Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 26

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à GODZILLA

Au moins, quelque chose s'est éclairci. Ү savait que JMA est gourmand en ressources ! !!

 
GODZILLA:
En général, l'algorithme de moyenne le plus idéal dans l'Expert Advisor n'est pas celui qui montre la rentabilité maximale dans l'optimiseur, mais celui qui est juste plus ou moins stablement rentable au-delà de la limite droite de la période d'optimisation.
+1.
 
Mathemat:
Je ne comprends pas comment vous pouvez parler des paramètres de trading des indicateurs en dehors du contexte de l'EA qui les utilise. ANG3110, veuillez préciser quelle stratégie. Et deuxièmement : qu'est-ce que le risque, en tant que formule (chacun l'entend différemment) ?


J'ai décrit comment l'expérience est construite quelques pages auparavant. Mais il n'est pas difficile pour moi de le répéter. Les indicateurs sont pris. Pour l'immunité au bruit, une condition de seuil est insérée pour les rendre moins nerveux.

Par exemple :

extern int d = 2 ;

Ensuite, nous mettons di = d * Point dans init() et ajoutons la variable si = Close[Bars - period -1] ;

Et puis dans la boucle

si (d>0)

{

si ( MathAbs( ma[i] - ma[i+1] ) >= di ) si = ma[i] ;

ma[i] = si ;

}

Il peut y avoir d'autres variantes, pas nécessairement par étapes.

Pour l'expérience, le conseiller expert est rendu réversible, de sorte que si ma change de direction, il se retournera :

if (t0==Time[0]) { map = ma ; t0 = Time[0];}

ma = iCustom(......., 0) ;

fss = 0 ;

if (ma > map) {if (fs==2) fss=1 ; fs=1;}

if (ma < map) {if (fs==1) fss=2 ; fs=2;}

En procédant ainsi, nous garantissons un déclenchement unique.

Puis si (fss==1) { clôturer l'ordre de vente et entrer un ordre d'achat}

si (fss==2) {clôturer l'ordre d'achat et inclure l'ordre de vente}

C'est tout.

Le risque est le nombre de lots

AFM=AccountFreeMargin() ;

LC=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/AccountLeverage() ;

Ls=MathFloor( 0.01 * Risk * AFM / (Lots * LC) ) * Lots ;

Si Risque = 0, alors Ls = Lots ; c'est-à-dire un lot.

C'est tout, on remplace par l'optimiseur et on y va.

Le conseiller expert lui-même n'est pas difficile à mettre en page, mais il possède diverses fonctions supplémentaires, comme les statistiques, la sortie d'informations à l'écran, les barres de suivi, etc., jusqu'au fait que la couleur des lignes de transactions sur le graphique dans mon système. Ensuite, je dois soit exclure tout cela du code, soit joindre toute cette pile, mais je pense avoir tout décrit en détail, ce qui peut prendre 20-40 min. de travail si quelqu'un veut répéter l'expérience.

 
Je vois maintenant. Merci, ANG3110.
 
GODZILLA:
Je ne prends pas au sérieux les formats de temps inférieurs à une heure, en général, et je fais la course aux experts sur tous les jetons de monnaie imaginables, en

Le M15 convient parfaitement pour une expérience rapide. Dans le sens des aiguilles d'une montre, il est très long, surtout pour JMA, vous pouvez attendre longtemps lorsque vous devez optimiser, disons, 30 - options, plus les seuils et les risques. Graphique horaire par les prix d'ouverture - trop grossier, il y aura une grosse erreur. M1 - M5 est également trop long. C'est pourquoi le M15 est en quelque sorte un optimum en termes de vitesse et de précision acceptable. Nous avons besoin d'obtenir des informations comparatives approximatives, pas de faire un expert en activité.
 
ANG3110:

J'ai écrit la paire de devises GBPUSD15 - la période est donc naturellement M15. Si nous parlons de la période T3, alors utilisez simplement l'optimiseur, j'ai une T3 de ma propre fabrication et elle est légèrement différente de celle qui est disponible sur Internet. Non seulement la période est optimisée, mais aussi le coefficient b. Même chose pour JMA, je ne sais pas quelle variante vous avez.

Je me demandais juste quel T3 vous avez utilisé. Votre travail date-t-il de 2005 ou s'agit-il d'une version plus récente ? Je ne l'ai pas publié ici sans votre permission et je vous ai envoyé un courriel avec cette question. Peut-être que je me suis trompé dans l'adresse ?
 
ANG3110:

J'ai écrit la paire de devises GBPUSD15 - la période est donc naturellement M15. Si nous parlons de la période T3, alors utilisez simplement l'optimiseur, j'ai une T3 de ma propre fabrication et elle est légèrement différente de celle qui est disponible sur Internet. Non seulement la période est optimisée, mais aussi le coefficient b. Même chose pour JMA, je ne sais pas quelle variante vous avez.





Ce n'est absolument pas clair, de quoi parle-t-on ? Je pense que j'ai juste été mal compris ! La période d'optimisation n'est ni une période graphique ni une période de mutisme ! Je crois que tout est clair d'après la photo :



La plupart des gens ici ont de l'expérience dans ce domaine et comprennent généralement tout, mais je vais essayer d'être plus clair. Nous prenons un conseiller expert, le chargeons dans le testeur et l'optimisons, par exemple, pour la période du 01.01.2006 au 31.03.2006. Nous obtenons une longue liste de paramètres optimisés et la rentabilité du conseiller expert. Nous sélectionnons dix paramètres optimisés par tout critère approprié, fixons la rentabilité virtuelle de chaque variante et le ratio d'augmentation virtuelle des dépôts mensuels dans le tableau. Ensuite, nous testons l'Expert Advisor avec chacun des ensembles de paramètres optimisés, mais pour une période allant du 01.04.2006 au 30.04.2006. Ensuite, nous déterminons un bénéfice réel, et non imaginaire, que nous tirons de ces paramètres optimisés et fixons dans le tableau la rentabilité réelle et le ratio réel d'augmentation des dépôts de chaque variante de dix. Une fois cette procédure terminée, nous avançons la période d'optimisation d'un mois (du 01.02.2006 au 34.04.2006) et répétons à nouveau toutes les procédures décrites ci-dessus. De cette façon, nous créons un tableau pour chaque mois de 2006 et 2007. Que faire d'une telle table, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de malentendus ! Quoi qu'il en soit, une telle approche de l'analyse du conseiller expert annule complètement le désir de provoquer une agitation massive dans la conscience publique dans les forums et de tromper les gens, car avec cette approche, vous arrivez très rapidement à une véritable compréhension de la valeur de telles choses ! Mais, bien sûr, c'est la seule façon correcte de procéder et cela demande beaucoup plus de travail, et tout le monde n'appréciera pas les résultats parfois assez meurtriers de ces recherches !
 
GODZILLA:

Vous vous êtes trompé d'endroit, l'origine de la question se trouve ici : "Dialogue d'auteur". Alexander Smirnov.', vous l'avez lu. Dans ce fil, nous avons discuté du repassage et du retard, de divers algorithmes d'approximation et de lissage, et le professeur a posé la question avec son indicateur. On m'a simplement posé une question par quelqu'un qui n'est pas encore très expérimenté dans ces domaines. Maintenant, nous allons dans une autre direction. Les techniques de test et d'optimisation, la création d'experts en débogage et en travail, les statistiques, etc. dépassent le cadre de cette question. Je travaillais sur le système d'analyse et j'avais besoin d'y ajouter des algorithmes de lissage plus ou moins adéquats et à l'épreuve du bruit. À ce stade, l'objectif n'était pas d'obtenir un conseiller expert fonctionnel, car ces méthodes ne sont pas adaptées au commerce réel. Je viens de faire une expérience rapide. Je n'étais pas intéressé par autre chose à ce stade. Pour ma part, j'ai choisi le T3 ou le LWMA, bien qu'au cours du travail ultérieur sur le système d'analyse, il soit devenu moins critique de choisir l'algorithme à utiliser - cela dépend de la forme du marché, du nombre d'oscillations, du rapport entre les vagues directes et inverses, de l'angle de pente de la tendance ou de sa quasi-absence, de la présence d'harmoniques rapides ou lentes, etc.
 
VBAG:
Je me demandais juste quel T3 vous avez utilisé. S'agit-il de votre travail de 2005 ou avez-vous des sorties plus récentes ? Je ne l'ai pas publié ici sans votre permission et je vous ai envoyé un courriel avec cette question. Peut-être que je me suis trompé dans l'adresse ?

Je vais regarder dans ma boîte aux lettres, elle est inondée de spam et je la consulte rarement maintenant. Oui, il y a une lettre. J'y répondrai plus tard.
 
ANG3110:
... La présence d'harmoniques rapides ou lentes et ainsi de suite.

S'il n'est pas difficile de l'expliquer en détail, comment vous l'isolez, sur la base de quelle transformation, Fourier, Walsh, MME ou autre. J'aimerais que vous estimiez combien d'oscillations existent en même temps et comment ces oscillations ont été isolées. Merci.
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