Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 39
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Que faisons-nous avec a et b? Il existe une formule éprouvée pour LR - il n'y a pas de type k en ligne droite. Il y a des mash-ups triviaux. Prival, je parle exactement de LR, traitons-en d'abord.
Je m'excuse, j'ai dû mal comprendre. Je vais revérifier les formules de la parabole. Ensuite je m'occupe de RMS, désolé, il me semblait que LR est une étape intermédiaire et que toi et Candide l'avez résolu (presque une semaine n'était pas sur le forum, d'autres choses m'ont distrait).
Que faisons-nous avec a et b? Il existe une formule éprouvée pour LR - il n'y a pas de type k en ligne droite. Il y a des mash-ups triviaux. Prival, je parle exactement de LR, traitons-en d'abord.
Je peux donner les calculs analytiques pertinents.
Ici d'ici si ce n'est pas trop difficile, avec de nouvelles données les coefficients A et B peuvent changer, je pense, mais je peux me tromper :-). Pour la LR, le problème semble avoir été résolu, mais pour la régression parabolique, comment ?
Bien sûr, avec de nouvelles données, les coefficients A et B changent. Comment pourraient-ils changer autrement ? La taille de la fenêtre, c'est-à-dire le nombre de points LR, ne change pas. La fenêtre glisse - la ligne LR change.
Pour la régression parabolique j'ai fait la même chose que pour LR : j'ai obtenu des formules compactes pour tous les coefficients et sko. Par conséquent, pour un calcul rapide de PR, il suffit, comme pour LR, de mettre à jour quelques sommes et, contrairement à LR, 2 tableaux. Par conséquent, l'algorithme n'est que légèrement inférieur à l'algorithme LR en termes de vitesse. Je pense que cela peut être fait pour n'importe quel diplôme, bien que la taille des formules finies augmente avec l'ordre, bien sûr.
J'aimerais beaucoup savoir ce qui peut être superflu dans ces formules ? :-)
Quant à la "véritable expression", d'où pensez-vous que viennent toutes ces formules ? Si vous substituez les formules finies dérivées du MNA pour A et B dans cette "expression réelle", vous obtenez l'expression ci-dessus pour la RMS. Je peux donner les calculs analytiques correspondants.
Par définition, la récursion est le calcul de la valeur suivante à partir de la valeur précédente ? Le calcul des sommes cumulatives est alors la récursion la plus naturelle.
Le fait est que mon calcul par "expression réelle" donne une certaine incohérence avec ces formules. Voici les résultats pour N=5 et N=20. Les lignes ont été comptées comme LR + 3*SCO, pour la ligne blanche le RMS a été pris comme sqrt((RMS^2)*N/(N-2)). La ligne rouge est conforme à ma formule, la ligne blanche est conforme à votre formule. Pour N=20 la ligne rouge est presque invisible, nous pouvons supposer que les résultats coïncident avec une bonne précision. Mais pour N=5, les différences sont assez notables.
Ça ne me dérange pas, que ce soit aussi une récursion. Sous cette forme, il est élémentaire et permet de gagner du temps. La récursion en programmation m'est plus familière - quand un programme s'appelle lui-même. MQL le permet, mais restreint l'ordre d'imbrication. Ainsi, cette récursion, bien qu'elle rende le programme plus compact, ne fait guère gagner de temps.
Je pense que je connais la raison pour laquelle vous avez obtenu une imprécision pour le petit N. Évidemment, dans les formules pour le taux et la variance, vous divisez par (N-1). Moi, par contre, j'ai utilisé la division de la somme par N. Dans ce cas, toutes les sommes croisées disparaissent et les formules sont très compactes.
Moi, par contre, j'ai utilisé la division de la somme par N. Dans ce cas, toutes les sommes croisées disparaissent et les formules sont très compactes.
et la période changeait, on obtenait alors une régression, comme un costume cousu exactement à la taille, sous la tendance.
S'il existe un indicateur qui possède cette propriété. Serait-il possible de partager. Bien que je comprenne que ce n'est plus quelque chose qui est affiché dans le domaine public, mais si vous décidez soudainement de, pantalon jaune et deux ku à une réunion + votre boisson préférée à ce moment de la journée va essayer d'obtenir :-).
Z.I. Nous avons besoin d'une parabole, LR n'est pas intéressé.
Je peux vous en envoyer un. Vous avez déjà donné l'adresse, mais je ne me souviens pas où. Je peux vous aider à nouveau.
Je suis juste intéressé par le LR avec a, b et RMS :). Et le fait que l'algorithme sera plus rapide qu'avec mashki je ne m'y attendais pas, le plus agréable :). Bien qu'avec le SSR, ce sera, je pense, encore plus lent qu'avec les sacs. Mais c'est vrai - ni a, ni b, ni RMS. Je ne suis pas intéressé par la parabole pour le moment, il est clair seulement, que tout sera beaucoup plus encombrant là-bas.
Si vous êtes intéressé, voici un indicateur de régression linéaire sans les cycles. Calcule la régression à partir d'un grand nombre de barres, en une fraction de seconde.
ANG3110
Mieux encore, Skype y cherche privalov-sv, vous pouvez aussi envoyer un mail à privalov-sv @ mail.ru qui essaiera de trier les spams et de trouver là une perle.
Je peux vous l'envoyer. Vous m'avez déjà donné l'adresse, mais je ne me souviens pas où. Renvoyez-le-moi.
Et est-ce seulement pour les membres dévoués de ce sujet ou d'autres (je veux dire moi) peuvent se joindre ... (pour obtenir un costume).