FR H-Volatilité - page 33
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à Neutron
Serega, j'aimerais vous emprunter une série aléatoire pour une expérience, la série la plus aléatoire que vous ayez jamais générée. :о) J'en ai sûrement dans le coin. De préférence, le nombre d'échantillons ne doit pas être inférieur à 50 000.
PS : Seryoga, j'ai trouvé un phénomène tout aussi cool. Et si cela se confirme statistiquement, je créerai un thème comme "mémoire du marché". Il y aura de quoi discuter. :о)
Je dis que nous échangeons sans regarder ! - Vous lancez l'idée sans validation de statistiques et je lance une rangée.
Je commence :-) Voici le plus "aléatoire" de ceux qui ont une grosse queue. Accrochez-vous !
Je dis que nous échangeons sans regarder ! - Vous mettez l'idée en avant sans aucune validation statistique, et je vais mettre un chiffre dessus.
Je commence :-) Voici le plus "aléatoire" de ceux qui ont une grosse queue. Accrochez-vous !
Seryoga, merci ! Je vais certainement partager l'idée, il faut juste donner du temps pour tout vérifier, préparer et présenter le matériel. Mais ce n'est pas encore une idée complète, juste un phénomène complètement aléatoire. Eh bien, pas tout à fait accidentellement trouvé, mais néanmoins. Il y a aussi une idée à ce sujet, mais elle est trop éloignée de la réalisation pratique. Ou peut-être que c'est juste un non-sens. Mais cette absurdité, me semble-t-il, est associée à la mémoire du marché, et se situe, pour ainsi dire, au-dessus de ce que l'on peut trouver par autocorrélation et autres trucs mathématiques astucieux, et donc, ne sont tout simplement pas détectés. "Théoriquement", ce phénomène ne devrait pas se produire sur une série aléatoire. Nous verrons, mais si c'est le cas, je créerai un fil distinct, simplement parce que cela mérite une attention particulière.
Oui, je vois - si vous regardez un portrait de la Giaconda de près, vous voyez un tas de bosses et de points, mais si vous prenez un peu de distance, un miracle se produit - vous obtenez une image complète et magnifique ! Elle a dû vous révéler où et dans quelle mesure vous devez prendre du recul ?
:о)))) Uh-huh. Très similaire, combien de retour en arrière sur ce point est le mystère, bien que vous puissiez obtenir une estimation statistique. En gros, il semble qu'il y ait des structures qui portent une mémoire très forte, ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout, et je vous fais marcher.
PS : et la ligne que vous avez exactement au hasard ? Comment l'avez-vous généré ? Une analyse superficielle a montré de très fortes corrélations et, par endroits, une probabilité très élevée, proche de 0,95, de trouver une tendance (confirmée). L'analyse fractale suggère également la présence d'une "mémoire". Au moins cinq fois (pas assez bien sûr), j'ai calculé le niveau de prix probable avec mon modèle pour des "lectures actuelles" aléatoires - cela a fonctionné. Au fait, mon modèle ne fonctionne pas correctement sur un processus de Wiener. Mais il faut quelques jours pour le générer, même pour ma brouette. Un fichier généré une fois est mort accidentellement pendant le transfert. :o( Ok, on va trouver une solution.Au hasard, au hasard !
La mesure du caractère aléatoire est déterminée par la relation entre les incréments. Le coefficient d'autocorrélation (CA), qui montre la relation entre les incréments adjacents, ne dépasse pas dans ce cas quelques unités par 10^-2, ce qui est dans la plage acceptable de variation statistique pour une série de cette longueur. J'ai généré les séries par intégration du troisième degré (pour former des "queues épaisses") de SV normalement distribués avec zéro MO et sko=1. J'ai posté ci-dessous une autre implémentation du processus de Wiener (5*10^5 comptes, ASK=2*10^-3). Regardez !
D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que signifie la présence de "mémoire" détectée par tel ou tel algorithme de traitement dans telle série - c'est un niveau de fiabilité de l'algorithme, pas de la série - comme vous le voulez !
Accidentel, accidentel !
Accidentel, accidentel !
La mesure du caractère aléatoire est déterminée par la relation entre les incréments. Le coefficient d'autocorrélation (CA), qui montre la relation entre les incréments adjacents, ne dépasse pas dans ce cas quelques unités par 10^-2, ce qui est dans la plage acceptable de variation statistique pour une série de cette longueur. J'ai généré les séries par intégration au troisième degré (pour former des "queues épaisses") de SV normalement distribués avec zéro MO et sko=1. J'ai posté ci-dessous une autre implémentation du processus de Wiener (5*10^5 comptes, ASK=2*10^-3). Regardez !
OK. Considérons-le comme aléatoire, d'ailleurs, quelques calculs du niveau probable des prix ne nous apprennent rien. Mais à l'occasion, je ferai tourner mon algorithme sur vos séries, juste par curiosité. Mais encore une fois, le temps... :о(
Au fait, mais vous avez aussi obtenu votre rang par un algorithme, dont la validité doit aussi être déterminée, il ne vous est pas tombé du ciel. :о)))) Mon processus de Wiener, je l'ai généré comme décrit ici : https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post"grasn 30.01.07 00:04", ou plutôt, comme il est décrit dans les livres, mais avec un N très grand, d'où le temps de calcul. C'est là que le modèle n'a pas fonctionné.
PS1 : Je ne suis pas le seul à le vouloir, et je n'ai rien à reprocher à la série :o))))
PS2 : Ok, dans deux ou trois jours je vais étudier le phénomène. Merci pour votre aide, peut-être que je vais me montrer bientôt :o)
Oh ! C'est là que la discussion s'est déplacée. Salutations, tout le monde !
Je vois qu'il y a eu une invasion de mathématiciens. :)
Vos images sont très différentes de ce que je construisais, ce qui est intéressant. Ici, par exemple, une image de la branche Northwind, tous les 30 tics, a été volée (branche très caractéristique, d'ailleurs, la moitié des observations évidentes, mais utiles, et l'autre moitié - des bêtises anti-scientifiques comme "preuve de la possibilité de gagner en jouant au beagle" ; et jonglage de termes spéciaux en plus).
Il me semble que vos affirmations sont totalement infondées. Non seulement vous tirez des conclusions complètement ridicules sans comprendre les buts et les objectifs de ce qui était, mais vous essayez également de m'attribuer ce que je n'ai jamais dit. Ce n'est pas gentil. "Qu'est-ce qui vous presse, Moscovite, de secouer un étui vide ?"
Le Tiki vient d'une société bien connue, il y a un lien vers lui au-dessus du fil de discussion.