Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 18
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Oui, Korey, je vois, merci ; j'ai juste supposé que EMA(2) devrait se rapprocher un peu plus de cet ingénieux indikateur de Smirnoff. J'ai pris mon temps et j'ai parcouru les 8 étapes du schéma mentionné dans l'article et je me suis assuré que la somme des coefficients était bien égale à 1. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que tout était linéaire et que j'ai réalisé : "mais pour quoi faire ? Pourquoi ai-je résolu ce canular linéaire trivial ?
Eh, M. Smirnoff, il serait préférable pour vous de publier en Occident, où toute pièce de... dans un emballage approprié - tant que cela rapporte de l'argent... Vous n'avez pas honte de harceler les gens ici ? Si c'est le cas, pourquoi ne nous montrez-vous pas un vrai algorithme, un algorithme lisse, sans retard, sans sous ou sans chevauchement, meilleur que celui de Djurik ? Après tout, Jurik, vous devez en convenir, est bien meilleur - même celui que nous avons affiché, c'est-à-dire JMA.
P.S. Korey, en principe il n'y a pas de grande différence - soit l'EMA(2) à fort fading, soit le Weighted Close. Le même prix Close en fait. Korey, ça vous dérange si c'est "vous" ? Si cela ne vous dérange pas, je l'accepterai.
sur cet écran p.9. Je voulais parler du deuxième indice de Smirnov, le long, auquel j'ai réussi à faire correspondre 1:1 le MA integro-différentiel,
ou la longue Smirnov n'est-elle pas pertinente ? (Lignes bleues et bleues)
J'ai parcouru le matériel, et je ne vois pas de quoi il s'agit. À mon avis, la chose la plus précieuse dans les automates est la douceur de la courbe de calcul de la moyenne et son réalisme. La chasse à tous les pics n'est absolument pas rentable. MA est décalé d'une demi-période et c'est correct, EMA est décalé d'une troisième période, LWMA - d'un quart de période et il lisse très bien. Le T3 est un indicateur tout à fait merveilleux. Djuric a réalisé de belles enveloppes avec ses exposants, mais T3 se comporte de manière plus adéquate et stable dans les Expert Advisors. Si vous avez besoin que la courbe s'adapte mieux au modèle d'oscillation du signal, vous pouvez la rendre adaptative et il n'y aura pas de problèmes de périodes et de délais. Voici une image de l'EMA adaptée par Std comme AMA. Mais à quoi cela sert-il ? En trading, l'optimalité des temps d'entrée et de sortie n'a rien à voir avec tout ce repassage et ce rattrapage. Et le professeur est un peu pathétique. L'erreur initiale dans l'approche - elle a tendance à s'accumuler et à croître. Et beaucoup de connaissances et peu de pratique ne font que l'aider...
A propos de la pratique. C'était un peu comme ça dans le tout premier message :
Pourquoi dans le passé ? On ne s'éloigne pas d'un tel passé, on y reste attaché comme à une drogue.
Et le second, ANG3110 :
Je pense qu'il y a un point. Vous devez juste le trouver.
A quel point est-il un praticien ? Il est resté assis là pendant probablement deux jours, un mois tout au plus, et il se considère comme un praticien. Son approche, et ce à quoi il prête attention, montre qu'il est un très jeune homme dans le domaine du trading - complètement inexpérimenté. Et la traînée et le repassage des muwings intéressent généralement les débutants... Mais encore une fois, à quoi cela sert-il ?
Et si vous ajoutez le seuillage à l'adaptation, c'est magnifique. Et pas de secousses.
Quelque chose me donne envie de devenir intelligent, aussi... Il y a une tangente sauvage avec ces périodes constantes et les mathématiques, même si c'est la plus haute. Le temps réel sur le marché est non linéaire, l'espace-temps est tout en courbes. Il y a des fluctuations rapides, puis il y a des fluctuations lentes. D'une manière générale, il existe de nombreuses harmoniques, des plus petites aux plus grandes. Mais il est absurde d'essayer de les analyser ou de les calculer en temps linéaire. Prenez la section indiquée sur la photo. Mais l'espace-temps se rétrécit et s'étend. Et le temps réel sera le chemin parcouru, c'est-à-dire, en première approximation, la somme de Close - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]), divisée par la longueur spécifique moyenne. Cette situation est toujours plus ou moins constante. La nuit, le temps est deux fois plus long que le jour et l'amplitude des fluctuations est au moins deux fois plus courte que le jour. Dans la journée, au contraire, le temps est plus court, tandis que l'amplitude augmente. L'espace et le temps sont interdépendants. Si nous utilisons des périodes et des barres dans une échelle de temps linéaire, ou si nous calculons les harmoniques comme une transformée de Fourier, nous n'obtiendrons jamais une image correcte. Avec une telle approche, vous pouvez oublier complètement les prévisions.
Lorsqu'il y a une surabondance de devises, comme dans le cas des devises européennes, il faut plus de temps pour que le prix augmente que lorsqu'il est en tendance. La même somme d'argent est dépensée. Il ne fait qu'osciller, avec de petits effondrements vers l'équilibre du marché.
... La nuit, le temps est deux fois plus long que le jour, et l'amplitude des oscillations est au moins deux fois moins importante que le jour. Dans la journée, par contre, le temps est plus court et l'amplitude augmente...
Quelque chose me donne envie de devenir intelligent aussi... Avec ces périodes constantes et les mathématiques, même si c'est le plus haut, il y a une tangente sauvage. Le temps réel sur le marché est non linéaire, l'espace-temps est tout en courbes. Il y a des fluctuations rapides, puis il y a des fluctuations lentes. D'une manière générale, il existe de nombreuses harmoniques, des plus petites aux plus grandes. Mais il est absurde d'essayer de les analyser ou de les calculer en temps linéaire. Prenez la section indiquée sur la photo. Mais l'espace-temps se rétrécit et s'étend. Et le temps réel sera le chemin parcouru, c'est-à-dire, en première approximation, la somme de Close - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]), divisée par la longueur spécifique moyenne. Cette situation est toujours plus ou moins constante. La nuit, le temps est deux fois plus long que le jour et l'amplitude des fluctuations est au moins deux fois plus courte que le jour. Dans la journée, au contraire, le temps est plus court, tandis que l'amplitude augmente. L'espace et le temps sont interdépendants. Si nous utilisons des périodes et des barres dans une échelle de temps linéaire, ou si nous calculons les harmoniques comme une transformée de Fourier, nous n'obtiendrons jamais une image correcte. Avec une telle approche, vous pouvez oublier complètement les prévisions.
Lorsqu'il y a une surabondance de devises, comme dans le cas des devises européennes, il faut plus de temps pour que le prix augmente que lorsqu'il est en tendance. La même somme d'argent est dépensée. Il ne fait qu'osciller, avec de petits effondrements vers l'équilibre du marché.
Bonjour
Très intéressant de connaître l'avis de la meute.
J'ai posté un article à la page 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 sur les filtres de suivi optimal par John Ehlers. J'ai l'impression qu'il ressemble à celui-ci.
Ce matériau est vieux comme le monde, mais il n'a rien perdu de sa pertinence, à mon avis. Les auteurs de cet article affirment :
OTF utilise les prix maximum et minimum de la barre dans le calcul. La partie de la formule de l'indicateur, responsable de l'adaptation, utilise les hauts et les bas de la barre dans le calcul, ce qui permet d'estimer le facteur de bruit supplémentaire, que ni l'AMA de Kaufman ni VIDYA n'utilisent dans leurs calculs.
Cela présente l'avantage d'utiliser un seul paramètre de lissage. L'AMA de Kaufman demande au trader de prendre une décision concernant le choix des valeurs de trois paramètres différents. VIDYA demande à un trader de prendre une décision concernant les valeurs de deux paramètres différents. L'OTF, quant à lui, exige que le trader choisisse un seul paramètre - une période de calcul de la moyenne (ou un facteur de lissage). Cela le rend non seulement plus facile à utiliser, mais aussi plus rapide à comprendre et à appréhender.
ANG3110 Vous avez parlé du T3. Pourriez-vous nous en dire plus sur ses avantages (ce qui est amusant) et de préférence en comparaison avec les autres.
Merci.
Bonjour !
ANG3110 Vous avez mentionné T3. Pourriez-vous nous en dire plus sur ses avantages (quel est le piège) et de préférence en comparaison avec les autres.
Merci.
C'est très simple. Nous créons un conseiller expert qui achèterait et vendrait complètement sur un changement de direction de la moyenne mobile vers la direction opposée. Nous pouvons ajouter une petite valeur seuil, 1-3 points aux moyennes mobiles pour les empêcher de rebondir, sinon il y aura beaucoup de faux positifs. Nous ajoutons également toutes sortes d'indicateurs (MA, EMA, LWMA, JMA, régression linéaire-LR, régression pondérée, régression parabolique, DCT, régression sinus, cosinus, logarithmes, famille adaptative, VIDYA, AMA, par Std, par momentum ou angle LR, Highest-Lowest, Parabolique, indicateurs de Lag, indicateurs de Step, cluster Neural network, etc.п., et T3. et le passer dans l'optimiseur. Dans cette expérience, T3 donne les meilleurs résultats. Vient ensuite la LWMA, puis l'EMA. Les autres sont nettement moins bons. Cette expérience n'est pas très correcte, comme l'essayage, mais elle montrera immédiatement, par exemple, que Jurik est un tricheur, un exotique. Et elle montrera que la détermination de l'état du marché à un moment donné est bien plus précieuse que tout ce travail de filtrage et de repassage.
T3 est essentiellement une EMA prise sur elle-même six fois de suite et additionnée selon une certaine loi avec des facteurs de retard équilibrés. C'est pourquoi il a une telle douceur.