une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 133
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Dans la stratégie, en tant que l'un des facteurs de soutien du renversement, il est probablement encore approprié.
Je suis d'accord. Si je le vérifie, je vous ferai part des résultats.
Dans le cadre de la stratégie, il est probablement encore approprié comme l'un des facteurs de soutien du retournement.
Je parle donc du critère - si le critère confirme la nécessité de considérer la parabole (sa pertinence sur le graphique) - alors nous pouvons vérifier le passage du sommet. Si ce n'est pas le cas, nous l'ignorons complètement. En tant que critère, je pense que Fisher fera l'affaire.
Je pense que les niveaux de Murray sont plus fiables que ceux de Fischer;o))).
Je pense que les niveaux de Murray seront toujours plus fiables que ceux de Fisher ;o))).
N'en soyez pas si sûr :) De plus, Vladislav a fait des statistiques pour les niveaux de Murray, alors que pour d'autres méthodes (Pivot a été mentionné) les statistiques doivent être recalculées.
En d'autres termes, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. La seule chose interdite est l'ajustement.
Le montant du dépôt initial a été fixé à 100 USD afin de contourner les limitations du serveur concernant la taille maximale des lots lorsque l'on travaille avec un solde important à la fin du test. Le risque limité pour une transaction est de 25%. À ce niveau de tolérance au risque, le retrait maximal du dépôt relatif était de près de 40 %. J'ai également exécuté le testeur à d'autres valeurs du risque acceptable et j'ai obtenu les informations suivantes sur un échantillon de test de cette modification de l'algorithme de trading. Pour un risque inférieur à 25%, le graphique de la croissance du dépôt est qualitativement le même que celui présenté pour 25%, mais le profit qui en résulte est moindre. Pour un risque supérieur à 25 % (30 %, 40 %), il y a 1 ou 2 retraits supplémentaires du dépôt (généralement dans les zones de renversement des tendances à moyen terme, lorsque des opinions fortement opposées sur le marché ont une chance égale d'exister), mais le solde augmente plus rapidement (vous avez le temps de retirer avant que le retrait ne se produise :o) ! Jusqu'à présent, j'ai décidé de m'arrêter à 25 % de risque. Dans ma stratégie, c'est le seul paramètre réglable. Tout le reste est déterminé uniquement par l'algorithme d'entrée-sortie. C'est pourquoi j'ai déjà essayé de nombreuses variantes de sa mise en œuvre, principalement basées sur des méthodes graphiques.
Les résultats de la précédente modification du Conseiller Expert en trading réel étaient vagues en raison d'une petite erreur technique due à mon inattention et il n'y a aucune raison pour moi de les publier ici. L'erreur concernait le calcul de la taille du lot pour les dépôts inférieurs à 1000USD. J'ai toujours testé la stratégie pour un dépôt initial de 1000USD et j'ai réussi à oublier que je n'avais que 600USD sur mon compte. En conséquence, comme il existe une relation étroite entre le point d'entrée, la taille du lot et le risque autorisé dans l'EA, j'ai tout simplement manqué environ 30 à 40 % des points d'entrée. Il m'a fallu environ un mois ( !) pour comprendre quel était le problème - pourquoi l'EA ne fonctionnait pas avec certains points d'entrée selon l'algorithme de trading :o(. Mais mieux vaut tard que jamais. En conséquence, la semaine dernière, j'ai exécuté le conseiller expert avec une erreur corrigée dans le calcul des lots (vous pouvez voir les résultats sur l'historique). J'ai spécialement commencé les tests avec un très petit dépôt initial pour éviter les problèmes de gestion de l'argent avec un petit solde initial.
A peu près au même moment, j'ai eu l'idée de construire des canaux basés sur les points de convergence ou l'égalité de la somme des gradients à zéro. En bref, l'essence de l'idée est la suivante. Pour chaque point de l'historique, nous construisons des canaux de régressions linéaires ou paraboliques en considérant ce point sélectionné de l'historique comme le début du canal et les barres suivantes (celles qui sont apparues après ce point) comme la fin de l'échantillon, c'est-à-dire celles qui sont plus proches du temps actuel. Pour chacun des échantillons obtenus de cette manière, nous construisons des canaux, nous trouvons des différences entre la ligne de régression et, par exemple, le prix d'ouverture de la barre de la fin de l'échantillon, c'est-à-dire que nous trouvons un gradient pour le canal construit dans l'échantillon. Puis nous additionnons les gradients obtenus. Ces sommes de gradients pour chaque point de l'histoire sont présentées dans les graphiques ci-dessous à titre d'illustration.
Comme vous pouvez le voir sur les figures, chaque point de l'historique a une valeur différente de la somme des gradients des canaux construits sur lui. De plus, nous supposons que les points de l'histoire où la somme des gradients change de signe (est proche de zéro) peuvent avoir des propriétés pronostiques et que les canaux de régression construits sur leur base peuvent être utiles pour le trading, vraisemblablement à court terme (1-3 jours). Pour démontrer les résultats de cette technique, j'ai mis en place une brève variante de captures d'écran par jours ici https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD_800_600_small.zip 500Kb
Et aussi la version complète du développement de la chaîne pour la période du 01.01.2005 au 26.08.2006 ici http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip 19Мb
Je m'excuse par avance de la lenteur du téléchargement des fichiers de folks.ru. Si l'administration de MQL4.COM me le permet, je peux télécharger ce gros fichier sur MQL4.COM pour un téléchargement normal.
Sur la base d'une observation d'un mois des canaux construits à l'aide de cette méthodologie, je peux signaler qu'elle est susceptible d'être utile lors d'un jeu manuel comme un bon indicateur de confirmation pour le jeu intraday. En d'autres termes, nous construisons des canaux quotidiens et décidons ensuite au cours de la journée de la probabilité d'un mouvement dans une direction ou une autre. En jouant, nous utilisons à la fois les frontières des canaux et les lignes de régression centrales.
Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de formaliser de quelque manière que ce soit l'algorithme de création d'un EA viable uniquement pour cette méthode. Mais peut-être que c'est seulement pour maintenant. Si quelqu'un parvient à télécharger la version complète à partir de people.ru, vous pouvez visualiser un diaporama (animation) dans ACDSee qui suggérera l'existence de moments où la prévision utilisant cette méthode a été faite avant que le prix ne bouge. En tout état de cause, la méthode telle qu'elle existe actuellement doit être sérieusement affinée.
PS : On trouve également sur les graphiques (sur les liens ci-dessus, dont l'un est également donné ici) les points moyens des frontières et la ligne centrale des "régressions moyennes", qui montrent une tendance d'ordre supérieur, qui, avec une certaine probabilité, peut être justifiée exactement par les facteurs économiques qui se produisent dans l'économie mondiale. Et les oscillations que le prix fait autour de cette "tendance fondamentale", par exemple sous l'influence de certaines nouvelles, sont des fluctuations spéculatives du marché, grâce auxquelles les traders peuvent gagner de l'argent.
PS : Sur le forum mql4.com "MQL4 : Picture for metaquotes forum", j'ai posté le fichier complet qui se trouve à l'adresse http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip.
Archive RAR multivolume. Il y a 20 parties au total.
Après avoir téléchargé toutes les parties, changez l'extension zip en rar et décompressez avec WinRAR3.50. (Le forum ne permet pas de télécharger des fichiers avec une extension rar).
J'ai dû le couper en morceaux de 1Mo pour respecter la limitation du forum. Toutes mes excuses par avance à l'administration du forum pour un hébergement aussi volumineux. Je me disais juste que dans tous les cas, premièrement, il n'est pas perdu quelque part avec le temps, et deuxièmement, il est peu probable qu'il génère trop de trafic depuis le serveur, puisqu'il n'intéresse qu'un cercle très restreint de traders, qui comprennent que le bonheur n'est pas dans les MagicNumbers et pas dans les fenêtres d'ouverture/fermeture de positions, mais dans quelque chose de complètement différent ;o))). Si cela représente une charge pour le serveur, vous pouvez supprimer ces fichiers à votre guise.
solandr, avez-vous exécuté votre EA sur des données antérieures à 2004 ? ? Le fait est que j'ai ce genre d'image sur mes données depuis 2001.
C'est-à-dire que depuis 2004, c'est une période favorable, et avant cette période, c'était inutile en fait. Il est clair que nous avons des implémentations différentes de la méthode (et je n'ai pas encore utilisé MM - je ne pense pas que la qualité des entrées soit assez bonne).
Le serveur du courtier ne dispose de données M30 qu'à partir d'octobre 2004. Je n'ai pas encore cherché de citations supplémentaires spécifiques. Cependant, il serait probablement utile de vérifier le conseiller expert sur d'autres données historiques également. Mais où pourrais-je obtenir ces devis ? Le courtier a refusé de me fournir l'historique de M30, malgré le fait que je possède un compte réel chez lui. En fait, de son côté, il s'agit probablement d'un manque de respect pour le client, même s'il n'est passé à la MT qu'en 2004 et qu'il n'a pas pu accumuler de citations M30. Mais il a des citations de Н1, Н4, etc. pour une période beaucoup plus ancienne, n'est-ce pas ? Il ne les a pas eus quelque part ?
Eh bien, le fait d'avoir un centre d'historique pour MT4, sur lequel les développeurs travaillent actuellement, est une solution à ce problème douloureux auquel sont confrontés TOUS les créateurs de MTS. Et probablement que non seulement le M1 devrait être disponible sur ce centre, mais aussi toutes les autres périodes. La bonne chose est que les autres périodes sont beaucoup plus légères que le M1.
Peut-être pourriez-vous poster volontairement ces citations sur MQL4.COM ? Probablement en 2-3 parties, vous pourriez les poster sur le forum.
Quant aux différentes périodes, le script standard period_converter permet de préparer rapidement toutes les minutes nécessaires. Le fait d'avoir les minutes pendant une longue période résout donc complètement le problème.
Je pense que le problème peut également résider dans le fait qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, la quantité même d'euros à jouer sur le marché a augmenté, car les gens y prêtent attention, en essayant de trouver une monnaie de réserve (refuge), dont le rôle a longtemps été joué par le dollar. En conséquence, le chiffre d'affaires et le nombre d'acteurs du marché augmentent. Et par conséquent, le caractère "statistique" de l'EURUSD augmente. (Il convient de rappeler que la monnaie EUR elle-même est apparue récemment et a connu une période d'incertitude au début (sa chute sensible après son introduction). Par exemple, mon EA sur USDCHF et GBPUSD montre des résultats plus modestes, que sur EURUSD. Vous conviendrez que sur les petites monnaies, il y a BEAUCOUP plus de possibilités de faire bouger le marché comme vous le souhaitez que sur l'EURUSD. Il y a très peu d'acteurs du marché qui peuvent le faire sur l'EURUSD, mais sur d'autres devises, ce sera beaucoup plus facile. C'est pourquoi, théoriquement, la paire EURUSD devrait être la plus rentable pour l'application des méthodes de statistiques mathématiques. Mais ce n'est que mon opinion.