - soustraire de l'original - passer au suivant)
.
Si vous voulez voir le code - spectromètre à 8 canaux joint,
+ devra installer le programme à partir de http://fx.qrz.ru/ (installer les dlls, df.dll, lapack.dll, etc.)
(dans les archives - indicateur de décomposition utilisant des filtres numériques)
.
J'ai défini les mêmes 8 valeurs dans le filtre, par ex,
8 passe-haut, 4 . 6 <-, ce qui est équivalent à D1 = 4, P1 = 6
et le résultat est nul
.
Vous pouvez définir 8 filtres passe-bas, -> 4 ...6
ou 8 filtres passe-bas -> 8...12
vous obtenez essentiellement les mêmes conneries
.
HighPass :
.
LowPass :
.
Ci-dessous l'image pour la décomposition avec le même algorithme, seulement au lieu de filtrer il utilise
Moyenne mobile (période 1) - Moyenne mobile (période 2).
La photo ci-dessous est bien plus jolie.
.
La question elle-même :
Ces filtres numériques ne posent-ils aucun problème ?
.
P.S. :
Longtemps agonisant avec ces P . D ..
J'ai fini par spécifier des filtres avec des lignes
HighPass <- A ... B
LowPass A . B ->
Reject Band <- A ... B -- C ... D ->
Passez la bande A ... B <-> C ... D
pour définir un filtre sur ces modèles
une seule règle : A < B < C < D
.
Il s'avère que si je sélectionne une fréquence, je la soustrais de la série originale,
puis après cela, je peux le sélectionner autant de fois que je le souhaite.
Et il n'y aura pas de zéro ? et même pas de similitude).
Quel est donc l'effet du filtre ?
.
On ne peut probablement pas se fier à des transformations telles que
HighPass(4,6) = Prix - LowPass(4,6) ?
La question elle-même :
Ces filtres numériques ne posent-ils aucun problème ?
pas de
Quel est donc l'effet du filtre ?
Sujet du fil de discussion - Construire un système de trading en utilisant des filtres passe-bas numériques
Le filtre passe-haut est un filtre HF, pas un filtre LF.
sujet du thème - Construire un système de trading en utilisant des filtres numériques passe-bas
HighPass est un filtre passe-haut, pas un filtre passe-bas.
La deuxième image est juste un cas de 8 filtres passe-bas.
Regardez de plus près. La question est différente.
Merci pour votre dernière réponse supprimée.
christmas правильно изложил, это ГОСТ пo статобработке, и те кто не соблюдает ГОСТ - сами знаете кто)))
Vous faites référence au post commun diakin + noël ?