FR H-Volatilité - page 24
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Très curieux. D'après ce que j'ai compris des recherches sur Internet, il s'agit d'un indice basé sur le S&P 100 de la Bourse de Chicago. Le fait que les actions ne soient pas du tout les mêmes que le Forex est assez clair. Mais il est intéressant de calculer le H (coefficient de Hearst) de cette belle courbe... La courbe ne ressemble évidemment pas à une courbe monétaire avec sa persistance, n'est-ce pas, Yurixx?
Voici une idée soudaine : il existe un test simple du concept de temps de fonctionnement. Nous devons construire un diagramme swing - duration pour des barres à pondération égale, la présence d'une "tendance" sur celui-ci signifiera que le concept pose problème.
Eh bien, je ne dirais pas ça. La personne, lorsqu'elle a commencé à travailler avec la TA, s'est d'abord concentrée sur les mêmes intervalles de temps entre les échantillons. Cette approche peut être justifiée par de nombreuses raisons, mais elle n'est pas importante dans cette situation. Lorsque le processus est continu ou lorsque la fréquence des signaux est si élevée que l'échantillonnage doit être effectué de manière involontaire, cela est plus ou moins justifié. Mais lorsque le processus est discret et que cette discrétisation est cruciale, la situation change fondamentalement.
Par exemple, vous jouez à pile ou face. Il est clair que c'est l'événement qui est le déclencheur, pas le moment. Vous pouvez le retourner souvent, ou à des intervalles différents - cela n'a pas d'importance. Il est important pour les statistiques que tous les lancers soient comptés dans l'ordre d'arrivée, et non au moment où l'horloge frappe. Le concept de temps de fonctionnement lui-même est donc profondément logique.
Et la présence d'une tendance sur le diagramme que vous suggérez ne signifiera pas la présence de problèmes du concept, mais la présence de certaines propriétés du processus. Selon la présence de ces propriétés, le concept de temps opérationnel peut ou non avoir un effet significatif dans la recherche.
Très curieux. D'après mes recherches sur Internet, il s'agit d'un indice basé sur le S&P 100 de la Bourse de Chicago. Le fait que les actions ne sont pas du tout les mêmes que le forex est assez clair. Mais il est intéressant de calculer le H (coefficient de Hearst) de cette belle courbe... La courbe ne ressemble clairement pas à une courbe monétaire avec sa persistance, n'est-ce pas, Yurixx?
Il n'est pas compté par SP100, mais par le prix de ses options. Et ce n'est pas une action, c'est un indice. Et de tous les instruments boursiers, c'est le plus liquide. Il serait intéressant de le calculer, bien sûr, cela ne ressemble pas beaucoup aux graphiques des devises...
Cependant, essayez de le faire ici. Courbe fermée sur l'euro à cinq ans. Je pense que ce sera beaucoup plus similaire sous une forme condensée qu'il n'y paraît à première vue.
Yura, si possible, prendre le logarithme du module de l'incrément de l'indice (en conservant le signe de l'incrément) et résumer la série résultante. Il est intéressant de regarder le résultat et de le comparer avec le BP original.
Bonjour Sergei !
Donnez-nous un peu plus de détails. Quel est l'indice ? Le module d'incrémentation |Idx(x)-Idx(x-1)| est-il ? Ou peut-être s'agit-il d'une valeur relative ? Quel est le tableau de données, sur quelle période ?
Si je comprends bien, vous voulez remplacer les premières différences par leurs logarithmes, et la série résultante pour intégrer ?
Salut Yura !
Je parle du graphique que vous avez donné dans votre message précédent.
Oui, je veux remplacer les premières différences par leurs logarithmes, et intégrer la série résultante. Comparez le résultat avec la série originale (dans la mesure du possible).
Selon la présence de ces propriétés, le concept de temps opérationnel peut ou non avoir un effet significatif dans la recherche.
Eh bien, voilà, une fermeture de travers. Pas dans cinq ans, mais presque dans quatre. Mais quand même - une autre courbe...
Mais lorsque le processus est discret et que cette discrétisation est cruciale, la situation change fondamentalement.
Eh bien, voilà, une fermeture de travers. Pas dans cinq ans, mais presque dans quatre. Mais c'est encore une autre courbe...
De quoi s'agit-il ?
Cela vous dérange-t-il de calculer le coefficient d'autocorrélation et de le comparer ?