FR H-Volatilité - page 26
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Prival, pour vous : la rousse est en or.
Voilà messieurs, je vous remercie très clairement.
Ici, on compare la fonction d'autocorrélation construite pour des barres contenant un nombre égal de ticks n=1...100 (ligne rouge), et un nombre égal de minutes n=1...100 min.
Historique des données EUR/JPY 2007
OK Candid. Je pense que c'est un véritable désastre pour les gens, car le volume est élevé et les gens regardent généralement les barres à des heures astronomiques. Mais je ne suis pas d'ici, je suis de Sirius ; et on m'a appris sur Sirius que le véritable temps du marché est le temps opérationnel. Je ne vois donc pas de grande différence entre ce qui apparaît aux gens comme une catastrophe et un marché en temps normal, non catastrophique. Après tout, pour moi, un long pic sur le NFP de 150 pips sur l'oira, qui est monté en 15 minutes, est équivalent à trois barres régulières sur les hourlies, qui ne sont pas trop différentes de celles adjacentes :)
Alors, quel est le point de vue correct - le point de vue terrestre ou le point de vue des Syriens ?
OK Candid. Je pense que c'est un véritable désastre pour les gens, car le volume est élevé et les gens regardent généralement les barres à des heures astronomiques. Mais je ne suis pas d'ici, je suis de Sirius ; et on m'a appris sur Sirius que le véritable temps du marché est le temps opérationnel. Je ne vois donc pas de grande différence entre ce qui apparaît aux gens comme une catastrophe et un marché en temps normal, non catastrophique. Après tout, pour moi, une longue épingle à cheveux à NFP de 150 pips sur l'oira, qui est montée en 15 minutes, est équivalente à trois barres normales sur les hourlies, qui ne sont pas trop différentes des précédentes :)
Je pensais que c'était depuis longtemps un secret de polichinelle - l'avantage du temps de fonctionnement...
Un pas de plus, et les avantages du temps Renko ne seront révélés qu'à quelques privilégiés. C'est lorsqu'un quantum de temps du marché est pris comme moment de changement de prix par la valeur H.
Un peu plus facile pour les militaires :-) s'il vous plaît, à la fois sur l'axe X et l'axe Y. Qu'est-ce que le "quantum de temps du marché". Aidez-moi, je passe une demi-journée à creuser, parfois pour comprendre le sens de certaines phrases. Comme la volatilité est simple - c'est de la volatilité. Comme dans l'anecdote où il arrive qu'un soldat vous demande ce qu'est une orange ? Il répond : "Savez-vous ce qu'est un tram ? Non, il dit que je ne le fais pas. Réponse. Une orange ne ressemble pas du tout à un tramway.
Pour faciliter la compréhension, il y a ici plusieurs représentations différentes de cette trajectoire des prix.
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
Si nous parlons de ce que j'ai appelé le temps Renko, les informations sur cette division sont contenues dans le troisième lien (Fig.4). Mais je n'ai rien trouvé sur la durée de fonctionnement dans vos liens. Il existe des constructions similaires (en coordonnées prix-volume), mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous devez danser à partir de l'historique des tics, alors que l'auteur se réfère aux minutes.
P.S. Sur le graphique ci-dessus figure le coefficient de corrélation entre les barres adjacentes tirées des minutes et des ticks, où se trouve la plus grande tendance ?
Ici, on compare la fonction d'autocorrélation construite pour des barres contenant un nombre égal de ticks n=1...100 (ligne rouge), et un nombre égal de minutes n=1...100 min.
Ce serait bien, mais nous avons ce que nous n'avons pas : un tic-tac profond de l'histoire que nous n'avons pas. L'historique de ratedata.gaincapital.com ne compte pas, car ce n'est pas l'historique de mon DC.
J'ai l'intention de construire des barres d'équivolume exactement par minutes (ou même par 5 minutes) - et non pas par un nombre fixe de ces barres dans une barre d'équivolume, mais approximativement par un volume fixe.
Exemple : sur l'historique de 5 ans de l'euro, dans chaque tick de 4 heures - environ 1000 ticks (je ne me souviens pas exactement, mais l'ordre du chiffre est tel). Ok, passons aux barres 5 minutes et collectons chaque barre d'équivolume correspondant à 4 heures (nous le dessinerons sur H4) à condition qu'il y ait des barres 5 minutes pour que leur volume total soit proche de 1000. En réalité, il peut être de 1050 ou 950, mais on ne peut rien y faire. Il faut espérer qu'un marché ainsi dépeint contiendra beaucoup moins de désastres.
Ce serait bien, mais nous avons ce que nous n'avons pas : une histoire de tique profonde. L'historique de ratedata.gaincapital.com ne compte pas car il ne s'agit pas de l'historique de ma société de courtage.
J'ai l'intention de construire des barres d'équivolume exactement par minutes (ou même par 5 minutes) - et non pas par un nombre fixe de ces barres dans une barre d'équivolume, mais approximativement par un volume fixe. Exemple : sur l'historique de 5 ans des euras dans chaque barre de 4 heures - environ 1000 ticks (je ne me souviens pas exactement, mais l'ordre du chiffre est tel). Ok, passons aux barres 5 minutes et collectons chaque barre d'équivolume correspondant à 4 heures (nous le dessinerons sur H4) à condition qu'il y ait des barres 5 minutes pour que leur volume total soit proche de 1000. En réalité, il peut être de 1050 ou 950, mais on ne peut rien y faire. J'espère que le marché qui est dépeint comme cela contiendra moins de catastrophes.
Pour cela, il faudrait que le nombre de ticks par unité de temps soit constant en moyenne. Que se passe-t-il si elle augmente légèrement avec le temps ?