une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 180
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En ce qui concerne le deuxième point, je peux partager quelques réflexions. Le fait est que Hurst est lié à D, une mesure de la dimension fractale, par la formule D=2-H. Ou vice versa H=2-D.
La quantité que nous mesurons, le prix, se déplace dans le plan (P,T). Sa trajectoire, selon sa forme, peut être unidimensionnelle (une simple courbe lisse) ou couvrir une partie ou la totalité du plan (enfin, le chaos total :-). Dans le premier cas, la dimension de la trajectoire est D=1, tandis que dans le second cas, elle est D=2. Il s'agit évidemment de variantes extrêmes. Dans le cas général, la trajectoire est un mouvement de prix aléatoire-déterministe, c'est-à-dire 1<D<2. Par conséquent, 0<H<1.
Oui, tout est correct en général, mais il y a la théorie et il y a la pratique. Comme je l'ai écrit précédemment, les systèmes professionnels produisent facilement de tels résultats (plus de un ou moins de zéro). Le traitement des paramètres aplatit considérablement le résultat, ramenant les données dans cet intervalle.
Je n'avais pas pour but de réfuter les fondements, en général ce que je voulais dire c'est que Hurst est vraiment capable de prédire par lui-même, (j'espère que j'ai montré clairement, si cela vous intéresse je peux prendre une autre situation, quand il n'y a pas de tendance mais un point tournant) et est-ce que cela a de l'importance si la valeur est 1.0 ou 1.2 ? :о)))
Au fait, sur ce lien http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Vous y trouverez un article contenant un algorithme assez simple pour le calcul de D.
Je pense que vous pouvez l'utiliser pour vérifier Hearst "de l'autre côté" :-))
L'article peut également vous intéresser car il présente une variante de la construction d'une MA adaptative.
Merci, je vais certainement m'en occuper. :о))
PS : J'espère que les vacances se sont bien passées. :о)
Oui, ce n'est pas une question de tenue et la portée n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel est de pouvoir l'utiliser.
Je l'ai seulement écrit parce que nous ne pouvons pas calculer la valeur théorique dans la pratique. Nous ne pouvons que l'approximer plus ou moins. Cela signifie que l'algorithme de calcul devient très important. Tout d'abord, elle est finie ; ensuite, elle contient toujours certains paramètres que nous fixons avec plus ou moins de libre arbitre. C'est très probablement là qu'elle dépasse la plage théorique.
Par exemple, l'algorithme proposé dans l'article que j'ai cité ne peut par définition pas aller au-delà des limites théoriques. Mais il présente un autre inconvénient : sa portée est plutôt faible, seulement 0,5 % environ.
Oui, je l'ai fait. Vous avez fait un MA adaptatif, et le calcul du D était purement auxiliaire.
Cette valeur D peut également être utilisée seule.
Je l'ai seulement écrit parce que nous ne pouvons pas calculer la valeur théorique dans la pratique. Nous ne pouvons que l'approximer plus ou moins. Cela signifie que l'algorithme de calcul devient très important. Tout d'abord, elle est finie ; ensuite, elle contient toujours certains paramètres que nous fixons avec plus ou moins de libre arbitre. C'est très probablement là qu'il dépasse la fourchette théorique.
C'est vrai, l'essentiel est que cela fonctionne. Et d'ailleurs, elle est intrinsèquement probabiliste : peut être ou ne pas être. Comme je l'ai écrit précédemment, cela fonctionne, en tout cas je n'ai jamais trouvé sur des échantillons arbitraires qu'aucun des canaux proposés n'était complètement inapproprié. L'indice Hurst le trouve presque toujours. La notion de "pratiquement" est utilisée pour le cas, que je n'ai pas rencontré depuis plusieurs mois de recherche. Dans les calculs ci-dessus, à environ un tiers de la longueur du canal, le prix se trouve encore dans "l'ombre du canal", et comme il s'agit de la période H1, il reste encore un jour ou plus. En outre, ce n'est qu'une partie du système. :о)))
L'indice de Hurst
(Le même) Le bruit est éliminé et le signal est moyenné. À propos, dans l'exemple précédent, le lissage était très fort (tous les petits extrema locaux ont été supprimés). Pour le cas actuel, elle a augmenté le nombre d'extrema.
Considérons le minimum. Le prix est déjà à la limite du 1*SCO et en tenant compte de la valeur de Hurst de 0,27 nous pouvons être plus confiants que le prix ne retournera pas dans le canal comme nous l'avons déjà vu.
Contrairement à l'extremum de l'exemple précédent où le prix se trouve presque au centre du canal :
L'essentiel, l'arbitrage avec une majuscule
Yury, je ne suis pas d'accord avec toi concernant l'indicateur Hurst. Il n'y a pas d'arbitraire dans ma compréhension de son travail. L'indicateur révèle des zones cachées avec une persistance différente, et les extrêmes locaux les limitent "strictement". En d'autres termes, l'indicateur indique qu'il existe différentes zones dotées d'une structure différente et que ces structures peuvent évoluer en s'ajoutant : elles se répètent avec plus ou moins de fidélité et plus ou moins de connectivité et d'impact sur l'avenir. Différentes variations dans l'évolution de la situation apparaissent.
Donc, mon point de vue :
.
Extrêmement important ! !! Nous pouvons commencer ici une longue histoire sur les fractales et elle sera correcte, mais je vais essayer d'être bref. Si vous regardez le signal pris et le fait suivant dans l'exemple actuel, bien sûr l'indicateur n'affichera pas la structure qui se formera par la barre 1400. Elle n'en sait rien et ne sera pas en mesure d'évaluer son développement. Contrairement à l'exemple précédent, où la structure s'est simplement répétée et de manière très précise ! !! Pour la raison qu'elle était déjà dans la séquence, et que la situation s'est développée strictement en fonction d'elle. C'est-à-dire que nous obtenons des variantes de la situation en fonction des connexions, et non de manière arbitraire.
Par contre, les longs tronçons montreront une position approximative et longue du prix dans le canal, s'il y a au moins quelques structures ou directions similaires. Voici juste l'extremum 2 :
Pour cela, il faut inclure des données supplémentaires, c'est-à-dire revenir au futur, ou plutôt au passé, je me suis embrouillé après qu'Alex m'ait appris à remonter le temps :o). Au fait, voici la section à l'étude, et si vous roulez à l'envers (vous connaissez l'achat), le système indiquera une direction plus précise :o)))) :
Je ne me rappelle pas t'avoir appris à faire des courbes de temps :))))
En fait, "l'étirement/le rétrécissement" du temps est une citation de Neely.
grasn ne se souvient pas que je t'aie appris comment gonfler le temps :)))
En fait, "l'étirement/le rétrécissement" du temps est une citation de Neely.
Je sais, c'était juste une bonne blague. :о)
Comme d'habitude, pour référence, la figure de Hearst initiale
figure de Hearst après traitement numérique. Afin de ne pas paraître trop fastidieux, je vais aller directement à l'essentiel. Examinons de plus près quelques extrema locaux :
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extremum...........Counting..........Hurst......................Longueur du canal
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
Les premiers maxima locaux indiquent que ces canaux devraient exister, par exemple, l'extremum [1]. C'est ce qui se passe, le canal persiste pendant un certain temps
. Cependant, il existe un extremum [2] qui n'est pas remarquable en apparence, mais sur des données minimales, il montre ce qui n' est pas visible à l'œil, mais pas remarqué par les statistiques RS. Mais il n'est pas sans espace d'option. Le plus intéressant est que ce comptage est optimal en termes de précision. Si vous vous en écartez par incréments de 1 dans un sens ou dans l'autre, les chaînes résultantes donneront des résultats bien moins bons.
Il y a toujours de telles chaînes après calcul, mais comment reconnaître une chaîne fiable est une autre histoire...
C'est à peu près tout, je suppose. Bonne chance. :о)