FR H-Volatilité - page 17
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Par exemple, lorsque vous négociez des devises dans une banque en ligne - alors tout rendement est infini. Pour les fonds investis directement - zéro. (en ligne - c'est lorsque vous pouvez effectuer des transactions SANS aucune garantie sous forme de marge, de GO, etc.)
Ma conviction est la plus facile à comprendre - il ne peut y avoir de GRAIL. Et vous pouvez gagner de l'argent (mais c'est difficile).
Peut-être que cette conversation va durer encore un peu.
Je pensais, par bonté d'âme, que les personnes qui pensent que 60% est la limite ont une sorte d'argument...
Oui. Il y a encore une question. Ne croyez pas que j'essaie de blesser votre ego. J'essaie simplement de comprendre votre position.
Il ne peut pas y avoir degraal (il s'agit apparemment de... eh bien, disons d'un TAEG de 600 %). Mais qu'est-ce qui vous fait penser que (quelle que soit la difficulté, quelle que soit la super-complexité) vous pouvez encore gagner de l'argent ? Où voyez-vous une source d'information fondée sur des principes pour faire des prévisions afin de gagner de l'argent ? (Ou peut-être voulez-vous dire les gains temporaires occasionnels avec la vidange obligatoire ?)
kniff
Merci de lancer une conversation constructive.
Le fait est que j'aborde l'analyse de cette courbe du point de vue d'un spécialiste dans le domaine de la radiolocalisation (moi militaire). Et j'imagine cette courbe comme une trajectoire du mouvement de l'ennemi (missile, avion). Et il est important pour moi de savoir où il vole pour esquiver ou au contraire pour couvrir le défenseur avec ma poitrine. Et dans les méthodes d'analyse de ces courbes, il n'y avait pas de notions telles que l'arbitrage, l'efficacité.
Vous l'avez dit vous-même "...c'est une propriété de la distribution de cette courbe, qui est, généralement parlant, une construction spéculative", mais ensuite vous le déformez à nouveau, désolé. "...mais les résultats de vos différentes actions sur la courbe (stratégies) sont une propriété de la courbe, et non des stratégies. Vous êtes d'accord ?" Je ne suis pas d'accord avec celle-ci, la courbe n'a pas cette propriété, c'est ma propriété, je suis un idiot qui ne respire pas correctement, et la courbe s'en fout complètement.
La discussion des dernières pages de ce fil a porté sur ce sujet. J'espère que mon point de vue et mes posts aident à comprendre quelles propriétés du flux peuvent être étudiées et quelles propriétés il n'a pas et ne peut donc pas être étudié.
Mon point de vue sur l'analyse de la courbe, je l'ai mis dans une autre branche de la "Théorie des flux aléatoires et FOREX", d'ailleurs l'un des premiers modèles que je veux étudier est juste écrit sous la forme d'un système d'équations différentielles stochastiques.
P / S / A Juste ne pas de telles phrases ne pas "Vous n'auriez pas déshonoré au moins)) argumenter avec une personne qui a une moyenne de 5,0 à la Faculté de mécanique, et juste traiter avec les mathématiques financières :-D Lol juste)))) Je suis désolé." Vous ne savez pas qui est assis de l'autre côté de l'écran, et encore moins quel est son niveau de connaissance. Je fais la théorie du flux aléatoire depuis plus de 10 ans maintenant. Donnez-moi plutôt un lien vers la littérature où il est prouvé que l'intégrale de Stratonovich est tournée vers l'avenir. Je serais heureux de découvrir quelque chose de nouveau.
Et avec Stratonovitch - enfin vous voulez dire que vous ne vous souvenez pas de ce lieu de construction de l'intégrale de Stratonovitch dans la littérature où l'on prend le milieu du segment ? Ou bien vous le comprenez, mais vous ne comprenez pas de quoi il s'agit ?
2) l'expérience du secteur
3) La perception qu'il y a TOUJOURS des inefficacités sur le marché, qui sont bien sûr trouvées et égalisées, mais vous pourriez être celui qui les trouve et les égalise.
Par exemple, lorsque vous négociez des devises dans une banque en ligne - tout rendement est infini. Pour les fonds investis directement - zéro. (En ligne - c'est lorsque vous pouvez effectuer des transactions sans aucune garantie sous forme de marge, de GO, etc.)
Ma conviction est la plus facile à comprendre - il ne peut y avoir de GRAIL. Et vous pouvez gagner de l'argent (mais c'est difficile).
Peut-être que cette conversation va durer encore un peu.
Je pensais, par pure simplicité, que les personnes qui pensent que 60% est la limite ont des arguments...
Oui. Il y a encore une question. Ne croyez pas que j'essaie de blesser votre ego. J'essaie simplement de comprendre votre position.
Le graal ne peut pas être (il est probablement d'environ... eh bien, disons 600% par an). Mais qu'est-ce qui vous fait penser que (aussi difficile, aussi super-complexe soit-il) vous pouvez encore gagner de l'argent ? Où voyez-vous une source d'information fondée sur des principes pour que les prévisions gagnent (ou peut-être voulez-vous dire les gains temporaires occasionnels avec la vidange ultérieure obligatoire) ?
2) Expérience dans le secteur
3) Considérer qu'il y a TOUJOURS des inefficacités sur le marché, qui bien sûr sont ensuite trouvées et égalisées, mais vous pourriez être celui qui les trouve et les égalise.
Je ne déforme pas. Je fais juste remarquer votre point.
Voici, par exemple, l'expérience. C'est le genre de chose qui ne se fait pas bien du premier coup. Vous avez sûrement dû vous asseoir devant l'écran pendant des heures et accumuler de l'expérience... Peut-être votre expérience peut-elle être formalisée, intégrée dans l'algorithme et produire un TS rentable.
A partir de là, il s'agit d'un simple développement de la pensée. Si nous recueillons l'expérience d'autres personnes et la traitons correctement... alors nous pourrions probablement obtenir 72 %. Non ?
Il en va de même pour les inefficacités, les points de bifurcation, les influences aléatoires, etc. Après tout, il s'agit en principe d'une tâche réalisable, même si elle est difficile.
Je ne pense pas que ce soit un argument. Il faudrait plutôt l'appeler un point de vue, une croyance. Je prends ça comme une réponse. Merci.
>> Je vais même me perdre et dire ceci : venez nous rejoindre pour les options de change sur le RTS ;)
Oui, court-circuitez-nous Volatilité ))))
Historique VOL = 3,6%, prêt à acheter chez vous VOL. à 4,6% :-D
Votre simplicité mentale ne connaît pas de limites :) Pensez-vous que je vais vous dire "J'ai la méga-confirmation que vous ne pouvez pas gagner plus de 61,43% par an" ? Les chiffres sont flottants, ils parlent d'autre chose - si tous les hedge funds du monde font moins de 60% et que quelqu'un fait 600% avec un petit risque (ce que nous ne savons pas) - alors il est temps de penser d'abord aux explications simples (démo, etc., bien qu'elles aient sonné plus haut) et ensuite aux complexes (quelqu'un est plus intelligent que des milliers de professionnels). Le rasoir d'Occam, comme un trader, pour ainsi dire. Nous avons doublé le dépôt, mais nous avons compris à temps ce que nous faisions réellement et après avoir refixé le bénéfice, nous avons repris des activités normales. En fait, la source des profits est la faible liquidité. Et je dis : venez nous voir sur la RTS. J'irai même jusqu'à dire : venez nous voir pour les options de change sur le RTS ;)
Tu vois, je ne suis pas vraiment intéressé par l'endroit où tu es allé.
Tout simplement parce que je vois une autre source de profit.
Mère de Dieu ! !! Ce qui se passe dans ce fil...
Je ne pense pas que je vomirais trop si je promettais publiquement de ne plus utiliser ces termes à partir de maintenant :
Fonction de distribution, mais parler du nombre d'événements tombant dans un intervalle donné de l'argument.
Arbitrage/Besarbitrage ou Efficacité/Non-Efficacité du marché (je n'ai pas séparé ces termes), mais je parlerai de la possibilité/impossibilité d'obtenir un profit non aléatoire.
Quoi d'autre ? Corrigez au fur et à mesure !
En fin de compte, afin de ne pas jouer le rôle de "tueur d'idées", je vais vous exposer une idée très simple, que j'avais l'habitude de mettre en avant dans mon article ici à mql4.ru et qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que mon expérience pratique du trading augmente : le modèle gaussien standard de marche aléatoire géométrique peut être sauvé de tous les problèmes en repensant à un seul paramètre : le temps. Cette idée a déjà été mentionnée ici, mais ce n'est pas un péché de la répéter encore une fois : regardez le tickframe ! Et les effets comme les "queues lourdes", comme la "volatilité", et bien d'autres choses encore, disparaîtront.
Regardez aussi : dans l'image ci-dessous, le nombre de calculs de la première différence des ticks BP EUR/USD exprimés en points, qui sont dans l'intervalle des valeurs en attente de l'axe des abscisses, est indiqué en rouge.
Alors, où sont les effets manquants sous forme de"queues lourdes" ? Nous pouvons également tracer la"volatilité" si vous suggérez sa définition correcte pour "voir" combien"il en manque" ?
Bon, assez de "à propos de ça", parlons "de ça" :-)
Regardez la figure. La ligne rouge sur celle-ci montre un processus, qu'il soit d'un certain intérêt pour nous, et les points montrent sa réalisation (signal utile + CB normalement distribué) avec laquelle nous pouvons travailler. Nous allons la lisser en utilisant une moyennemobile simple (ligne noire).
Il est clair que nous pouvons choisir n'importe quelle fenêtre de lissage (w), par exemple w=5 - points bleus ou w=20 - ligne pointillée bleue, etc. Il semble évident qu'en choisissant de petites valeurs de w, on obtiendra une série "tentaculaire", s'écartant fortement (verticalement) de la série originale (rouge). Si l'on choisit de grandes valeurs de w, on obtient une série "retardée", qui s'écarte fortement de la série originale (sur l'axe horizontal). Il existe peut-être un optimum dans la largeur de la fenêtre de moyennage, dans le sens d'un minimum de la somme des carrés de la différence entre la série originale et la série lissée (S). C'est en effet le cas ! La figure ci-dessous montre la valeur de S en o.d.s. en fonction de w.
On remarque immédiatement le minimum prononcé de la fonction (w=9) pour cette mise en œuvre du processus. Cette taille de fenêtre de moyennage fournira évidemment la déviation minimale de la fonction lissée par rapport au signal utile (la ligne noire dans la fig. précédente). Malheureusement, dans la réalité, nous ne sommes pas en mesure de tracer et d'étudier cette différence en raison de notre ignorance du signal original. En fait, la question est de savoir s'il est possible de construire une estimation adéquate pour trouver la fenêtre optimale de calcul de la moyenne en n'ayant que des PE bruités dans l'actif.
Yura, Sergey, qu'en pensez-vous ?
Regardez ceci : la figure ci-dessous montre en rouge le nombre de calculs de la première différence des ticks de la BP EUR/USD exprimés en pips et se situant dans l'intervalle des valeurs fixées sur l'axe des abscisses.
[...]
Alors, où sont les effets manquants sous forme de"queues lourdes" ? Vous pouvez également tracer le graphiquede la "volatilité" si vous me donnez sa définition correcte pour "voir" combien"de choses manquent" ?
J'ai remarqué l'article à l'époque, mais je n'étais pas encore accro au p.d.f., et je n'ai pas vu d'application commerciale de ces idées. Même aujourd'hui, je ne vois pas l'utilité du commerce, mais d'un autre côté, je comprends clairement ce que l'auteur de l'article a écrit au tout début (c'est nous qui soulignons) :
Je me permets d'affirmer que peu de développeurs de systèmes, qu'ils soient débutants ou "expérimentés", pensent que même les indicateurs les plus simples du type moyenne mobile, étant liés au temps, sont en fait des unités différentes à différents moments de la journée. Bien sûr, il existe aussi des systèmes formulés en termes de prix, mais pas de temps. Un exemple typique est celui des systèmes renko et kagi, mais ils sont minoritaires. Mais, je le répète, la majorité d'entre eux sont "liés" au temps, le plus souvent indirectement par des indicateurs.
C'est exact : l'apparence même des indicateurs continus classiques change considérablement après une telle conversion. Ceux qui essaient de construire leur TS sur cette base, devraient seulement faire un effort et voir comment les enveloppes et les bandes de Bollinger se présenteraient, disons, superposées sur un tel graphique. Je pense qu'avec la disparition (ou l'amincissement significatif) des queues épaisses et la stabilisation de la variance (volatilité), ces indicateurs montreront des entrées/sorties beaucoup plus raisonnables. Vous n'obtiendrez pas de graal, mais il sera également plus facile de traiter des processus plus simples.
Personnellement, je ne suis intéressé par cette conversion de graphique que parce que le graphique lui-même pourrait potentiellement devenir beaucoup plus proche d'un processus de Wiener - avec des incréments de p.d.f. très proches de ceux décrits par Bachelier (+-1 tick à tout moment, quel que soit le passé). La deuxième question est de savoir ce qu'il faut faire ensuite.
SK. Je comprends très bien que les volumes en tick sur Foreh sont trop dépendants du fournisseur de données et de ses filtres. Mais tu peux essayer, non ?
P.S. Oui, cela ne fait pas un an et demi que l'article d'Amir est paru, mais quelque chose m'a marqué. Je dois vivre dans le futur...
Mère de Dieu ! !! Ce qui se passe dans ce fil...
Je ne pense pas que je vomirais trop si je promettais publiquement de ne plus utiliser ces termes à partir de maintenant :
Fonction de distribution, mais parler du nombre d'événements tombant dans un intervalle donné de l'argument.
Arbitrage/Besarbitrage ou Efficacité/Non-Efficacité du marché (je n'ai pas séparé ces termes), mais je parlerai de la possibilité/impossibilité d'obtenir un profit non aléatoire.
Quoi d'autre ? Corrigez au fur et à mesure !
Mais pour couronner le tout, afin de ne pas jouer le rôle de "tueur d'idées", je vais vous dire ici une idée très simple, que j'avais l'habitude de pousser même dans mon article ici à mql4.ru, et qui est devenue de plus en plus importante au fur et à mesure que mon expérience pratique du trading augmente : le modèle gaussien standard de marche aléatoire géométrique peut être sauvé de tous les problèmes en repensant un seul paramètre : le temps. Cette idée a déjà été mentionnée ici, mais ce n'est pas un péché de la répéter encore une fois : regardez le tickframe ! Et les effets comme les "queues lourdes", comme la "volatilité", et bien d'autres choses encore, disparaîtront.
Regardez également : dans l'image ci-dessous, le nombre de différence de premier tick du BP EUR/USD exprimé en pips, qui sont dans l'intervalle des valeurs en attente sur l'axe des abscisses, est indiqué en rouge.
Eh bien, où sont les effets manquants sous la forme de"queues lourdes"? Nous pourrions également tracer la "volatilité volatile" si vous me donnez la définition correcte pour "voir" comment "beaucoup de choses manquent".
D'où viennent les tiques ?
Concernant la volatilité - dans une large mesure, ce que je dis est de la taptologie, parce que la volatilité des prix (volatilité) est directement liée à l'activité des transactions (le nombre de ticks) et en considérant le tickframe vous dévalorisez le graphique, allez au soi-disant temps opérationnel. Puisque les données sur la volatilité négociée sont fermées pour nous (c'est-à-dire que quelqu'un trouvera des options à expiration courte - vous êtes le bienvenu, mais même les détails de ces options ne sont pas librement accessibles), il est difficile de vérifier ma déclaration "directement", seulement la construction spéculative ci-dessus.