une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 37
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Le seul problème est l'impossibilité d'obtenir une valeur inférieure à 0,5 sur de grands échantillons.
J'ai lu aujourd'hui un article simple et clair, sur l'indice Hearst et son calcul, dont découlent plusieurs choses. Tout d'abord, vous ne pouvez pas simplement compter pX comme une fraction de logarithmes pour l'ensemble des données en une seule fois. Le dénominateur doit être Lg(aN), où a est une constante inconnue. Supposer que a=0.5 est arbitraire. Pour la distribution normale, a=pi/2. C'est pourquoi nous devons lire Lg(R/S) comme une fonction de Lg(N) et ensuite approximer cette dépendance par régression linéaire. Alors H est l'angle de pente et le coefficient a est le terme libre de la régression. Même si a=0,5, cet algorithme devrait donner des résultats différents.
Deuxièmement, toute la théorie n'est applicable qu'à une série de données de base, c'est-à-dire une série de prix, par exemple. Il est incorrect de l'appliquer à la série des erreurs de régression linéaire (c'est-à-dire à la série dont la composante de tendance a été retirée). Pour une telle série, ni l'écart ni la pente (surtout sur un intervalle fini) ne dépendent du temps.
Salutations - Alexander.
En 2 mots "sur des briques", expliquer tout ce qui est écrit dans les livres est probablement impossible. Je ne peux qu'essayer de répondre à vos questions spécifiques.
Par le mot INDIRECTION, nous entendons le concept "soviétique" de DIRECTION de la fonction, par lequel vous rapprochez une série de prix de la série elle-même. C'est-à-dire que si le prix évolue autour d'une ligne qui ressemble à une parabole par exemple, alors la parabole est appelée le meilleur CLIMAT. Si vous le souhaitez, vous pouvez considérer que la tendance principale suit une parabole. Dans ce cas, il est donc évident que si la fonction d'approximation est une ligne droite, alors que la tendance suit clairement une parabole, nous pouvons dire que la ligne droite est un CLIMAT anormal.
Environ 30 barres. J'entends par là le nombre minimal de barres de l'échantillon lui-même à partir duquel les données de calcul des paramètres des équations de régression, par exemple, qui seront obtenues sur leur base, auront une valeur en termes de statistiques (fiabilité des calculs). En d'autres termes, si vous prenez un plus petit nombre de barres d'échantillons, les paramètres que vous calculerez pourront être appelés des paramètres obtenus par hasard et auxquels on ne peut pas se fier. En augmentant le nombre de barres d'échantillons, la crédibilité des paramètres à calculer augmente. Il convient également de noter que pour TOUT nombre de barres d'échantillon, TOUS les paramètres qui seront obtenus dans les calculs auront à leur tour une certaine variation en termes de crédibilité. Cela signifie que vous pouvez utiliser les formules du livre pour calculer, par exemple, que le coefficient a de l'équation de régression linéaire est égal à 5 plus/moins 1 avec une probabilité de 99 %. C'est-à-dire qu'il vous indique que le paramètre que vous avez calculé n'est pas vraiment égal à 5 exactement, mais qu'il est égal dans 99% des cas à la valeur comprise entre 4 et 6 et que dans seulement 1% des cas, il peut prendre des valeurs au-delà de cette fourchette de 4 et 6. Et cette fourchette se rétrécit sans cesse au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de barres dans l'échantillon, dans lequel se trouvent 99% des cas. Il existe des formules dans le livre qui peuvent être utilisées pour calculer cette plage de valeurs, appelée intervalle de confiance.
Je comprends : si je divise conditionnellement le canal LR qui est le plus proche de quelque chose (d'après ma bonne ou mauvaise compréhension de l'approximation), alors l'intervalle de confiance est le point où le prix actuel se trouve par rapport à la largeur du canal en rapport de % ou en d'autres termes "par exemple si nous prenons le bas du canal LR comme 0 et le haut comme 1, le prix est quelque part md 0.01< prix<1"
Veuillez expliquer, si quelque chose est faux.
Si vous prenez l'équation de régression linéaire y=ax+b, alors, comme je l'ai dit plus haut, chaque paramètre de l'équation a son propre écart, qui est calculé à l'aide des formules du livre. En plus du paramètre a, le paramètre b a sa propre dispersion (l'intervalle dans lequel il se trouve réellement). C'est-à-dire par exemple b=10 plus/moins 3. Elle se situe dans l'intervalle 7...13.
Si vous exceptez l'équation de régression linéaire y=ax+10, tracez deux autres équations y=ax+7 et y=ax+13, la zone entre la ligne supérieure et la ligne inférieure sera appelée intervalle de confiance. L'intervalle de confiance (écart du paramètre) pour des intervalles avec une probabilité de confiance différente sera DIFFÉRENT ! C'est-à-dire que, sans penser à des coefficients spécifiques, je peux donner l'exemple suivant sur mes doigts. Prenons le même paramètre b=10. Ainsi, par exemple, la probabilité que ce paramètre calculé soit réellement compris dans l'intervalle 9...11 est de 60 %, dans l'intervalle 8...12 de 80 %, dans l'intervalle 7...13 de 90 %, etc. En fait, les chiffres sont tirés du plafond - les valeurs correctes doivent être calculées à l'aide de formules. Ainsi, plus nous voulons être certains de connaître le paramètre, plus nous devons élargir l'intervalle de confiance. Par conséquent, avec une faible probabilité, nous avons une gamme étroite de valeurs ; avec une forte probabilité, une large gamme de valeurs.
C'est-à-dire que le canal est tracé à partir de la ligne de régression centrale dans les deux directions. Et la probabilité est appliquée exactement à cette zone symétrique concernant l'équation de régression estimée.
En général, Vladislav voulait dire exactement la même chose que ce qui est écrit dans le livre de Peterson "Chaos and Order in Capital Markets". En résumé, l'essentiel est le suivant. Après un certain moratoire, l'UE a commencé à augmenter les taux d'intérêt de l'euro. Vous pouvez observer et voir qu'à partir de ce moment précis, l'euro a commencé à augmenter par rapport au dollar. Bien que le taux n'ait pas beaucoup augmenté, dans l'ensemble, les traders étaient d'avis que "l'euro devrait commencer à croître maintenant", ce qui circulait dans leur tête depuis 4 mois. Ainsi, que les traders veuillent ou non s'en rendre compte, ils poussent l'euro depuis longtemps. En d'autres termes, chaque transaction ultérieure augmente le cours de l'euro, bien que je pense que 99% des traders diraient qu'ils ont oublié ce qui s'est passé il y a 4 mois ! Néanmoins, ça marche ! Eh bien, ces dernières semaines, la croissance de l'euro s'est ralentie, car les opérateurs commencent vraiment à oublier pourquoi ils ont poussé l'euro à la hausse pendant si longtemps. Et maintenant, le marché attend quelque chose de nouveau, qui lui donnera une direction. Et il est préférable que ce soit la nouvelle, ce que la plupart des traders approuvent. Puisque les séries de prix avec un nombre différent de barres peuvent être approximées par différentes fonctions, en plus de l'événement global qui a formé la direction à long terme de la tendance de l'euro, il y a beaucoup d'événements locaux à cause desquels le prix saute autour de la tendance principale. Par conséquent, les événements faibles ont moins d'influence, les événements plus importants ont une plus grande influence. Ainsi, le mouvement du prix sera influencé par la somme de ces influences.
Par erreur, nous entendons l'erreur entre la fonction d'approximation et la série de prix réels. Bien sûr, si vous avez effectué une régression linéaire sur un échantillon qui contient également une parabole, le graphique d'erreur montrera la même parabole que vous n'avez pas prise en compte. Et vous devrez soustraire la parabole des erreurs résultantes pour estimer des paramètres statistiques tels que le RMS, qui est l'un des coefficients lors du calcul de l'intervalle de confiance.
Pour vous, il est préférable d'écrire l'équation sous la forme suivante Prix=a*Temps^2+b*Temps+s
Je ne peux pas l'expliquer plus en détail.
ce n'est pas clair, quel est le préfixe : 1. juste le prix vers la droite relativement à la barre actuelle 2. la barre supérieure/inférieure du canal LI à la barre actuelle ou relativement à la barre actuelle vers la droite
La limite de prédiction est la zone où les limites des intervalles de confiance de différents canaux se croisent. C'est là qu'ils se croisent, c'est là que le prix devrait tourner.
La projection est une continuation vers la droite de la ligne de régression linéaire et des limites du canal (lignes droites ou courbes supérieures et inférieures parallèles à la ligne centrale (voir explications ci-dessus)).
Considérez simplement la partie concernant les 2/3 comme un axiome (comme une vérité) et laissez le reste de côté - cela n'a pas d'importance ici.
Vous avez construit des intervalles de confiance. À TOUT moment, vous pouvez utiliser les formules du livre pour déterminer sur la limite de quel intervalle de confiance se trouve ce point. Par exemple, vous pointez votre doigt vers un point sans regarder. Supposons que vous ayez manqué la chaîne pour laquelle vous voulez estimer la probabilité. Et le canal a été construit pour un niveau avec une probabilité de 99,9%. Ainsi, par rapport au point que vous avez manqué et qui n'est pas du tout entré dans le canal, nous pouvons dire que la probabilité que ce point soit dans ce canal n'est pas supérieure à 0,1%. Cela signifie que si le point que vous avez touché avait un prix réel, la probabilité de ce cas ne dépasserait pas 0,1%. Maintenant, que doit faire le prix ensuite, lorsqu'il atteint ce point ? Probablement, il n'est pas difficile de deviner qu'en un minimum de temps, il aurait dû revenir dans le canal. Ensuite, c'est une question de technique - regardez le canal et votre doigt et passez vos ordres. Et ensuite, tout se passe selon le même algorithme pour le cas où vous touchez le canal lui-même. En passant par le point du canal de la régression linéaire sur lequel vous avez cliqué, vous pouvez tracer une ligne qui est la limite d'un certain intervalle de confiance. Et il suffit ensuite d'utiliser les formules du livre pour déterminer quelle chaîne ? Quel était l'intervalle de confiance. Supposons que vous l'ayez calculé et que vous ayez compris que la probabilité était de 75%, alors vous pouvez en déduire que la probabilité de trouver le prix en dehors du canal est de 25%, et dans le canal - 75%. Et vous pouvez en tirer des conclusions sur l'évolution future du prix.
En fait, en termes de formes quadratiques, j'ai proposé une similitude avec celle utilisée par Vladislav. Il utilise une forme quadratique de la forme F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C et utilise également un gradient de champ. Il trouve d'une manière ou d'une autre les centres de ces formes quadratiques dans le plan et les coefficients de l'équation elle-même, ce qui lui permet de déterminer facilement les fluctuations du gradient du champ potentiel, dont il tire des conclusions sur le potentiel du champ (ou plutôt ses fluctuations). Et cela permet de ne pas relever la parabole elle-même. J'ai lu des livres à ce sujet, mais je ne comprends pas encore comment l'appliquer dans notre cas :o(. C'est-à-dire que le point est le suivant. Imaginez un terrain sur lequel se dressent de tels cônes-collines elliptiques. Ces collines se combinent entre elles de différentes manières. La tendance se déplace donc dans les endroits où un cône en croise un autre. Je ne sais pas encore comment le calculer. Jusqu'à présent, j'ai proposé une équation de parabole plus compréhensible pour moi. Et il le fait d'une autre manière.
Franchement, je ne vois rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit. D'autant plus qu'il y a une discussion raisonnable en cours dans ce forum sur le fait que cet indicateur n'a aucun rapport avec les prévisions. Comme on dit, chacun a droit à sa propre opinion.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip
Malheureusement, le forum mql4 ne permet pas de joindre directement des fichiers gif pour une raison quelconque. Je ne peux même pas imaginer pour quelle raison. Je ne peux que télécharger des fichiers zip sur le forum de manière parfaite. J'avais l'habitude de coller des images gif dans le même fil sans aucun problème, mais depuis qu'ils sont passés à un nouveau moteur, c'est comme si le gif avait été coupé, du moins depuis mon ordinateur. Insérez le fichier C:\temp\ang_error.gif mais le message est inséré sans le fichier. Bien, bien, travaillons comme il se doit.
Eh bien, EURUSD H4 montre que le coefficient du terme X^2 semble être pris avec le signe opposé. Comment cela se passe-t-il ? Peut-être, l'algorithme fait-il de telles erreurs ? Peut-on simplement ajouter une vérification supplémentaire de l'indicateur par MOC à deux variantes du coefficient et afficher sur le graphique celle qui présente simplement une valeur d'erreur plus faible ?
Le fait est que la tendance le long d'une parabole est très approximative. Il s'agit plutôt de la combinaison d'un ensemble de paraboles et de canaux rectilignes. Si vous essayez d'extrapoler une parabole, elle peut se diriger brusquement vers "l'espace" ou se transformer en tire-bouchon vers "le sol". En fait, à mon avis, une meilleure approximation, bien que plus difficile, basée sur les méthodes ondulatoires, en particulier basée sur la décomposition de la tendance en séries harmoniques de Fourier. Je comprends VG. Il est beaucoup plus facile de calculer et de fabriquer des automates basés sur des lignes, mais cela ne signifie pas que c'est mieux. Cependant, s'ils sont réalisés avec compétence, les résultats sont susceptibles d'être bien meilleurs que si vous essayez d'utiliser les méthodes traditionnelles, qui sont principalement utilisées dans l'analyse technique de nos jours. La plupart des méthodes d'analyse technique ont été développées il y a de nombreuses années sur des marchés lents, principalement pour les jours. Ce que tu peux faire maintenant sur l'ordinateur - je pense que l'oncle Gunn pleurerait de bonheur. Alors respirez profondément et souriez beaucoup.
Je vous souhaite des échanges fructueux et une prise de conscience rapide du malaise de l'entreprise.
Salutations - Alexander.
2006.06.05 12:07:54 ang_script EURUSDm,M30 : valeur de temps invalide pour la fonction ObjectMove
Peut-être faut-il faire autre chose que de le faire tourner sur un graphique ?
Essayez de télécharger la version MT4 depuis ce serveur, et ouvrez un compte de démonstration.
Ou encore mieux, une image d'avant 1974. Je viens de vérifier, tout fonctionne bien.
Rosh, en principe, la dérivation des équations elles-mêmes est évidente. Tout est clair avec elle. Mais je suppose que vous utilisez des moyennes pour x et y. C'est-à-dire qu'il suffit de résoudre une équation par des méthodes d'algèbre linéaire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qui suit. Est-il vraiment possible de simplement substituer des moyennes d'échantillons dans ces formules et d'obtenir exactement ce dont nous avons besoin ? Pouvez-vous en donner la preuve ?
L'indicateur ANG3110 fonctionne-t-il selon ce principe ?
Je pense qu'il serait plus logique de résoudre N systèmes de ce type pour N barres et à partir de l'échantillon des tableaux obtenus a,b,c de déterminer l'espérance de chaque paramètre et de l'utiliser comme paramètre pour l'approximation de la parabole. Ou est-ce que je me trompe ?
Maintenant, tout est clair en ce qui concerne la solution !