FR H-Volatilité - page 31
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est plutôt une indication qu'il ne s'agit pas de Wiener, mais je me méfierais du caractère non aléatoire, grasn. Ou parlez-vous d'indépendance ?
Pas techniquement un Wiener. J'ai ajouté un peu d'émotion et j'en ai obtenu une non aléatoire :o)
à Neutron.
Bonjour, Seryoga. Expliquez, s'il vous plaît, d'où vous tenez ça :
Je suis intéressé par la formule y=+-m*SQRT(t) elle-même, comment l'avez-vous obtenue, où l'avez-vous trouvée ?
Bonjour Sergey !
Cette affirmation est vraie pour le processus de mouvement brownien unidimensionnel, dont la trajectoire est décrite par l'accumulation consécutive d'incréments aléatoires, normalement distribués et dont l'espérance est nulle. Pour la première fois, Albert Einstein, à mon avis, à la fin du 19ème siècle a obtenu une expression analytique reliant le carré moyen de la déviation de la trajectoire de la particule par rapport au point de départ et le temps, lorsqu'il a donné le modèle complet du mouvement d'une particule suspendue sous l'action de forces aléatoires (collisions avec des molécules).
Bien sûr, les augmentations de prix ne peuvent être considérées comme aléatoires qu'en première approximation, mais comme une estimation, c'est suffisant. D'où la formule et l'affirmation selon laquelle le processus de fixation des prix ressemble à une diffusion dans un espace unidimensionnel (par analogie avec la physique).
Eh bien, les formules que vous citez sont probablement des estimations marginales étant donné la présence de "queues de poisson"... par exemple.
Bonjour Sergey !
Cette affirmation est vraie pour un processus de mouvement brownien unidimensionnel, dont la trajectoire est décrite par l'accumulation séquentielle d'incréments aléatoires, normalement distribués et dont l'espérance est nulle. Pour la première fois, Albert Einstein, à mon avis, à la fin du 19ème siècle a obtenu une expression analytique reliant le carré moyen de la déviation de la trajectoire de la particule par rapport au point de départ et le temps, lorsqu'il a donné le modèle complet du mouvement d'une particule suspendue sous l'action de forces aléatoires (collisions avec des molécules).
Bien sûr, les augmentations de prix ne peuvent être considérées comme aléatoires qu'en première approximation, mais comme une estimation, c'est suffisant. D'où la formule et l'affirmation selon laquelle le processus de formation des prix ressemble à une diffusion dans un espace unidimensionnel (par analogie avec la physique).
Eh bien, les formules que vous citez sont probablement des estimations marginales étant donné la présence de "queues de poisson"... par exemple.
Eh bien, les formules que vous avez données sont probablement des estimations marginales, tenant compte de la présence de "queues de poisson"... par exemple.
Je vous montrerai le résultat lorsque je ferai le crochet de la barre d'équivolume, peut-être que quelque chose d'intéressant en sortira. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraissait au début...
Quelles pourraient être les queues épaisses dans un processus de Wiener (ou plutôt, dans ses incréments) ?
Vous avez probablement raison !
Mathemat, jette un coup d'oeil à ça :
La figure montre les minutes de l'EUR/GBP (rouge) et la somme des incréments de prix égaux (delta=co) avec conservation de la direction (bleu). Remarquez comme ils se comportent différemment ! Je pensais que pour prévoir les prix, il suffit d'avoir un modèle adéquat qui prédit la direction attendue du mouvement des prix, car l'amplitude n'est pas un problème ! - Elle est égale à la volatilité, c'est tout. Cependant, cela s'est avéré être un délire. La direction de la dérive des prix ne dépend pas tant de la prédominance de l'une ou l'autre direction, que de l'équilibre entre la volatilité long-short !
Notez que la série d'incréments égaux (série de premières différences) est stationnaire parce que MO=0, sko=const, et donc vous pouvez travailler avec elle en utilisant le potentiel disponible pour l'analyse BP. Ensuite, nous avons deux séries d'incréments ou de volatilité (courte et longue) de la BP initiale. Comme nous savons que la volatilité est persistante, et, par conséquent, nous pouvons appliquer un ensemble standard d'indicateurs à son analyse, par exemple une moyenne mobile (dans ce cas, elle doit fonctionner). Il s'avère que nous :
1. nous avons décomposé la BP initiale selon une certaine base ;
2. chacun des éléments de la décomposition est prévisible par des méthodes standard ;
3. la série initiale est entièrement reconstruite à partir des éléments de l'expansion avec possibilité de prévision !
Telle est l'hypothèse. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, les formules que vous avez données sont probablement des estimations marginales, tenant compte de la présence de "queues de poisson"... par exemple.
Je vous montrerai le résultat lorsque je ferai le crochet de la barre d'équivolume, peut-être que quelque chose d'intéressant en sortira. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraissait au début...
C'est vrai, je l'ai écrit honnêtement - pour un processus de Wiener, alias mouvement brownien. La source est l'ouvrage fondamental "Theory of Random Processes" écrit par Shiryaev. Il existe toute une section intéressante intitulée "Propriétés des trajectoires du mouvement brownien", ou du moins c'est ainsi qu'elle s'appelle, je ne me souviens pas exactement. Et les queues lourdes du processus de Wiener n'existent tout simplement pas.
Neutron, les tiques se comportent-elles de la même manière - ou ne sont-elles plus aussi débridées ? La seule explication évidente de cet écart est que les minutes qui sont en baisse sont beaucoup plus longues que celles qui sont en hausse. Et en général, le résultat est très curieux, propre...
Voir Fig. rouge pour le cotier, bleu pour les incréments égaux (RP) avec l'amplitude égale à la racine des incréments du cotier.
Divergence intéressante entre l'historique des ticks du compte réel ouvert chez Alpari et les données de leur propre centre d'historique...
Si l'on compare la "volatilité" de RP pour différentes échéances et ticks, alors le processus le plus "stationnaire" est obtenu sur les ticks. Il est intéressant de noter que l'effondrement du yen, qui s'est produit à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, n'a eu pratiquement aucun effet sur la dynamique des séries FP - il n'y a pas eu de catastrophe ! Il s'avère que la crise n'a pas été provoquée par la foule, mais par quelques mouvements de taux de change forts et ciblés.
Voir fig. rouge pour le cotier, bleu pour les incréments égaux (EW) dont l'amplitude est égale à la racine des incréments du cotier.
La formule par laquelle la courbe bleue a été générée peut être utilisée. Avec des commentaires sur chaque composant, comment et ce qui a été généré. Merci. Ou juste un fichier, je peux me débrouiller tout seul, je crois que je connais Matcad.
Si nous comparons la "souplesse" des RP pour différents délais et ticks, alors le processus le plus "stationnaire" est obtenu sur les ticks. Il est intéressant de noter que l'effondrement du yen, qui s'est produit fin juillet - début août, ne s'est pratiquement pas répercuté sur la dynamique de certains RP - il n'y a pas eu de catastrophe ! Il s'avère que la crise n'a pas été provoquée par la foule, mais par quelques mouvements de taux de change forts et ciblés.