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Je suis désolé de m'immiscer dans votre conversation. Pourquoi ne pas lier la valeur du seuil à certaines fonctions ? Par exemple ATR ou à l'angle de pente de T3. Pour ainsi dire, faisons un déclenchement à contre-courant de la tendance. Je suis en train de travailler sur la façon de faire fonctionner l'EMA dans les deux sens. Dès que j'aurai fabriqué un cerf-volant, j'essaierai moi-même cette idée.
Bonjour !
ANG3110 Vous avez mentionné T3. Pourriez-vous nous en dire plus sur ses avantages (quel est le truc) et de préférence en comparaison avec les autres.
Merci.
C'est très simple. Nous créons un conseiller expert qui achèterait et vendrait lorsque la direction du mouvement change en sens inverse. Nous pouvons ajouter une petite valeur seuil, de 1 à 3 points, aux moyennes mobiles afin qu'elles n'oscillent pas à l'intérieur de celles-ci, sinon il y aura beaucoup de faux positifs. Nous ajoutons également toutes sortes d'indicateurs (MA, EMA, LWMA, JMA, régression linéaire-LR, régression pondérée, régression parabolique, DCT, régression sinus, cosinus, logarithmes, famille adaptative, VIDYA, AMA, par Std, par momentum ou angle LR, Highest-Lowest, Parabolique, indicateurs de Lag, indicateurs de Step, cluster Neural network, etc.п., et T3. et le passer dans l'optimiseur. Dans cette expérience, T3 donne les meilleurs résultats. Vient ensuite la LWMA, puis l'EMA. Les autres sont nettement moins bons. Cette expérience n'est pas très correcte, comme l'essayage, mais elle montrera immédiatement, par exemple, que Jurik est un tricheur, un exotique. Et elle montrera que la détermination de l'état du marché à un moment donné est bien plus précieuse que tout ce travail de filtrage et de repassage.
Le T3 est essentiellement de l'EMA pris sur lui-même six fois de suite et additionné selon une certaine loi avec des facteurs de retard équilibrés. C'est pourquoi il a une telle douceur.
sélectionner n'importe quel algorithme de lissage que je veux parmi ceux qui sont à ma disposition au moyen d'une seule fonction, et simplement changer le numéro par lequel cet algorithme est représenté dans cette fonction ! Une autre chose est que pour tout instrument de trading
il peut toujours y avoir un algorithme de calcul de moyenne préférable pour toute période de test !
sélectionner n'importe quel algorithme de lissage que je veux parmi ceux qui sont à ma disposition au moyen d'une seule fonction, et simplement changer le numéro par lequel cet algorithme est représenté dans cette fonction ! Une autre chose est que pour tout outil de trading
, il peut toujours y avoir un algorithme de calcul de moyenne préférable pour toute période de test !
Eh bien, ce que j'ai écrit n'est pas inventé. Je l'ai vérifié la semaine dernière dans l'intervalle entre le 01.10.2007 et l'heure actuelle. Peut-être avez-vous testé dans d'autres conditions que celles que j'ai décrites. Si cela vous intéresse, je peux vous communiquer les résultats ou les tests. J'ai testé spécifiquement GBPUSD15 sur les prix d'ouverture (pour une expérience rapide, c'est suffisant), sur les cotations Alpari.
Et de manière générale, je suis surpris par la déclaration concernant la rapidité d'écriture des EA. Connaissez-vous le potentiel des participants à ce fil de discussion ?
Ici, je n'ai pas été paresseux et j'ai retesté la T3 et la JMA.
JMA a mis (de GODZILLA).
Les variations les mieux adaptées.
Depo=10000. GBPUSD15 Alpari aux prix d'ouverture. Du 01.10.2007 au 07.02.2008
Les laissez-passer sont optimisés par le risque en tant que pourcentage d'un dépôt.
1-Risque=0 (uniquement au 1er lot) ; 2-Risque=10 ; 3-Risque=20 ; 4-Risque=30 ; 5-Risque=40 ; 6-Risque=50 ; MaxLots=15 ;
JMA
Je ne peux pas dire que c'est trop mauvais.
T3
Mais T3 tient le risque jusqu'à 50% et même plus et JMA seulement jusqu'à 30.
J'ai vérifié auparavant sur d'autres données historiques et paires de devises et l'image dans le ratio JMA/T3, était à peu près la même, même légèrement meilleure vers T3.
à ANG3110
Question - à quelle période la T3/JMA a-t-elle été testée ?
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.
Ici, je n'ai pas été paresseux et j'ai retesté la T3 et la JMA.
JMA a mis (de GODZILLA).
Les variations les mieux adaptées.
Depo=10000. GBPUSD15 Alpari aux prix d'ouverture. Du 01.10.2007 au 07.02.2008
Les laissez-passer sont optimisés par le risque en tant que pourcentage d'un dépôt.
1-Risque=0 (uniquement au 1er lot) ; 2-Risque=10 ; 3-Risque=20 ; 4-Risque=30 ; 5-Risque=40 ; 6-Risque=50 ; MaxLots=15 ;
JMA
Je ne peux pas dire que c'est trop mauvais.
T3
Mais T3 tient le risque jusqu'à 50% et même plus et JMA seulement jusqu'à 30.
J'ai vérifié auparavant sur d'autres données historiques et paires de devises et l'image dans le ratio JMA/T3, était à peu près la même, même légèrement meilleure vers T3.
J'ai écrit la paire de devises GBPUSD15 - la période est donc naturellement M15. Si nous parlons de la période T3, alors utilisez simplement l'optimiseur, j'ai une T3 de ma propre fabrication et elle est légèrement différente de celle qui est disponible sur Internet. Non seulement la période est optimisée, mais également le coefficient b. Même chose pour JMA, je ne sais pas quelle variante vous avez.