une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 50

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Les images sur ce forum ne peuvent être placées que d'une seule manière : <br / translate="no"> [img]url de l'image[/img] . Il faut donc d'abord mettre la photo sur Internet sur n'importe quel site, j'ai déjà montré une branche où vous pouvez le faire, mais cela nécessite une inscription et une confirmation (par un modérateur). Ou trouvez une ressource publique où vous pouvez placer l'image, copiez le lien vers celle-ci et placez-la dans votre message avec les balises [img]. Toute image du Wordboard peut être sauvegardée au préalable dans le dossier "Mes images".


Ok, merci pour votre aide.

Regards,
Alexey
 
Je vais essayer de poster ce que je voulais demain.
Pas le temps aujourd'hui...

Regards,
Alexey
 
Cher Alex Niroba, vous feriez mieux de dire quelque chose sur le fond de la question.

Tout à l'heure, Alex Niroba a posté des extraits du Diplôme et maintenant il l'a encore enlevé =) il a laissé un "-".

Cher Alex Niroba, restez-en à l'essentiel - partagez votre stratégie, quels principes, ce que nous utilisons, comment nous l'utilisons, et vous ne devriez pas faire de bêtises avec des extraits du Diplôme.
Salutations, Davaeron.
 
Уважаемый Alex Niroba, Вы лучше что-нибудь по существу вопроса выскажите.

Alex Niroba vient de poster des extraits du Diplôme, et maintenant il l'a encore enlevé =) il a laissé un "-".

Cher Alex Niroba, restez dans le sub - partagez votre stratégie, quels principes, ce que nous utilisons, comment nous l'utilisons, et des extraits du Diplôme à ne pas gâcher.
Salutations, Davaeron.




Davaeron,
Le sujet de mon diplôme est directement lié aux questions discutées sur ce forum.
Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de poster des photos, et le texte sans photos ne donnera pas une image complète de la situation.
et une description vivante du problème en question.
Je remets donc la question à demain.

Regards,
Sincèrement Alexey.
 
<br/ translate="no">Mais il s'est avéré, à en juger par l'image présentée par Vlaidislav, qu'en plus de la recherche frontale de tous les canaux, il sélectionne aussi volontairement les échantillons qui commencent aux extrema des canaux. Par conséquent, je pense qu'il y a un certain décalage entre ce que nous obtenons et ce que Vlaidislav obtient. Je ne suis pas encore certain que la sélection des chaînes spécifiquement par oscillations puisse donner une précision supplémentaire aux prévisions, mais l'algorithme de recherche deviendra plus compliqué - c'est certain. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le vérifier. Bien que, logiquement, cela soit tout à fait logique - tous les traders le font - ils dessinent ces oscillations sur leurs terminaux et les regardent en permanence. Mais bien sûr, il peut y avoir une certaine ambiguïté quant au canal le plus important. Seul Vladislav peut nous dire si le plus grand canal est réel ou si c'est le meilleur qui pouvait être pris à ce moment-là pour le swing que nous avons ?


Désolé - j'étais à nouveau en guerre avec mon EA - il devenait assez lent. J'ai donc dû aller en "astral" pendant un moment :). Mais maintenant j'ai réduit les codes à 7.6K chaînes :).

Les canaux sont à haut débit, avec des intervalles de 60 à 99,99 %. Il n'y a pas de canaux divergents dans la figure. Lorsqu'il existe un canal qui n'est pas défini comme convergent, quelle que soit sa longueur, il n'est pas pris en considération lors du tracé de la projection, car les canaux ont tendance à se rompre - c'est-à-dire que plus le prix est resté longtemps dans le canal, plus sa rupture est probable. Je n'ai pas le critère exact pour déterminer ce moment (j'espère jusqu'à présent) - j'utilise les niveaux de Murray, ou le comptage des vagues, ou les niveaux de support/résistance, ou quelque chose d'autre peut être inventé.
2 Rosh En ce qui concerne la parabole, elle a un effet secondaire désagréable : il est impossible d'identifier l'extremum de manière fiable, jusqu'à ce qu'il soit effectivement passé. Tout cela à cause d'une caractéristique désagréable de la ligne du second ordre, à savoir que cette ligne peut être tracée par deux points de manière non unique. Il n'est donc pas très pratique pour dessiner des projections. Pour la confirmation du passage du point pivot, cependant, fera l'affaire.
C'est pourquoi je n'utilise pas les lignes du second ordre pour dessiner les projections.

Bonne chance et bonnes tendances.
 
Je suis également d'accord avec Yurixx, dans le sens où l'approximation par une parabole est inutile, juste à mon avis Vladislav, en utilisant une fonction quadratique trouvée d'une certaine manière détermine quelle est l'énergie potentielle dans le canal, et donc sélectionne les canaux avec une énergie minimale (puisque tout système tend vers l'état avec une énergie minimale, et ce canal sera le plus stable et donnera la meilleure prévision dans le futur).


Tout à fait juste - j'ai écrit à ce sujet qu'un minimum de l'énergie potentielle fonctionnelle sert de critère pour le choix du canal. Et c'est une propriété de la potentialité du champ de prix, et je ne cherche pas la trajectoire elle-même en raison (encore) du fait que toutes les trajectoires qui s'inscrivent dans l'intervalle de confiance doivent être considérées comme équivalentes pour une probabilité donnée. C'est-à-dire que la construction de projections se résume d'abord à la sélection d'échantillons, puis à l'algèbre linéaire.

Bonne chance et bonnes tendances en matière d'auto-stop.
 
À mon avis, pour évaluer le potentiel d'un canal, il faut également tenir compte du temps passé dans ce canal. Le temps de stabilité d'un canal dépend de son angle de pente et de sa largeur (de préférence via sigma). Plus le canal est raide et étroit, moins il sera stable longtemps. Le temps où il est stable sera le CB, qui peut être estimé à partir de l'historique. IMHO, la stabilité du canal devrait être estimée au moment de son intersection avec le niveau de Murray. L'évaluation ne doit pas nécessairement être continue mais discrète, par exemple : stabilité élevée, moyenne ou faible. Ou est-ce que tout est évalué par la distance entre le début de la formation du canal et le niveau de Murray ?
 
Tout cela à cause de la caractéristique désagréable de la ligne du second ordre, à savoir qu'elle peut être tracée par deux points de manière non unique.

Vous voulez probablement dire 2 points au sens littéral du terme ? Si nous prenons notre cas, alors selon MNC pour un canal de prix allant d'un point A à un point B, seule une parabole unique peut être dessinée. C'est-à-dire que vous devez modifier la longueur du canal d'au moins 1 barre pour que la parabole change de direction. Ensuite, bien sûr, cette prochaine barre pourrait facilement inverser la parabole.

Je suis d'accord avec le fait que la régression linéaire est plus pratique pour le pronostic, mais pour l'instant j'utilise aussi les canaux de parabole et de régression linéaire pour l'estimation des probabilités. J'y renoncerai peut-être à l'avenir, mais j'ai décidé de le regarder aussi. D'ailleurs, si vous regardez une parabole ayant la longueur d'au moins une semaine de négociation, elle change souvent de direction. Je ne considère pas les paraboles plus courtes depuis longtemps, car cela n'a pratiquement aucun sens en raison de la propriété bien connue des changements de direction brusques sur la barre suivante.

Bien que si l'énigme de la mystérieuse fonction quadratique est résolue ;o), ce que tout le monde ressent intérieurement, mais en réalité personne n'a encore écrit sa formule et l'a expliquée ici sur le forum, alors la parabole disponible sera une sorte d'alternative auxiliaire à la fonction quadratique IMHO. De plus, il est peu probable que la résolution de la formule finale de la fonction quadratique et la méthode de sa recherche (optimisation) puissent améliorer principalement les résultats disponibles avec la parabole. Bien que, je pense que sa découverte est déjà un intérêt sportif pour tous les participants à ce fil, y compris moi :o).
 
Voici la trace temporelle de la résolution sur chaque barre du problème de la minimisation des RMS des erreurs de régression linéaire des échantillons de 60 à 1000 barres précédentes. C'est l'histoire de la recherche de la chaîne la plus proche.
La ligne jaune est la dernière valeur de régression linéaire du canal trouvé, les zones violettes au-dessus et en dessous sont le 99ème percentile de l'intervalle de confiance.


J'utilise uniquement la condition RMS 1/2 >= RMS 2/3 >= RMS pour sélectionner les canaux convergents.

L'indicateur dans la fenêtre du bas est analogue à l'indicateur de Rosh, mais avec la RMS ajoutée de 1/2. Elle est tracée pour la dernière barre du graphique.

La position ouverte n'est pas la mienne ;-), c'est celle d'Ampir.

Comme on peut le voir, le canal le plus proche peut "tressaillir" considérablement.
Cette image ressemble-t-elle aux résultats réels ? Peut-être que quelqu'un l'a déjà obtenu ? Peut-être que je m'égoutte au mauvais endroit ? ...

SZY : Ce tableau compte assez lentement.
 
À mon avis, pour évaluer le potentiel d'un canal, il faut également tenir compte du temps passé dans ce canal. Le temps de stabilité d'un canal dépend de son angle de pente et de sa largeur (de préférence via sigma). Plus le canal est raide et étroit, moins il sera stable longtemps. Le temps où il est stable sera le CB, qui peut être estimé à partir de l'historique. IMHO, la stabilité du canal devrait être estimée au moment de son intersection avec le niveau de Murray. L'évaluation ne doit pas nécessairement être continue mais discrète, par exemple : stabilité élevée, moyenne ou faible. Ou est-ce que tout est évalué par la distance entre le début de la formation du canal et le niveau de Murray ?


L'idée est certainement intéressante et j'y ai pensé aussi. Cependant, il y a une subtilité. Si je vous ai bien compris, CB est une valeur moyenne. Si c'est le cas (et même si ce n'est pas le cas), j'aimerais savoir comment vous pouvez utiliser l'historique pour estimer la stabilité du canal ? La difficulté que je vois ici est la suivante.

Comme vous le soulignez à juste titre, il existe deux paramètres dont dépend (très probablement) la durée de vie d'un canal : l'angle de pente et la largeur. S'ils n'existaient pas, vous pourriez simplement créer une série statistique de toutes les chaînes de l'historique et en calculer la moyenne et le sko. Et avoir un sko - estimer la probabilité que la durée de vie d'un canal donné soit épuisée. :-) Nous pourrions alors (comme nous le faisons maintenant avec les niveaux de Murray) tracer des lignes verticales dont l'intersection avec les lignes de canal donnerait des informations supplémentaires sur les zones de retournement pour chaque intervalle de confiance.

Cependant, ces deux valeurs - angle de pente et largeur - nous empêchent de comparer la durée de vie des deux canaux s'ils ont des valeurs différentes. Je pense qu'il existe une solution à ce problème, mais il faut définir correctement le problème. En tant que personne éloignée des statistiques mathématiques, je m'adresse aux experts : cher Vladislav et autres, peut-être prendrez-vous la peine de formuler l'énoncé de ce problème ?
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