FR H-Volatilité - page 28
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Une autre question. Si j'ai bien compris, les images tirées de la fin et du début seront trop différentes. C'est-à-dire que vous devez avoir un point de référence constant. Et ce n'est peut-être pas possible.
Depuis le début, Vinin. C'est arbitraire par point de référence, mais je ne pense pas que ce soit trop terrible. Si vous construisez à partir de la fin, la dernière barre sera trop dynamique, et celles d'à côté seront redessinées.
Il y a ici des problèmes techniques dus au fait que le nombre de barres d'équivolume, en général, sera différent de celui des barres. J'y pense.
Mais lorsque le processus est discret et que cette discrétisation est fondamentale, la situation change fondamentalement.
Eh bien, eh bien ... Revenons sur terre. Le prix est déterminé dans chaque transaction - c'est la réalité. Le nombre de métiers n'est pas seulement dénombrable, il est bien sûr pair. Tant qu'aucun marché n'est conclu, nous pensons que le prix en vaut la peine. Mais est-ce juste ? Hélas, non. L'histoire récente de l'espace post-soviétique comporte de nombreux exemples de blocage des échanges, non pas parce qu'il n'y avait rien à échanger ou parce que personne ne voulait rien, mais parce que le vendeur ne pouvait pas additionner les prix dans des conditions qui évoluaient rapidement. Pensez à l'hyperinflation.
Oui, l'économie existe en permanence. Oui, la vie coule. Mais si l'on considère le prix objectivement, il n'y a pas de prix tant qu'il n'y a pas de transaction. Et même les cotations diffusées par un courtier, lorsqu'elles ne se traduisent pas par une transaction spécifique, reflètent toujours sa volonté de conclure une telle transaction. Ainsi, le processus de prix correspond aux chiffres que nous voyons au moment du flash-back. On ne sait pas ce qui s'y trouve le reste du temps.
Mais même si l'on accepte le point de vue selon lequel les ticks sont un processus de changement de prix, là encore, les règles du temps d'exploitation. Et cela signifie que peu importe le temps qui s'écoule entre les ticks - cela n'a pas d'importance, rien ne se passe formellement sur le marché pendant ce temps, et il n'y a donc aucun sens à se lier aux heures.
Et le bruit est présent dans le marché par lui-même. Il y a beaucoup de transactions, elles se produisent toutes simultanément dans différents endroits et entre différents agents du marché. C'est pourquoi la tarification est un processus stochastique. Il me semble, au contraire, que le temps astronomique augmente le bruit, pas le temps transactionnel. Essayez de réfuter ça. :-)
Une autre question. Si j'ai bien compris, les images tirées de la fin et du début seront trop différentes. Il faut donc avoir un point de référence constant. Et ça pourrait ne pas marcher.
C'est simple. Un soldat sort et dit : "LUMIN, voici une barre avec cinq tics. Et démarre une deuxième archive de barres avec un nombre égal de ticks à partir du 1. 01.2008 en parallèle avec les minutes (normal). Dans ce cas, le volume peut être jeté car il n'est pas nécessaire dans cette archive et nous serons heureux.
Je pense que c'est plus simple que ça. L'écart est choisi sur la base de la variance du flux de prix entrant pour la société de courtage.
Vous vous contredisez ou il s'agit d'une faute de frappe et il faut lire "lié à la discrétisation de la mesure du prix", le prix lui-même semble être continu, nous sommes déjà arrivés à cette conclusion il y a deux pages.
Yurixx, bravo (sans ironie) ! Le monde n'existe pas tant qu'il n'y a pas d'observateur (mesureur) en son sein. Et ici, l'observateur est la transaction (ou la cotation). Le temps transactionnel est roi ! Et il n'y a rien entre les comptes, et il n'y a pas besoin d'inventer des théories sur un processus stochastique continu.
P.S. J'aime ce genre de solipsisme... "Il n'y a pas de monde tant que je ne le mesure pas".
Je parle du graphique que vous avez cité dans votre précédent message.
Oui, je veux remplacer les premières différences par leurs logarithmes, et intégrer la série résultante. Comparez le résultat avec la série originale (dans la mesure du possible).
Je l'ai. C'était le graphique de Yahoo. J'y ai téléchargé les données quotidiennes depuis 1990. Je les affiche ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez le charger dans Excel ou Matcad. J'adorerais le faire, mais je pars demain et j'ai beaucoup à faire. Oh, je suis désolé.
Une autre tentative de joindre un fichier. Cela s'est terminé sans succès.
HELLO ! !! Modérateurs, encore ce problème ! Réparez le site !
Vous vous contredisez ou alors c'est une faute de frappe et il faut lire "lié à la discrétisation de la mesure du prix", le prix lui-même semble être continu nous sommes déjà arrivés à cette conclusion il y a deux pages.
Yurixx, le zip n'est pas attaché ?