une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 140
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Je pense que c'est un point très précieux ! !! Il serait peut-être judicieux de normaliser l'écart de prix, par exemple par le prix moyen des deux derniers mois, puis de calculer la valeur normalisée de l'écart pour une série de barres. J'essaierai d'améliorer l'indicateur dans un avenir proche selon ce principe.
J'ai finalisé l'indicateur en fonction de cette proposition. Je vais le poster maintenant. Si vous avez utilisé un indicateur d'une version précédente, vous devez effectuer le recalcul forcé des valeurs lorsque vous exécutez la nouvelle version (force_recalculation=true) et ne pas attendre le jour suivant.
Vous trouverez ci-dessous des captures d'écran de la nouvelle version de l'indicateur pour comparaison avec la première version.
//+------------------------------------------------------------------+ //| AMPLITUDE_STAT_LEVELS_v2.mq4 | //| Copyright © 2006, Solandr | //| solandr99@mail.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Solandr" #property link "solandr99@mail.ru" #property indicator_chart_window //В версии 2 происходит относительный расчёт размахов в соответствии со средней ценой за 25 баров. //В принципе при достаточном количестве баров истории это эквивалентно отношению среднеарифметического значения размаха //к среднему значению цены на истории, умноженное затем на текущее среднее значение цены (например по последним 25 барам). //Но решено оставить всё-таки более сложный алгоритм расчёта (нормировка значений амплитуд), поскольку он наверное будет вполне //уместен и в случаях когда баров истории совсем немного. // ============================================================================================ //"Купи подешевле, продай подороже" - основа, на которой базируется спекуляция на финансовых рынках. //Данный индикатор предлагает своё видение этих уровней "подешевле" и "подороже". Он основан на простом //статистическом расчёте размахов (амплитуд High-Low) баров по имеющейся истории котировок. //Расчёт амплитуд происходит по сериям от 1 до 10 баров. То есть в выбранной серии на истории находитcя разница между //максимальным и минимальным значением цены. Далее окно серии смещается на 1 бар и получаем следующий размах амплитуды //баров для выбранной серии баров. После усреднения значения полученных размахов мы имеем среднее арифметическое диапазона //колебания цены для выбранной серии баров. // //Полученное таким образом значение амплитуды откладывается на графике по следующему принципу. К минимуму текущей серии //баров прибавляется значение среднеарифметического размаха, посчитанного на истории. Так мы получаем возможный //среднестатистический максимум цены для текущей серии баров. То же самое делаем для нахождения среднестатистического //минимума для текущей серии баров. То есть от максимума текущей серии баров отнимаем среднеарифметический размах, //посчитанный для данной серии баров по историческим данным. Индикатор производит описанные выше действия для серий //от 1 до 10 баров. На уровнях присутствуют надписи, поясняющие для какого текущего временного промежутка построен данный //уровень. С параметром TF_needed="AUTO" уровни строятся для серий баров текущего таймфрейма. Если требуется зафиксировать // уровни какого-то таймфрейма на остальных периодах, то необходимо установить это значение в MN, W1, D1, H4, H1, M30, //M15, M5, или в M1. Например для значения TF_needed="D1" на всех периодах будут отображаться уровни для временных //промежутков от 1 до 10 дней, обозначаемых соответственно как D1,...,D10. // //При настройках по умолчанию индикатор производит перерасчёт среднестатистических амплитуд по истории один раз в день //с их внесением в глобальные переменные терминала. Если по какой-то причине (например импортирование дополнительных //котировок) требуется произвести перерасчёт среднеарифметических значений амплитуд для серий баров не дожидаясь //следующего дня, то необходимо установить force_recalculation=true и будет произведён перерасчёт //среднеарифметических значений размахов для серий баров при следующей инициализации индикатора. // //Данный индикатор может быть полезен при принятии решений о входе в позицию. Может поспособствовать сохранению депозита //особенно начинающих трейдеров. Продавайте на красных уровнях и покупайте на зелёных и за Вас будет играть математика! ;o))) //Если Вы например купили на зелёных уровнях и курс пошёл резко против Вас, то убыточную позицию есть смысл удерживать лишь //до тех пор пока красные уровни не окажутся ниже Вашей открытой позиции. И когда цена окажется на этих красных уровнях - //закройте убыточную позицию с минимальным убытком, а во многих случаях и с маленьким плюсом. Желаю успехов!:o) // ============================================================================================ extern string TF_needed="AUTO"; extern bool force_recalculation=false;//принудительный перерасчёт double average_price; bool recalculation_needed=false; bool aver_pr_recalc_needed=true; int last_aver_pr_recalc_bars; double delta[11]; string work_symbol; int TF; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { int i,k,all_bars,counter_counted_bars; string b_str,global_name; double average_price_array[10]; work_symbol=Symbol(); //Выбор требуемого тайфрейма для расчёта; if(TF_needed=="AUTO" || (TF_needed!="MN" && TF_needed!="W1" && TF_needed!="D1" && TF_needed!="H4" && TF_needed!="H1" && TF_needed!="M30" && TF_needed!="M15" && TF_needed!="M5" && TF_needed!="M1")) TF=Period(); if(TF_needed=="MN") TF=43200; if(TF_needed=="W1") TF=10080; if(TF_needed=="D1") TF=1440; if(TF_needed=="H4") TF=240; if(TF_needed=="H1") TF=60; if(TF_needed=="M30") TF=30; if(TF_needed=="M15") TF=15; if(TF_needed=="M5") TF=5; if(TF_needed=="M1") TF=1; //Проверяем наличие посчитанных данных амплитуд для данного TF, а также производим проверку дня, в который был произведен расчёт этих данных global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day"; if(GlobalVariableCheck(global_name) && !force_recalculation) { if(MathAbs(GlobalVariableGet(global_name)-DayOfYear())>0) recalculation_needed=true; } else recalculation_needed=true; if(recalculation_needed) {//Производим расчёт средней амплитуды бара (серии баров) по таймфрейму TF на символе work_symbol all_bars=iBars(work_symbol,TF); ArrayResize(average_price_array,all_bars); //Рассчитываем массив средних цен для каждого расчётного момента времени на основе 25 баров for(k=all_bars-1;k>=0;k--) { average_price_array[k]=0; counter_counted_bars=0; for(i=k;i<=k+24;i++)//вычисляем среднюю цену на 25 барах { if(i<all_bars) { average_price_array[k]=average_price_array[k]+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4; counter_counted_bars++; } } if(counter_counted_bars>0) average_price_array[k]=average_price_array[k]/counter_counted_bars; } for(i=1;i<=10;i++) delta[i]=0; for(i=1;i<=10;i++) { for(k=all_bars-i;k>=0;k--) { if(average_price_array[k]>0) delta[i]=delta[i]+(iHigh(work_symbol,TF,Highest(Symbol(),TF,MODE_HIGH,i,k))-iLow(work_symbol,TF,Lowest(Symbol(),TF,MODE_LOW,i,k)))/average_price_array[k]; else Print("average_price_array[",k,"]<=0 при i=",i," и k=",k); } delta[i]=NormalizeDouble(delta[i]/(all_bars-i+1),Digits); global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i; GlobalVariableSet(global_name,delta[i]); //Print("delta",i,"=",delta[i]); } global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day"; GlobalVariableSet(global_name,DayOfYear()); recalculation_needed=false; }//if(recalculation_needed) else {//Если данные имеются в глобальных переменных терминала, то берём имеющиеся расчётные данные амплитуд из глобальных переменных терминала for(i=1;i<=10;i++) { global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i; delta[i]=GlobalVariableGet(global_name); //Print("Глобал ",i," ",delta[i]); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- int i; string b_str; for(i=1;i<=10;i++) { b_str="up_line"+i; ObjectDelete(b_str); b_str="down_line"+i; ObjectDelete(b_str); b_str="up_line_txt"+i; ObjectDelete(b_str); b_str="down_line_txt"+i; ObjectDelete(b_str); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i; string line_name; /* for(i=iBars(work_symbol,TF)-1;i>=0;i--) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4; average_price=average_price/iBars(work_symbol,TF); Print("Средняя цена по всей выборке=",NormalizeDouble(average_price,Digits)); average_price=0; */ if(iBars(work_symbol,TF)!=last_aver_pr_recalc_bars) aver_pr_recalc_needed=true; if(aver_pr_recalc_needed) { average_price=0; for(i=0;i<=24;i++) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4; average_price=average_price/25; aver_pr_recalc_needed=false; last_aver_pr_recalc_bars=iBars(work_symbol,TF); } //Print("average_price=",NormalizeDouble(average_price,Digits)); for(i=1;i<=10;i++) { if(TF==43200) line_name="MN"+i; if(TF==10080) line_name="W"+i; if(TF==1440) line_name="D"+i; if(TF==240) line_name="H"+4*i; if(TF==60) line_name="H"+i; if(TF==30) line_name="M"+30*i; if(TF==15) line_name="M"+15*i; if(TF==5) line_name="M"+5*i; if(TF==1) line_name="M"+i; up_line(i,iLow(NULL,TF,Lowest(work_symbol,TF,MODE_LOW,i,0))+delta[i]*average_price,line_name); down_line(i,iHigh(NULL,TF,Highest(work_symbol,TF,MODE_HIGH,i,0))-delta[i]*average_price,line_name); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ int up_line(int q_days, double level, string ln) { string b_str="up_line"+q_days; if(ObjectFind(b_str) == -1) { ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level); ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT); ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Brown); ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true); ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1); ObjectMove(b_str, 0, Time[1], level); } else { if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str); } b_str="up_line_txt"+q_days; string b_txt=ln; datetime t_bar; if(ObjectFind(b_str) == -1) { ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0); ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", Brown); ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60, level); } else { ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60, level); } return(0); } int down_line(int q_days, double level, string ln) { string b_str="down_line"+q_days; if(ObjectFind(b_str) == -1) { ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level); ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT); ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, DarkGreen); ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true); ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1); ObjectMove(b_str, 0, Time[1], level); } else { if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str); } b_str="down_line_txt"+q_days; string b_txt=ln; if(ObjectFind(b_str) == -1) { ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0); ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", DarkGreen); ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60, level); } else { ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60, level); } return(0); }http://citeseer.ist.psu.edu/ et recherchez :
Algorithme de reconnaissance des formes graphiques
La théorie des vagues d'Elliott concerne les modèles de prix. Le prix est représenté sous forme de graphique (prix dans le temps).
La théorie des vagues d'Elliott identifie des modèles - impulsions, zigzags, plats... - qui se situent dans le prix. Comment-
Retracement de Fibonacci. Ensuite, les vagues trouvées sont tracées dans l'ordre de probabilité, mais cela est très difficile à faire (pour prendre une décision avec le mouvement suivant ou 100% "SURE"). Je suggère donc que pour résoudre ce problème, il vaut mieux considérer le tableau comme un graphique et trouver des modèles selon la théorie des graphiques. Peut-être ( ?) sera-t-il plus précis et la décision sera strictement mathématique !
À propos, une de mes amies irlandaises (elle y vit depuis cinq ans maintenant) m'a dit que les locuteurs natifs ne disent pas "peut-être", mais "probablement". C'est sûr ?
"Salut Dave,
Je suis sûr que les graphes combinatoires peuvent être utilisés pour trouver des modèles.
dans les graphiques de marché. Je suppose également que le travail sur ce sujet a
a été fait.
Janet Six "
Qu'est-ce que vous appelez le terme de graphes combinatoires ? Si ce que Candid a écrit
. Vous pouvez difficilement utiliser cette représentation pour la reconnaissance des formes. Un réseau de sommets peut être relié par toutes sortes de lignes, qui formeront entre autres des boucles fermées. Alors qu'un graphique de prix est une simple ligne unique parce qu'il n'y a qu'une seule valeur de prix pour chaque moment. En termes de théorie des graphes (graphes combinatoires), une telle ligne est l'objet le plus primitif. Je ne pense pas que l'on puisse faire quoi que ce soit à ce sujet.
Par ailleurs, un graphe (graphes combinatoires) a une structure spatiale constante. Un graphique de prix évolue constamment dans le temps.
Mais tout ceci n'est qu'une opinion personnelle. Si cette question vous concerne, il est préférable de vous adresser à des spécialistes de la combinatoire et des graphes. Janet Six, par exemple. Si elle est sûre que "les graphes combinatoires peuvent être utilisés pour trouver des modèles dans les graphiques de marché" et que "des travaux sur ce sujet ont été effectués", qu'elle donne le lien.
Je dois dire que mes idées sur la théorie des graphes sont plutôt superficielles, et elles consistent dans le fait que cette science s'intéresse principalement à la topologie des objets recherchés. La topologie du motif lui-même est trop simple, c'est-à-dire qu'elle n'est probablement pas intéressante pour la théorie des graphes. En principe, nous pouvons imaginer que nous avons formalisé (encodé) des modèles standard et essayer de les rechercher sur un graphe. Des parties spécifiques du graphique peuvent être identifiées par plus d'un motif. En outre, les modèles eux-mêmes, s'ils sont des sortes de primitives, peuvent être reliés les uns aux autres. De cette façon, nous obtenons un objet, peut-être similaire à ce que fait la théorie des graphes. C'est beaucoup de travail, et il n'est pas certain qu'une telle approche produise des résultats.
Comment appelez-vous les graphes combinatoires ? Si ce que Candid a écrit
Je n'ai pas écrit ça, il y a un lien :))
Fondamentalement oui, il est facile d'établir qu'il existe une Janet M. Six et elle s'occupe des graphiques. Néanmoins, de simples déclarations ne suffisent pas. Il serait bon d'obtenir au moins de brèves considérations qui ont servi de base aux conclusions. Ou encore, une référence spécifique, sinon à une solution, du moins à une "clé" potentielle pour entrer dans le problème.
Il s'agit de FRACTAUX.
Les fractales font partie des graphes combinatoires. Donc vous feriez mieux d'être plus préparé quand vous parlez.
Si vous voulez "scalper", lisez quelque chose avant.
http://www.math.utah.edu/vigre/reu/reports/harris_fall2005.pdf#search=%22%20Ralph%20Nelson%20Elliott%20elliott%20wave%20theory%20%22
Pas question ! Il est trop tard pour le nier maintenant ! :))