Quel est le montant nécessaire.... - page 15

Nouveau commentaire
 
Sart:

Selon VTE, il s'avère que chaque graphique a sa propre vie, en quelque sorte sans lien logique avec les graphiques d'autres instruments.
Et qu'en est-il des croix et de leur corrélation ? Ici, dans l'une des branches, il y avait un sujet concernant l'interdépendance des instruments dans le but d'identifier le momentum du mouvement à travers les croisements en raison d'une réaction retardée de la corrélation. J'ai donc décidé d'écrire ce sujet (techniquement, cette idée n'est pas nulle) et j'ai écrit un indicateur qui montre une cotation de symbole recalculée en utilisant plusieurs croisements consécutifs. Le résultat a été dévastateur - une différence de 1 à 2 points pendant un temps très court. L'indicateur peut être différent dans d'autres cas, mais je pense que c'est le fait d'une influence mutuelle.
 
D'ailleurs, pendant que j'écrivais, le canadien a rebondi de 1.0020 à 1.0113 de façon normale... Juste au niveau de mon indicateur :-) ce qui est bien.
 

Bien sûr, les croisements peuvent donner une confiance supplémentaire, c'est clair. Si X/Y * Y/Z = X/Z et qu'il y a des ondes reconnaissables (mieux des impulsions) sur les instruments du côté gauche du rapport, alors vous pouvez déterminer ce qu'il y aurait sur l'instrument du côté droit en cas de doute.

Deux zigzags unidirectionnels à gauche peuvent très bien donner une impulsion à droite - quoi qu'en disent les théoriciens de l'EWP sur la nature différente de l'impulsion par rapport aux corrections. Et deux impulsions multidirectionnelles à gauche feraient une sorte de correction complexe à droite...

 
Cronex:
Sart:

Selon VTE, il s'avère que chaque graphique a une vie propre, en quelque sorte même sans lien logique avec les graphiques des autres instruments.
Et qu'en est-il des croix et de leur corrélation ? Ici, dans l'une des branches, il y avait un sujet concernant l'interdépendance des instruments pour l'identification de l'impulsion du mouvement à travers les croisements en raison de la réaction retardée de la corrélation. J'ai donc décidé d'écrire ce sujet (en fait, l'idée n'est pas techniquement nulle) et j'ai écrit un indicateur qui montre la cotation d'un symbole recalculé en utilisant plusieurs croisements consécutifs. Le résultat a été dévastateur - une différence de 1 à 2 points pendant un temps très court. L'indicateur peut être différent dans d'autres cas, mais je pense que c'est le fait d'une influence mutuelle.
Pour les instruments croisés, la question est intéressante, bien sûr. Durant toutes mes observations des instruments croisés GBPJPJ, EURJPY (environ un mois) je n'ai jamais enregistré deux vagues de même temps.
Je n'ai jamais réussi à enregistrer plus de deux ondes dirigées dans la même direction. Je ne sais pas pourquoi.
Quant à la présence d'une influence mutuelle, je ne m'y oppose pas - bien sûr qu'elle doit être présente. Mais je ne sais pas comment calculer cette influence et l'utiliser dans le trading.
 
Mathemat:

Bien sûr, les croisements peuvent donner une confiance supplémentaire, c'est clair. Si X/Y * Y/Z = X/Z et qu'il y a des ondes reconnaissables (mieux des impulsions) sur les instruments du côté gauche du rapport, alors vous pouvez déterminer ce qu'il y aurait sur l'instrument du côté droit en cas de doute.

Deux zigzags unidirectionnels à gauche peuvent très bien donner une impulsion à droite - quoi qu'en disent les théoriciens de l'EWP sur la nature différente de l'impulsion par rapport aux corrections. Et deux impulsions dirigées différemment à gauche pourraient apporter une sorte de correction complexe à droite...


Poursuivre la conversation...
Il y a donc une corrélation après tout ( je plaisante...)
 
Mathemat:

Et les deux impulsions multidirectionnelles à gauche sont une sorte de correction complexe à droite...


Et si nous calculions quelque chose comme cette logique : plusieurs croisements consécutifs, les utiliser pour calculer la probabilité d'évolution du prix (enfin, comme une boule de wagons) et essayer de prévoir le mouvement de l'instrument cible à partir de ce résultat. On suppose que la précision de la prévision peut augmenter.
 
Cronex:
D'ailleurs, pendant que j'écrivais, le canadien a rebondi de 1.0020 à 1.0113 de façon normale... Juste au niveau de mon indicateur :-) ce qui est bien.
Et le plus drôle, c'est que ce mouvement a été prédit par mon autre indicateur à 6:00 sur le serveur Alpari :-), je dois admettre que je n'ai pas réussi à estimer correctement le niveau de rebond, selon mes prédictions, il aurait dû s'arrêter à 1,0080.
 
Lord_Shadows:
Il y a donc une corrélation après tout ( je plaisante...)

Bon, la blague est une blague, mais j'ai trouvé le temps de revoir Spearman et Pearson. Les perceptions évoluent avec le temps, tout comme les méthodes d'application.
 
Cronex:
Lord_Shadows:
Il y a donc une corrélation après tout ( je plaisante...)

Bon, la blague est une blague, mais j'ai trouvé le temps de revoir Spearman et Pearson. Avec le temps, la perception change, tout comme les méthodes d'application.

En ce qui concerne le temps et la variabilité perceptive, tout est là à 100%.
Il y a un an, je pense que je ne voyais ou ne comprenais rien du tout...
Même si je pense que dans un an, je comprendrai encore mieux et que je m'admirerai aujourd'hui.
Une chose que j'espère, après un an, je vais augmenter mes revenus et diminuer la composante nerveuse du trading...
 
Lord_Shadows:
et réduire le nerf du métier...
Mes meilleurs vœux :-)
1...8910111213141516171819202122...26
Nouveau commentaire