Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 15

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AlGor писал (а): Hors sujet, bien sûr, mais toujours intéressant - LeoV, pourriez-vous montrer une photo de l'indicateur CSSA Cycles du même développeur (il est très beau sur les actions) ? J'aimerais voir comment cela se présente sur les cotations Forex.


Voici CSSA-Cycles. Ceci avec les paramètres par défaut. Mais sinon - les paramètres doivent être ajustés bien sûr........

 

Au point N, il correspond aux distorsions moins du graphique MT4.
a déjà jeté le tableau [100][21] et le travail d'une semaine.))))

Le respect des mathématiques et les mathématiques.

 
Korey:

Au point N, il correspond aux distorsions moins du graphique MT4.
a déjà jeté le tableau [100][21] et une semaine de travail brut.)))))

Bravo à Math et Math.



Donc vous n'avez pas besoin de creuser autour. Voici un extrait de l'ouvrage de S. Bulashev "Statistics for Traders" p.156.

Alexei (Mathématicien), qu'en penses-tu ? Je sens que ça me met mal à l'aise, que quelque chose ne va pas.

 
LeoV, merci !
Il faudra y réfléchir.
 
à Prival
Oui, vous avez raison, expérimentalement avec la période 4 => Lrma[i+1]-Lrma[+2]==a
Mais j'ai lancé le tableau [100][21] et environ trois douzaines d'autres indices vont suivre. Respect.
 
Prival:

Alexei (Mathématicien), qu'en penses-tu ? Ça me met mal à l'aise, quelque chose ne va pas.


Je ne suis pas mathématicien, mais je dirai. La moyenne est calculée sur un intervalle et doit se référer à l'ensemble de l'intervalle. L'attribuer à un point particulier de l'intervalle est, en un sens, arbitraire et incorrect. L'interprétation de Bulashev - la moyenne de la fonction correspond à la moyenne de l'argument - n'est pas plus justifiée que toute autre interprétation. On pourrait dire, sans aucune sommation, que le point médian de l'intervalle est le plus justifié car le futur et le passé sont égaux. Ou bien on peut dire, pour des raisons de causalité, que le prix à un moment donné ne dépend que du passé et ne dépend pas du futur et attribuer sa valeur moyenne au dernier point de l'intervalle. D'un point de vue physique (mais pas mathématique), cela est plus logique, mais c'est ainsi que se produit le décalage de phase.
 
Reshetov:
LeoV:
Reshetov a écrit (a) : Le point essentiel est qu'il n'y a pas de sens appliqué à partir de cette raideur adaptative. Si l'indicateur extrapolait au moins une barre en avant, cela vaudrait la peine de s'y intéresser. En l'état actuel des choses, il ne présente qu'un intérêt académique pour les nerds.

Tout à fait d'accord. Et pour les réseaux neuronaux, un petit retard n'est rien du tout.....

Je retire ce que j'ai dit.

Voici les résultats du LRMA + réseau neuronal (stratégie de lot constant) :


Je vais devoir expérimenter avec JMA

Yura, s'il te plaît, mets-le dans un fil séparé. Mettez un peu plus de détails dessus. C'est intéressant. Mais, s'il vous plaît, traitez-moi d'intello ou de marmiton (mais ne le mettez pas dans un four :-) ). Mais ne laissez pas tomber le fil. Dans un argument correct, la vérité naît parfois. Avec respect. Privat.

 
Prival писал (а): Voici un extrait de S. Bulashev "Statistics for Traders" p.156

<Scan de Bulashev>

Alexei (Mathématicien), qu'en penses-tu ? Ça me met mal à l'aise, quelque chose ne va pas.

Ce n'est pas un gros problème. Mashka a un retard d'environ une demi-période. C'est ici. Voici comment je le calcule (sans justification théorique, purement sur une intuition) : je construis une fonction w[n] dont les valeurs sont égales aux poids de chaque clause à l'intérieur de la fenêtre de lissage. Pour le SMA, il s'agit simplement d'une constante. Puis nous calculons un point en arrière dans le temps où la surface sous la courbe est exactement la moitié de la surface totale. Il est exactement au milieu, c'est-à-dire (T-1) / 2.

Pour le LWMA, par ailleurs, le décalage est plus petit : Lag = (T-1) * (sqrt(2) - 1) / sqrt(2) ~ (T-1) / 3,42. Cela est dû à l'asymétrie des poids vers la droite, c'est-à-dire vers le prix actuel.

Pour l'EMA : il faut l'intégrer pour l'évaluer. L'asymétrie est encore plus grande.

Enfin, pour LRMA : la fonction de pondération est une ligne droite avec des valeurs k négatives dans la partie gauche de la fenêtre. C'est pourquoi son retard est encore plus faible que celui de LWMA, mais il est toujours en retard sur EMA sur les grandes fenêtres.

Si cela vous intéresse, je calculerai et afficherai les délais pour l'EMA et le LRMA.
 

Le décalage est différent et au point N, ils convergent. Jusqu'à présent, je ne suis pas à l'aise avec cela, je ne comprends pas quelque chose. Il s'agit probablement de la même zone où j'ai discuté avec mech.matzov, comment résoudre une intégrale sous la forme de ITO (- t ...0) ou Stratonovich (- t /2 ...t /2) 'FR H-volatility'. Parce que les solutions sont différentes (bien que le modèle soit le même, il y a les deux solutions sur un modèle simple dans le fichier), et je ne sais pas laquelle est correcte :-( .


Z.P. Yurixx et Mathemat.

Après avoir lu vos posts, une idée m'est venue, je la note pour ne pas l'oublier. Réaliser un indicateur adaptatif basé sur la FFT sans redessiner + fenêtre triangulaire avec un pic à t=0, adaptation par un seuil qui supprime le bruit ADC. Il est nécessaire de penser à la variation de la largeur de la fenêtre.

 
Mathemat:

Enfin, pour LRMA : la fonction d'échelle est une ligne droite avec des valeurs k négatives sur le côté gauche de la fenêtre. Ainsi, il a encore moins de retard que LWMA, mais il est toujours en retard sur EMA sur les grandes fenêtres.

Si vous êtes intéressé, je calculerai et afficherai les délais pour EMA et LRMA.
Salut ! Très intéressant. Au moins approximativement, sans calculs. Je suis vraiment à fond dans les mash-ups ! Je suppose que cela doit arriver à tout le monde, et pas seulement une fois.
Aussi, dites-moi s'il vous plaît, à quelle fenêtre l'EMA commence-t-elle à gagner du retard sur le LRMA ?
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