Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques
Bien sûr qu'elle l'est !
C'est vraiment intéressant. Je voudrais dire quelques mots.
Stationnarité - en bref, il s'agit de la constance des caractéristiques statistiques dans le temps. Si nous réduisons BP (série temporelle) à stationnaire en utilisant les premières différences (c'est souvent appelé distribution des retours sur ce forum), nous obtenons un processus de Wiener. L'ACF (fonction d'autocorrélation) ressemble à une fonction delta. De mon point de vue, c'est une impasse.
IHMO nous devrions utiliser une autre méthode pour arriver à une série stationnaire. Dans un premier temps, nous déduisons l'équation de la ligne droite (nous obtenons MOG=0, la première stationnarité), puis nous déduisons le processus oscillatoire des résidus et nous vérifions l'adéquation avec BHP ; si ce n'est pas le cas, nous trouvons à nouveau le processus oscillatoire, nous le déduisons et nous vérifions l'adéquation avec BHP, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait une adéquation, nous obtenons alors et RMS=constant (la deuxième stationnarité). En conséquence, nous avons tous les composants de la BP analysée.
Pour la MME (méthode de l'entropie maximale), essayez d'alimenter l'entrée de l'analyseur BGS, je me demande juste si vous obtiendrez le même résultat qu'ici http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804 ou pas.
En tout cas le sujet est intéressant et avec plaisir, je le lirai très attentivement.
Si ce que j'ai écrit intéresse quelqu'un, je vais poursuivre en décrivant de A à Z la construction du système de trading pour la première et la deuxième variante.
Le sujet est certes intéressant, mais l'analyse des résultats fait un peu peur : "Dans les deux cas, les systèmes fonctionnent depuis 1999, ce qui est positif. La performance d'un système sur le plan positif n'est pas une indication de son aptitude au commerce. Quels sont les résultats en fonction des paramètres suivants : nombre de transactions pour toute la période, drawdown maximum en pips, espérance mathématique d'une transaction en pips, profit final en pips, Z-score ? Sans ces paramètres, il est inutile de parler de résultats positifs.
Iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Voici le résultat du test de la fourrière
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Si ce que j'ai écrit intéresse quelqu'un, je décrirai plus en détail de A à Z la construction du système de trading par la première et la deuxième option.
Je vais essayer de tout décrire dans un seul ordre ce soir. Je serai heureux de connaître votre avis sur la première variante. Merci. (gloussements)
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Du point de vue des mathématiques, toute cotation sur le marché des changes est une série chronologique (c'est-à-dire une série de prix en temps). Mais la chose la plus importante est que cette série chronologique n'est pas stationnaire et gaussienne, car le bord de la courbe de distribution gaussienne va à "0" et le bord de la courbe de la série chronologique se courbe vers le haut. Les marchés (non) obéissants donnent un bon exemple de distribution gaussienne : si l'on prend toute la population de la Terre, la taille des personnes variera de 1 à 2 mètres et l'apparition d'une personne de 4 m de haut est irréaliste Sur le marché, nous savons tous que cette règle ne fonctionne pas. C'est à dire que la série (citation) n'est pas quasi-stationnaire et n'en est pas proche. Donc la méthode de spectroanalyse par méthode d'entropie maximale décrite dans les articles (à mon avis) est mal appliquée. Si nous prenons une cotation de, disons, GBPUSD D1, et que nous effectuons une analyse spectrale pour l'ensemble de l'échantillon, puis pour une partie de l'échantillon, nous verrons que les fréquences "significatives" "flottent". J'ai essayé de répéter le système décrit dans les articles. Je pense que l'auteur a fait la moyenne des fréquences, c'est-à-dire qu'il a analysé des échantillons de pièces et a ensuite trouvé la moyenne arithmétique. J'ai pu mettre en place un tel système mais cette situation est bonne, lorsque les fréquences (comme dans les articles EURUSD D1) ne fluctuent pas trop, si les fréquences fluctuent trop le système échouera. Encore une fois, il s'agit de mon opinion subjective. Pour trouver des fréquences significatives et ainsi construire un système de trading mécanique (manuel) stable, vous devez choisir la première variante : utiliser une partie de l'échantillon dans laquelle la série temporelle peut être considérée comme stationnaire ou la deuxième variante : passer de séries non stationnaires à stationnaires.
Considérons d'abord la variante 1
À mon avis, une telle stationnarité est possible dans un canal de régression linéaire, lorsque le prix sort des intervalles de confiance (limites du canal) et que l'écart quadratique moyen par rapport au milieu du canal (ligne de régression) diminue..... C'est-à-dire que le critère d'évaluation de la stationnarité du processus est une séquence de moyennes.
Variante 2
A mon avis, il sera correct de passer des séries non stationnaires aux séries stationnaires en les remplaçant par des différences premières.
Si ce que j'ai écrit intéresse quelqu'un, je décrirai plus loin de A à Z la construction du système de trading selon la première et la deuxième variante.