Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 19
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Plus de détails... Voici un exemple - la somme des incréments de la partie bleue gauche est égale à la somme des incréments de la partie bleue droite. Vous pouvez voir que plus de temps a été passé dans la partie gauche que dans la partie droite, et que la longueur des "cordes" des parties droite et gauche est la même, c'est-à-dire que l'argent a été dépensé de manière égale. Et que se serait-il passé si nous avions construit sur la base de la décomposition de Fourier des harmoniques en temps linéaire ou utilisé des muwings à période constante. Ils ne coïncideraient pas avec des points de pivot.
L'article porte précisément sur cette idée. Mais il y a quelques points subtils concernant le rapport contraction-expansion impliquant l'équilibre global des prix, où l'un s'insère dans l'autre et où le petit est semblable au grand, ce qui peut facilement être confondu avec le mouvement auquel appartient la section actuelle et où elle se terminera.
Bonjour !
Très intéressant de connaître l'opinion de la meute.
Posté un article à la page 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 sur les filtres de suivi optimal par John Ehlers . J'ai l'impression qu'il ressemble à celui-ci (ne jugez pas strictement).
Bien que le matériel soit vieux comme le monde, il n'a pas perdu sa pertinence, selon moi. Les auteurs de l'article déclarent :
OTF utilise les hauts et les bas des barres en plus du prix de clôture dans ses calculs. La partie de la formule de l'indicateur, responsable de l'adaptation, utilise les hauts et les bas de la barre dans le calcul, ce qui permet d'estimer le facteur de bruit supplémentaire, que ni l'AMA de Kaufman ni VIDYA n'utilisent dans leurs calculs.
Cela présente l'avantage d'utiliser un seul paramètre de lissage. L'AMA de Kaufman demande au trader de prendre une décision concernant le choix des valeurs de trois paramètres différents. VIDYA demande à un trader de prendre une décision concernant les valeurs de deux paramètres différents. L'OTF, quant à lui, exige que le trader choisisse un seul paramètre - une période de calcul de la moyenne (ou un facteur de lissage). Cela permet non seulement de l'utiliser plus facilement, mais aussi de comprendre et de traiter son essence plus rapidement.
ANG3110 Vous avez mentionné le T3. Pourriez-vous nous en dire plus sur ses avantages (ce qui est amusant) et de préférence en comparaison avec les autres.
Merci.
Merci pour l'article et l'indicateur. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait la même chose là-bas non plus. Je devrais probablement écrire un article avec les formules correctes et des exemples d'utilisation. J'aimerais que MQL ait des opérations matricielles, il serait beaucoup plus facile d'écrire un indicateur. J'ai eu beau chercher sur le Net des informations sur l'application du filtre de Kalman pour l'analyse des cotations, les informations sont rares et ce que j'ai est déformé ; les petites déformations sont presque imperceptibles mais elles annulent l'idée entière mise en œuvre dans ce dispositif mathématique.
Disons que dans cet article, le coefficient K (gain) - seule la valeur initiale doit être fixée, et elle ne peut pas être une constante, car dans le processus de fonctionnement du filtre, K s'adapte (change). De plus, en utilisant ( H + L )/2, on obtient une médiane et nous avons besoin d'une variance et de deux d'entre elles, une variance de modèle et une variance de mesure.
Mais même sous cette forme, c'est déjà bien, c'est une sorte d'interprétation de la variante appelée filtre alpha. Il y a un passage ici sur les "filtres numériques adaptatifs". Mais c'est encore moi qui parle, c'est un peu bizarre que l'on parle si peu de cette matrice particulière, ils la cachent probablement.
P.S. J'ai essayé de le joindre - cela ne fonctionne pas. Sa taille est de 3,7 Mo. Si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer par e-mail.
P.S. J'ai essayé de l'épingler - ça ne passe pas. Taille 3.7 MB. Si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer par e-mail.
J'aimerais que MQL ait des opérations matricielles, il serait plus facile d'écrire un indicateur.
Je peux mettre en œuvre toutes les opérations matricielles nécessaires sous la forme de sous-programmes indépendants. Dites-moi simplement de quelles opérations vous avez besoin.
La même chose, et encore plus vite, peut être faite, par exemple, par komposter et beaucoup d'autres ici. Alors, Sergey, ne cherchez pas d'excuses, mettez-vous au travail. :-)
A propos, si vous écrivez un bon article, clair, sur le filtre de Kalman (sans distorsions, du Kalman pur), je pense qu'il y aura une volonté d'implémenter l'algorithme décrit là sous la forme d'un indicateur ou d'un filtre séparé.
C'est dommage que MQL ne dispose pas d'opérations matricielles, il serait plus facile d'écrire un indicateur.
Je peux mettre en œuvre toutes les opérations matricielles nécessaires sous la forme de sous-programmes indépendants. Il suffit de me dire exactement de quelles opérations vous avez besoin.
La même chose et même plus vite peut être faite, par exemple, par komposter et beaucoup d'autres ici. Alors, Sergey, ne cherche pas d'excuses, travaillons. :-)
D'ailleurs, si vous écrivez un bon article clair sur le filtre de Kalman (sans distorsions, du Kalman pur), je pense qu'il y aura une volonté d'implémenter l'algorithme décrit là comme un indicateur ou un filtre séparé.
voici l'algorithme complet en matcad, les flèches sont des signes égaux. J'ai une bonne idée de ce qu'il faut en faire. J'ai une bonne idée de ce qu'il faut en faire. L'article serait bon. J'en ai tellement écrit dans ma vie, des bons comme des mauvais. Je ne veux pas en écrire une mauvaise. Je ne veux pas en écrire une bonne, une sérieuse + avec des exemples. Parfois, je n'ai pas le temps de noter les idées que j'aimerais voir et explorer, et je les oublie. L'une d'entre elles (les idées) est un article.
J'ai commencé à utiliser le forum comme un outil pour en garder la trace :-). Peut-être que quelque chose sera utile.
à Prival
Sur la tendance et la clôture volera...
Je pense intuitivement que le travail de Chelomey sur les vibrations serait productif en forex.
C'est mieux que la théorie des catastrophes, et beaucoup plus proche du marché qu'un appareil volant équilibré.
Au fait, pour ceux qui essaient encore de comprendre - http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf. Il y a même un code en BASIC.