FR H-Volatilité - page 30
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Je pense que les décalages variables entre les ticks contiennent des informations, c'est-à-dire que je ne parle que de celui que nous supprimons nous-mêmes par une transformation équilatérale.
Si l'on choisit ce qu'il faut prédire, je choisis précisément le "processus de citation mondial continu", et la DC n'en tirera finalement rien.
J'essaie simplement de suivre la tradition de la recherche scientifique, établie au fil des siècles depuis la Renaissance, qui proposeune analyse d'un phénomène dont l'essentiel est de le décomposer en parties logiquement séparables (pas nécessairement indépendantes du tout, d'ailleurs ; ce qui importe, c'est que ces dépendances entre les parties soient décrites par des concepts clairs). On peut toujours essayer d'étudier un phénomène dans sa totalité absolue, comme les scolastiques médiévaux aimaient discuter des propriétés d'une pierre, sans essayer de l'influencer ou de la sentir. À mon avis, pour un phénomène aussi complexe que les cotations du marché des p.s., il serait logique de le diviser d'abord en parties, d'étudier chacune d'entre elles, puis de revenir en arrière, mais sur une base qualitativement nouvelle - pour l'étudier comme un tout, en connaissant les propriétés de ses parties et, peut-être, les dépendances entre elles.
2 Neutron et Mathemat zip ne peuvent pas être attachés non plus. Je suppose que c'est un problème avec le site. Voici le lien où vous pouvez télécharger les données
C'est ma faute. J'ai joint le rar, et il a fallu zipper.
Une série intéressante ! Traçons la distribution du module de gestation (Fig. de gauche). Vous pouvez voir que le centre de gravité de la distribution est situé dans la zone m=0.7 Construisons maintenant une série artificielle à partir de la somme des constantes=m en tenant compte du signe de l'incrément réel (voir Fig. droite) où la ligne rouge montre la série originale et la ligne bleue la série artificielle.
Il semblerait que si les incréments de prix sont indépendants, la somme=signe_incrément*sonstante donnera une trajectoire qui se situe dans le couloir entre deux courbes y=+-m*SQRT(t) (couleur noire). Mais ce n'est pas le cas. Peut-être que les signes des incréments sont dépendants ? -Non, le coefficient de corrélation entre les incréments voisins est de -0,05, c'est-à-dire presque nul. La croissance n'est donc pas déterminée par l'"effet de troupeau" et n'est très probablement pas accidentelle.
La conclusion est la suivante : quelqu'un ou quelque chose pousse monotonement l'indice vers le haut tout le temps (la courbe bleue), et le fait que l'indice n'est pas pressé d'aller dans cette direction, dit que quelqu'un effondre rarement mais sûrement l'indice !
Qu'y a-t-il à ajouter ? Probablement, pour vérifier vous-même en construisant le même, mais pour l'instrument de la monnaie :
Tout est juste ici - personne ne tire personne nulle part :-)
Il semble que sur la page précédente de ce fil de discussion, il a été discuté qu'il serait bon de trouver un moyen de convertir la nature exponentielle de la distribution des incréments sur les petites TF en une distribution normale. Je ne sais pas vraiment pourquoi c'est nécessaire... Mais il y a un moyen.
Jetez un coup d'œil à la figure de gauche. La ligne rouge montre les barres minute EUR/USD, et la bleue - une série modèle qui préserve les directions des incréments de prix initiaux, mais l'amplitude est strictement définie par la RMS avec une loi de distribution normale et un MO de zéro. Nous pouvons voir que tous les mouvements sont strictement répétés, mais avec une amplitude "différente".
La figure de droite montre la distribution des incréments de la série EUR/USD (rouge) et celle du modèle (bleu). Hourra ! Nous avons réussi à nous débarrasser de la détestable distribution "non-normale" et avons une des réalisations de la série initiale avec une distribution normale, voir fig :
On peut immédiatement remarquer les zones où la série initiale et la série modèle vont dans des directions différentes ! Comment est-ce possible ? Cela signifie que le mouvement directionnel dans les séries réelles sur le site choisi est déterminé non pas par les petits pas fréquents de la foule timide, mais par les coups forts et rares des puissants !
Ici. Peut-être ces informations sont-elles nouvelles pour beaucoup et recèlent-elles un potentiel encore caché. Qu'en pensez-vous, chers collègues ?
L'amplitude est donnée de manière rigide par RNG avec une loi de distribution normale et un MO nul.
HNG ? déchiffrer svp + si c'est une sorte de générateur de distribution normale, vous avez besoin de la valeur de s.c.o. pour sa description complète.
Et si j'ai bien compris, toutes vos constructions, vous avez intuitivement abouti au modèle qui est un cas particulier de système d'équations différentielles stochastiques.
L'amplitude est donnée de manière rigide par RNG avec une loi de distribution normale et un MO nul.
HNG ? déchiffrer svp + si c'est une sorte de générateur de distribution normale, vous avez besoin de la valeur de s.c.o. pour sa description complète.
Et si j'ai bien compris, toutes vos constructions, vous êtes intuitivement arrivé à un modèle qui est un cas particulier de système d'équations dif. stochastiques.
Le GCF est un générateur de nombres aléatoires (mais je peux me tromper).
HSCH ? veuillez le déchiffrer + si c'est une sorte d'oscillateur normal vous avez besoin de la valeur s.c.o. pour le décrire complètement.
Et si j'ai bien compris, toutes vos constructions, vous êtes intuitivement arrivé à un modèle qui est un cas particulier de système d'équations dif. stochastiques.
Bonjour Sergey !
On se parle à nouveau ? Oui, vous avez tout à fait raison - il s'agit d'un générateur de nombres aléatoires avec une distribution normale et une espérance nulle. Dans mon exemple, s.c.o.=m. Et malheureusement, je ne comprends rien aux systèmes de contrôle stochastiques.
Ici, tout est simple. SSDU (un système d'équations différentielles stochastiques). Un système signifie qu'il peut y en avoir plusieurs, le cas le plus simple étant un seul. Les équations sont claires ici comme y(x)=a*x+b. Différentielle (dérivées, incréments) : dérivée à gauche, c'est-à-dire dV/dt=a(t) - la dérivée de la vitesse est égale à l'accélération. Il reste stochastique (aléatoire), ce qui signifie qu'il existe un processus aléatoire à droite. La dérivée du prix est BGS avec can=0 et sko=1. La solution à ces équations est de prendre l'intégrale.
C'est de cela dont nous parlions il y a quelques pages avec les matrices mécaniques, comment les résoudre en utilisant une notation ITO ou Stratonovich. pg. 18 Il existe des modèles simples (économistes), j'ai posté le fichier joint, regardez les équations 8.1-8.6. Pour les ingénieurs radio militaires, ils (les modèles) sont plus compliqués.
Z.U. Ne soyez pas offensé si vous ou vous, ok. Je ne veux pas qu'on me mette dans le four avec une casserole :-). Je m'embrouille beaucoup, c'est difficile de changer parfois. Surtout les lundis et vendredis, je parle à trop de gens. J'ai trois emplois.
On peut toujours essayer d'étudier le phénomène dans sa totalité absolue, comme les scolastiques médiévaux aimaient discuter des propriétés d'une pierre, sans essayer de l'influencer ou de la sentir. À mon avis, pour un phénomène aussi complexe que le p.s. des cotations du marché, il serait logique de le diviser d'abord en parties, d'étudier chacune d'elles, puis de revenir en arrière, mais sur une base qualitativement nouvelle - pour l'étudier dans son ensemble, en connaissant les propriétés de ses parties et peut-être les dépendances entre elles.
C'est assez scientifique :). Et avez-vous remarqué que la discussion n'a pas porté sur le test proposé mais à sa place ? :) Cependant, pour une personne qui travaille avec des bars à tics, un tel test est une question de minutes. Si j'avais un historique des tics dans mon terminal, je l'aurais fait avant même d'écrire ce billet, mais je ne vais pas le chercher et le télécharger pour le plaisir.
à Neutron
Bonjour, Seryoga. Expliquez, s'il vous plaît, d'où vous tenez ça :
Je suis intéressé par la formule y=+-m*SQRT(t) elle-même, comment l'avez-vous obtenue, où l'avez-vous trouvée ? L'approximation de la loi du logarithme répété pour les trajectoires d'un processus de Wiener ne peut l'être non plus, j'en donne une forme courte :
Pour un processus de Wiener W(t) avec une probabilité de un, on a :
Toutes les trajectoires du processus de Wiener restent à l'intérieur du "tuyau" en expansion entre les courbes
Dans le même temps, avec une probabilité de 1, les trajectoires sautent infiniment souvent hors du tube frontière.
Non pas que ça ait une quelconque importance, c'est juste intéressant. À propos, j'ai établi par des expériences que cette loi, pour le dire gentiment (si je la calcule correctement bien sûr), ne fonctionne pas sur les cotations, donc elle peut être interprétée comme une confirmation indirecte que le marché n'est pas aléatoire, quelque chose comme ça. :о)