une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 43
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La régression linéaire n'élimine que la composante linéaire des données brutes, c'est-à-dire, de manière simpliste, qu'elle réduit la RMS globale par la RMS de la régression linéaire. Si une composante non linéaire était présente, l'absence de dépendance temporelle de la RMS de la série détendue n'est pas évidente. A titre d'illustration, nous pouvons regarder le GBPCHF W1 de 2002.03.31 à aujourd'hui. Au dernier intervalle, ici, le RMS semble diminuer.
Je ne discuterai pas, vous avez probablement raison. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. :-)
La controverse a éclaté au sujet du calcul de l'indice de Hurst. Mais maintenant, après que Vladislav et Solandr aient expliqué que ce n'est pas tant le ratio de Hearst que la valeur qu'ils utilisent comme critère d'efficacité du canal - cela n'a plus d'importance. Si cette valeur permet réellement de sélectionner les canaux adéquats, il ne nous reste plus qu'à remercier Vladislav pour son savoir-faire.
En ce qui concerne l'indicateur, nous devrions écarter tous les extrema intermédiaires, ceux qui ne se situent pas dans l'intervalle de confiance, par exemple 60-80%.
Ensuite, les oscillations tracées pour le canal supérieur indiqueront les limites d'échantillonnage pour les canaux inférieurs imbriqués.
Bonne chance et bonnes tendances en matière d'auto-stop.
Rosh, si le niveau de support que vous voyez à l'œil est 1.2823, alors 1.2817 pourrait être un meilleur ajustement.
Il s'agit de l'un des niveaux intermédiaires de Murray. C'est mieux pour le commerce doux qu'à l'œil.
D'ailleurs, selon mon courtier, le niveau le plus bas est 1.2818. Les niveaux de Murray fonctionnent donc, bien que l'on ne sache pas exactement pourquoi. :-)
Je pense que ça ne vaut pas du tout la peine. Il est peu probable que vous obteniez de meilleurs paramètres. Vos formules sont correctes. J'ai déjà fait une approximation en utilisant votre méthodologie aujourd'hui. Il fonctionne de manière plus fiable que l'indicateur ANG3110. Lorsque l'indicateur ANG3110 calcule correctement la parabole, les deux paraboles sont identiques. Mais il y a des moments où l'indicateur ANG3110 échoue alors que la méthode de l'indicateur MNC, affiné seulement pour la parabole, le problème avec le calcul n'est pas observé. Voici une capture d'écran. La ligne blanche est conforme aux formules de l'ANC pour la parabole.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/MNK.zip
Malheureusement les fichiers PNG aussi sur le site s'obstinent à ne pas s'adapter. J'ai essayé avec 2 ordinateurs différents au travail et à la maison. Je suppose que mon système est spécial :o). À mon avis, je suis le seul à avoir constamment des problèmes avec le chargement des images alors que tous les autres le font correctement. Je ne comprends pas quel est le problème, mais tous mes téléchargements précédents se sont bien passés et je n'ai pas changé la technologie de téléchargement des images ;o). J'ai probablement besoin de quelqu'un qui écrive des instructions pas à pas sur la façon de préparer les images et de les insérer dans le forum pour un type particulièrement ignorant de clic sur le bouton gauche de la souris, etc. ;o)
Bien sûr, il y a certainement un certain soutien dans cette zone (la probabilité de monter est légèrement supérieure à la probabilité de descendre, environ 60/40 - uniquement sur la base des canaux de régression linéaire, mais si j'avais déjà une parabole, les chances de monter seraient un peu plus élevées). J'avais les canaux les plus courts dessinant une zone de retournement dans cette zone au cours de la journée d'hier. Et une légère correction à la hausse à partir de ce niveau est possible. Mais un achat plus sérieux de l'euro sera, je pense, plus bas, quelque part autour de 1.2760-1.2695.
Entre le niveau de 1,2817, autour duquel l'euro tourne actuellement, et le niveau de 1,2695 (très fort), il y a un autre niveau intermédiaire de Murray, 1,2756. Et elle a prouvé son importance plus d'une fois. L'avis est donc justifié.
IMHO. Une cassure de 1.2817 a eu lieu. Aller directement vers 1.2695 n'est guère possible. Si cela est possible, alors seulement après une cassure sérieuse près de 1.2756. Comme la réunion de la BCE est prévue demain, une cassure vers 1.2695 ou en dessous pourrait être le résultat d'une décision négative pour l'Euro. Il est difficile d'imaginer que cela soit possible. Même s'il n'y a qu'un relèvement de 0,25 % des taux et que le marché le prend mal, la première réaction, et je pense qu'elle sera importante, sera la hausse.
Je n'ai jamais fait de prédictions. Voyons comment le marché m'embarrasse. :-)
Entre 1,2817, autour duquel l'euro tourne actuellement, et 1,2695 (un niveau très fort), il y a un autre niveau intermédiaire de Murray, 1,2756. Et elle a déjà prouvé son importance plus d'une fois. L'avis est donc justifié.
IMHO. Une cassure de 1.2817 a eu lieu. Aller directement vers 1.2695 n'est guère possible. Si cela est possible, alors seulement après une cassure sérieuse près de 1.2756. Comme la réunion de la BCE est prévue demain, une cassure vers 1.2695 ou en dessous pourrait être le résultat d'une décision négative pour l'Euro. Il est difficile d'imaginer que cela soit possible. Même s'il n'y a qu'un relèvement de 0,25 % des taux et que le marché le prend mal, la première réaction, et je pense qu'elle sera importante, sera la hausse.
Je n'ai jamais fait de prédictions. Voyons comment le marché va m'embarrasser. :-)
Et pourtant 1.2695 est un niveau plus fort, et il pourrait bien être la cible, ne serait-ce que pour éviter les stops de ceux qui sautent avant le renversement de train ou qui placent imprudemment des ordres limites. Par conséquent, le conseiller expert a choisi le niveau 1.2634 comme cible - c'est peu probable, mais possible, et les stops sont remontés de toute façon. A propos, pour la livre l'objectif est 1,8433 (c'est un autre compte et dans l'autre société de courtage (Alpari) - j'essaie de comparer 3 pièces à la fois (aussi Infobank) :) - Lites a eu cette pose à l'arrêt et elle tient toujours :) ). Quoi qu'il en soit, comme on dit, nous verrons bien.
Bonne chance et bonnes tendances.
PS : Jusqu'à présent, j'ai essayé de compter la longueur des segments en utilisant la formule L_segment^2 = (Prix1-Prix2)^2. C'est-à-dire que je ne prends pas en compte le temps entre les barres, ce qui n'est certainement pas correct. A mon avis subjectif, basé sur des conclusions logiques, le calcul correct de la longueur de la ligne centrale de régression doit apporter un certain bénéfice au calcul de l'indice de Hurst. Et peut-être cela conduira-t-il à un consensus sur la manière de calculer l'indice de Hearst pour les chaînes de régression. En d'autres termes, le rapport R/S déterminera le rapport entre le SMR calculé selon la méthodologie de Vladislava et le chemin emprunté par la ligne centrale du canal de régression (de tout type). Très simple et qui sera clair pour tout le monde sans autre explication !
Je pense que vous faites une erreur.
1. Le chiffre de Hurst fait référence à une série statistique de chiffres. Cela n'a rien à voir avec LR ou parabole.
2. Le prix est en USD/EUR et le temps est en termes de secondes, minutes, heures, etc. Ce que vous allez ajouter à quoi. Le rapport R/S dans la figure de Hearst est sans dimension car R et S ont la même dimension. Et c'est la seule raison pour laquelle cela a du sens.
3. Dans la formule H=Log(R/S)/Log(N/2), la valeur N n'est pas le temps, comme on pourrait le penser. N est le nombre d'éléments dans l'échantillon. Le fait que nous ne prenions pas tous les événements, mais seulement une partie d'entre eux (compter par Close, par exemple), en divisant le processus en intervalles de temps égaux, est notre problème et n'a rien à voir avec Hirst.
IMHO