FR H-Volatilité - page 42
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Oui exactement PMMSS, le premier fichier semble être clair. Mais qu'en est-il de la seconde et du décalage entre les ticks et le volume ?
Bonjour Sergei !
Dans le deuxième fichier, la troisième colonne, figure le temps écoulé - le nombre de secondes écoulées entre 1971 et "maintenant". Quant à la non-concordance des volumes dans les données Alpari et le nombre de ticks par minute, cela peut s'expliquer par le fait qu'une barre minute n'est pas toujours égale à une minute par exemple ou autre chose.... Je ne sais pas.
Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Market Makers on FX ogromnie deni zarabativat. Vopros vozmozhnosti vipolnit' sdelku. Esli govorit' o prop kagi-H strategy, to konechno nado vibirat' gramotno instrumenti, na EURUSD, EURJPY luchshe ne sovat'sya, no est' mnogo drugih nizko volatil'nih instrumento gde eta teoriya dostatochno horosho rabotaet.
Rosh a écrit (a) :
Cette opinion existe :Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Fuf, je suis arrivé à ce sujet. intéressé par le deuxième post en partant du haut ici https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564
J'ai écrit dans ce fil, mais il n'a pas pris racine là-bas et à propos de la NS ce sujet, il a été conseillé soit de créer un nouveau ou de trouver un ancien, j'ai en quelque sorte trouvé une similitude ici))).
le sujet semble être en bonne voie. nous y reviendrons plus tard.
Bonjour à tous et bonne année !
bonjour tout le monde super site !!!
aidez-moi à rédiger un indy
J'en ai besoin d'un comme celui-ci https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
comme un oscillateur pour calculer la volatilité historique et attendue en %.
pour mt4
Voici un moyen de calculer :
Le calcul de la volatilité historique annuelle sur 20 jours est présenté ci-dessous.
Étape 1 : divisez la clôture d'aujourd'hui par la clôture du jour de marché précédent.
Étape 2 : prenez le logarithme naturel du quotient obtenu à l'étape 1. À titre d'exemple, calculons la volatilité historique annuelle du yen japonais à partir de mars 1991. Nous utiliserons le format (année/mois/jour) pour écrire la date. Divisons la clôture de 910225, égale à 74.52, par la clôture de 910222, égale à 75.52.
74,82 / 75,52 = 0,9907309322 Le logarithme naturel de 0,9907309322 est 0,009312258.
Étape 3 : Après 21 jours, vous aurez 20 valeurs pour l'étape 2. Calculez maintenant la moyenne mobile sur 20 jours des valeurs de l'étape 2.
Étape 4 : Trouvez la variance sur 20 jours de l'échantillon de données de l'étape 2. Cela nécessite une moyenne mobile sur 20 jours (voir étape 3). Ensuite, pour chacun des 20 derniers jours, soustrayez la moyenne mobile des valeurs de l'étape 2. Élevez maintenant ces valeurs au carré afin de convertir toutes les réponses négatives en réponses positives. Puis additionnez toutes les valeurs des 20 derniers jours. Enfin, divisez la somme par 19 pour obtenir la variance des données de l'échantillon pour les 20 derniers jours. La variance sur 20 jours pour 901226 est de 0,00009. De même, vous pouvez calculer la variance sur 20 jours pour n'importe quel jour.
Étape 5 : Une fois que vous avez déterminé la variance sur 20 jours pour un jour particulier, vous devez la convertir en écart type sur 20 jours. Cela se fait facilement en extrayant la racine carrée de la variance. Ainsi, pour 901226, la racine carrée de la variance (qui s'est avérée être de 0,00009) nous donnera un écart type sur 20 jours de 0,009486832981.
Étape 6 : convertissez maintenant les données obtenues en données "annualisées". Étant donné que nous utilisons des données quotidiennes et que nous supposons qu'il y a 252 jours de bourse dans une année (approximativement) pour le yen, nous multiplions les réponses de l'étape 5 par la racine carrée de 252, c'est-à-dire par 15,87450787. Pour 901226, l'écart type de l'échantillon sur 20 jours est de 0,009486832981. En multipliant ce chiffre par 15,87450787, on obtient 0,1505988048. Cette valeur est la volatilité historique, dans notre cas 15,06%, et elle peut être utilisée comme entrée de la volatilité dans le modèle d'évaluation des options de Black-Scholes.
Merci de votre attention et de votre compréhension)
sur le script :
Je pense qu'un tel indicateur sera très demandé.
parce que le calcul de la volatilité sur le marché est la priorité absolue pour les décisions ultérieures
c'est-à-dire, en calculant la faible volatilité (prix), acheter à un haut (prix), vendre - c'est l'essence de l'oscillateur
Je pense que si vous l'écrivez correctement, il sera utile pour la plupart des traders d'analyser leur stratégie dans un terminal aussi populaire que mt4.
MERCI POUR VOS COMMENTAIRES !
Ici, ils écriront.