FR H-Volatilité - page 35
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Yurixx, j'ai déjà écrit mes conclusions préliminaires sur les barres d'équivolume ici : "Besoin d'un indicateur reflétant le prix en temps opérationnel". Ce n'est pas tout à fait ce que vous demandez, et la découverte n'a pas amélioré mon humeur non plus, car je m'attendais à quelque chose de plus proche de la gaussienne.
Mais cela me donne un peu d'espoir - si, disons, on le lance sur ce graphique ... eh bien, ok, je vais devoir vérifier ...
Et à propos de la distribution des maxima, je pense que Kamal vous a donné l'idée, pour autant que je m'en souvienne.
J'ai vu ce post quand tu l'as écrit. J'ai remarqué que vous avez également obtenu les résultats que Neutron et moi avons obtenus plus tôt. J'ai également noté que vous alliez régler les statistiques High-Low pour les barres d'équivolume, et j'attends les résultats depuis. seront-ils disponibles ?
Je ne me faisais pas d'illusions sur le fait que le passage à Equibar ferait une révolution. Si c'était possible, cette révolution aurait eu lieu il y a longtemps - l'idée est en surface. Mais le fait qu'il permette de révéler des subtilités est tout à fait concevable. Et c'est souvent dans les subtilités que se trouvent les indices.
Vous avez tout à fait raison, "ce n'est pas exactement ce que j'ai demandé". Cependant, si vous connaissez une approche qui résoudra le problème, merci de la partager, s'il vous plaît. Dans mon post de la dernière page, dans les deux citations citées, le problème est formulé assez clairement, à mon avis.
À propos, lisez attentivement le fil de discussion "Classification des systèmes de négociation et estimation de leur valeur". Vous ne semblez pas encore y être allé, et sans le problème que vous essayez de résoudre, tout raisonnement sur ce sujet consiste à construire des formules à partir du plafond.
J'ai également noté que vous alliez régler les statistiques High-Low pour les barres d'équivolume, j'attends les résultats depuis lors. Le seront-ils ?
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Vous avez tout à fait raison, "ce n'est pas exactement ce que je demandais". Cependant, si vous connaissez une approche qui résoudra le problème en question, alors partagez-la, s'il vous plaît. Dans mon post de la dernière page, dans les deux citations citées, le problème est formulé assez clairement, à mon avis.
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À propos, lisez attentivement le fil de discussion "Classification des systèmes de négociation et estimation de leur valeur". Vous ne semblez pas encore y être allé, et sans le problème que vous essayez de résoudre, tout raisonnement sur ce sujet se résume à construire des formules à partir du plafond.
2. Non, je ne connais pas une telle approche. Je n'ai pas encore cherché à obtenir une telle distribution de manière théorique.
3. j'ai été là et j'ai montré à l'auteur de cette branche l'absurdité de ses formules lorsqu'elles sont appliquées à Better et TeamSky Expert Advisors. La principale priorité (et l'indicateur le plus critique) doit certainement être la stabilité de la stratégie, et non le facteur de profit (que Better a, soit dit en passant, est loin d'être idéal, mais les gens en sont encore friands).
Si nous parlons de la super-tâche d'évaluation de la stratégie avec les synthétiques, la stabilité E pourrait être mesurée, par exemple, en fonction de l'estimation de la probabilitép de tuer le système sur un certain intervalle de temps T pour un drawdown maximal D donné .
Il est très similaire que, toutes choses égales par ailleurs, p( k * T, D ) ~ k * p( T, D ) , c'est-à-dire que la probabilité de tuer le système sur un intervalle de 10 ans est 10 fois plus élevée que sur un intervalle annuel. Plus simple, c'est la même chose : la probabilité de survie d'un système sur k ans est de 1 - ( 1 - p ) ^ k ~ k * p pour un petit p. L'intervalle de test peut donc être normalisé (par exemple, un an).
La dépendance de cette fonction par rapport à D est déjà beaucoup plus individuelle. Mais ici aussi, nous pouvons essayer d'approximer la dépendance de la probabilité de décès par rapport à D et donner à nouveau une valeur standard de D - par exemple 20%.
Bien entendu, cette formule ne peut être appliquée que si les conditions préalables sont remplies - p suffisamment petit, gain attendu décent, etc. OK, disons que nous avons établi ce que p représente pour le système aux normes T (année) et D (0,2). Ce serait P.
Eh bien, la valeur du système V peut impliquer, disons, notre P et le facteur de récupération. Et en général, il suffit de comprendre comment un investisseur potentiel prend sa décision. Il évalue les risques et les bénéfices possibles et prend une décision sur la base de ces chiffres.
3. j'ai été là et j'ai montré à l'auteur l'absurdité de ses formules lorsqu'elles sont appliquées à Better et TeamSky Expert Advisors. La principale priorité (et l'indicateur le plus critique) devrait certainement être la stabilité de la stratégie, et non le facteur de profit (qui, soit dit en passant, est loin d'être idéal dans Better, mais les gens en sont ravis).
Ah, oui, je l'ai vu, je l'ai lu. Désolé, j'ai oublié que c'était votre poste. :-)
Et un investisseur potentiel prend une décision sur la base du rapport risque-rendement. Cela dit, le risque zéro (c'est-à-dire le risque associé aux États-Unis aux engagements du gouvernement) a déjà un rendement correspondant - les rendements obligataires. En principe, il existe également des points de référence pour les rendements des instruments plus risqués. Mais la question est de savoir comment le prix de l'instrument dépendra de l'augmentation des rendements tout en conservant la même mesure de risque. Imaginons que vous ayez estimé à p la probabilité de perdre un dépôt effectué par une société MTS . Au même risque p , le rendement moyen des instruments de marché disponibles est d. Et MTS fournit un rendement de 10*d. Quel devrait être son prix ?
Bonjour à tous !
Par souci d'intérêt, j'ai décidé de générer un petit NS dans MatLab et de voir comment tout cela fonctionne.
Comme paramètres d'entrée, j'ai décidé d'utiliser l'équidistant ZZ, essayons de prédire ses sommets. L'équidistance est choisie pour des raisons de compression maximale des informations d'entrée avec des pertes minimales d'informations utiles.
Les chiffres illustrent ce que j'ai dit. La partie supérieure gauche montre la phase habituelle superposée à l'historique des tics, et la partie droite - sa représentation équidistante. Je n'étais pas intéressé par la prédiction de la valeur absolue du prix, mais seulement par la prédiction de l'incrément attendu (nous échangeons le changement de prix), voir la figure de gauche ci-dessous. A droite, un exemple de troncature NS sur un échantillon arbitraire de 100 valeurs est montré. Vous pouvez voir que NS a appris à prédire les sommets de ZZ avec une précision absolue !
Je dois admettre que j'ai été un peu surpris de voir les résultats de la prédiction pas à pas sans réapprentissage dans la zone que le réseau n'a "pas vu" pendant la formation (fig. ci-dessous à gauche), et une tentative de prédiction BP de type Wiener (à droite) :
Voilà, soit je me trompe et je suis inexpérimenté pour avoir "regardé dans le futur", soit l'un des deux ! Pour moi, ce résultat était inattendu et impressionnant.
Mais, le fait que la prédiction, sur les paramètres inchangés de la NS, de la série de Wiener ait échoué, me donne un certain optimisme.
Essayons de compliquer le problème pour NS.
Prédire la distance entre les sommets des ZZ n'est pas une tâche difficile, car cette valeur, bien qu'imprévisible, a une valeur moyenne égale au double pas de partition des ZZ. La NS peut "détecter" cela et donner une prédiction "triviale" +-H à chaque étape. Ce n'est pas intéressant (nous le savons déjà). Mais nous ne savons pas où et dans quelle mesure le prix va évoluer après la formation du prochain pic ! A cette fin, construisons la série d'incréments ZZ moins2H . La couleur rouge montre les incréments dans le WP et la couleur noire montre les incréments dans les transactions (TP) ou les mouvements de prix après la formation du prochain pic dans le WP.
L'article de Pastukhov donne une estimation intégrale (H-volatilité) à partir de laquelle la direction et la valeur attendues pour le PT peuvent être trouvées. Malheureusement, cette valeur est un inside spread et ne présente aucun intérêt pratique pour le trading. Ce qui est intéressant, c'est la prévision à chaque étape de PT avec la précision qui permettra de sortir des portes d'écart. Le tableau ci-dessous (à gauche) montre la prévision faite par NS pour une série de TPs basés sur les ticks EUR/JPY, à droite - pour un BP de Wiener.
Le résultat est encourageant, même maintenant ! Il semble que cette direction nécessite plus d'attention.
Bonjour Sergei !
D'après ce que j'ai compris, vous envoyez une séquence de valeurs de taille de segment à l'entrée du réseau. Ou est-ce que je me trompe ? Si non, je me demande combien de valeurs vous avez nourri. Votre NS est trop bon pour prédire le prochain segment. Ou c'était juste une coïncidence ? Il est difficile d'appeler 5 points un nombre statistiquement valide.
Salut Yura !
Oui, j'ai d'abord entré la taille du segment (résultat de la prédiction affiché) puis j'ai essayé de prédire le segment moins 2H, cette variante ne provoque pas NS pour prédire la variance de signe des côtés WP (résultat affiché). J'ai donné 4 segments en entrée et prédit le suivant, puis répété l'opération avec le nouveau segment mais sans sur-optimisation et ainsi de suite 5 à 10 fois. En général, la capacité de prédiction de NS s'est détériorée après la 5e prévision et une sur-optimisation a été nécessaire. Les graphiques sont présentés sur mon choix. Je ne peux pas fournir de statistiques, car j'utilise un NS tout fait implémenté dans Matlab - appuyez sur le bouton - voyez le résultat :-)
Eh bien, c'est impressionnant. Comme premier résultat - un croquis rapide et un essai - c'est très bien. Ce n'est pas pour rien que j'aime ZZ. Vous ne pouvez pas le donner à l'entrée si directement...
Et quel NS (si ce n'est pas un secret) avez-vous construit pour lui ?