une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 147
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S nailu4shimi,
Diam0nd.
Merci - J'ai téléchargé le nouvel Opera. Maintenant, ça va probablement marcher pour moi aussi.
Salutations, Vladislav.
Bonne chance et bonne chance.
A propos - voici la situation actuelle sur la livre - canaux de 2ème ordre + motifs Gartley-Pesavento (vous pouvez voir comment les zones de retournement, calculées à partir de la majoration précédente, sont élaborées ;).
............................................
Une autre configuration pour entrer dans une position longue, appelée AB=CD, s'est maintenant formée.
J'espère que je ne suis pas le seul à l'avoir utilisé ;).
Les objectifs y ont été recalculés : En route vers la zone de retournement (conditionnellement par le niveau Murray) 1.9043, le renversement de la tendance actuelle peut se produire, donc remonter les stops si quelqu'un utilise le set-up.
Salutations, Vladislav.
Bonne chance et bonnes tendances.
Je vois que votre stratégie continue à se développer activement. C'est agréable de le voir et je vous souhaite de réussir.
D'après ce que j'ai compris, vous n'utilisez pas les modèles EWT dans votre stratégie, mais vous les avez mentionnés pour permettre à ceux qui le souhaitent de comparer les hypothèses qualitatives de l'EWT et les prévisions quantitatives (niveaux et heures des zones de retournement) calculées par votre algorithme. C'est vrai ?
Au fait, utilisez-vous la stochastique dans votre stratégie ou est-elle juste accrochée au graphique, pour d'autres raisons ?
Meilleures salutations,
D'après ce que j'ai compris, vous n'utilisez pas les modèles d'EWT dans votre stratégie, mais vous les avez mentionnés pour permettre à ceux qui le souhaitent de comparer les hypothèses qualitatives d'EWT et les prévisions quantitatives (niveaux et heures des zones de retournement) calculées par votre algorithme. Et alors ?
Salut Yuri. Oui, je n'utilise pas les modèles EWT. J'étudie actuellement les modèles de trading harmoniques (ou quel que soit le nom qu'on leur donne - par Fibo, en un mot) - très utile.
Maintenant je pense ajouter le calcul des zones au Conseiller Expert - puisque je l'ai fait - c'est un indicateur séparé pour le moment. Et les motifs présentés ne sont pas de l'EWT - ce sont des motifs Pesavento-Gartley. Ils sont décrits dans de nombreux livres sur le commerce harmonique et sont disponibles en russe sur l'araignée. Les points de pivot selon eux coïncident très souvent avec l'EWT (avec ce marquage qui est reconnu plus tard comme correct :)), mais ces modèles sont formalisés dans des détails(http://www.harmonictrader.com) qui permettent leur utilisation en autotrading. En fait, l'algorithme de reconnaissance est élémentaire - rapport de fractions ;).
Au fait, utilisez-vous la stochastique dans votre stratégie ou est-elle juste accrochée au graphique, pour d'autres raisons ?
Meilleures salutations,
Ce n'est pas vraiment un stochastique - il a un algorithme légèrement différent. J'ai eu l'idée de modifier le stochastique pour réduire les faux positifs - je regarde simplement comment il fonctionne. Je n'en ai pas besoin, en principe.
Sincèrement, Vladislav.
Bonne chance et bonne chance avec les tendances.
J'ai tout de suite compris qu'il ne s'agit pas d'une vraie stochastique, mais seulement d'une relative. :-)
J'avais juste l'impression que vous utilisiez un oscillateur dans votre stratégie.
Au fait, à propos de la régression parabolique. Ce sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises et les avis divergent. Je voudrais dire quelques mots à ce sujet. Je suis sceptique à ce sujet et voici pourquoi.
D'abord en tant que physicien. Pour que l'énergie d'un système (prix) change linéairement avec le temps, une force constante doit agir sur le système. Cela ne se produit pas et ne peut pas se produire sur le marché. Les impulsions énergétiques sous forme de nouvelles, d'argent, etc. sont transmises de manière continue et chaotique. Le résultat instantané de cet impact ne peut être exprimé par aucune fonction analytique. Mais le marché n'existe pas en soi, mais en tant qu'expression des processus économiques. Il ne peut donc évaluer (et encore moins instantanément) aucune de ces impulsions par lui-même. Objectivement, cela se produit lorsque l'équilibre des forces économiques change, et qu'un équilibre entre acheteurs et vendeurs apparaît sur le marché. Cela prend beaucoup de temps.
Le marché a donc une énorme capacité à dissiper ces impulsions. Par conséquent, il est préférable de ne pas parler de forces instantanées agissant sur le marché, mais plutôt de forces moyennes. Si une tendance est réellement présente sur le marché, cette force sera différente de zéro. C'est cette force qui détermine, selon la période de calcul de la moyenne, une tendance d'une certaine urgence. C'est pourquoi une régression linéaire, dans le couloir de laquelle le prix fluctue, est (IMHO) la forme la plus adéquate de représentation du processus.
Je ne doute pas qu'il puisse y avoir des périodes au cours desquelles l'effet combiné de toutes les forces du marché peut être plus précisément approximé par une fonction quadratique. Je pense cependant qu'elle ne concerne que les périodes assez courtes et, de plus, elle ne considère qu'une seule vague (par exemple, une vague d'achat). Une régression linéaire, si elle est construite de manière à considérer à la fois une onde et une réaction, doit avoir une durée de vie beaucoup plus longue et une plus grande correspondance avec la nature du processus.
Lorsque le processus de mouvement des prix ralentit et qu'un plateau approprié est formé, ou même le début d'une réaction, une régression parabolique peut être construite très facilement et avec une grande précision. Mais est-ce que cela veut dire que le marché va le suivre ?
Maintenant, en tant que commerçant. De mon point de vue, lorsqu'il y a une sortie de prix en dehors des intervalles de confiance, cela indique la rupture de l'ancien LR et le début d'un nouveau. Bien sûr, on peut construire une régression parabolique de sorte que son sommet tombe à l'endroit de la rupture, mais cela ne peut qu'être trompeur. Car les véritables paramètres de la nouvelle tendance n'apparaîtront qu'après un certain temps. Et la partie gauche de la parabole (ancienne tendance) définit complètement la partie droite.
On a beaucoup parlé ici, sur ce forum, de la construction des canaux. D'une manière ou d'une autre, mais tout le monde (à mon avis) est parti de l'idée de construire des chaînes à l'envers. Et le nombre de barres a été déterminé par le critère de convergence. J'ai un point de vue opposé : le LR doit être construit en avant. Si l'apparition d'une nouvelle barre peut entraîner un changement complet de la chaîne, comment pouvons-nous faire confiance à ces chaînes ? Et en essayant d'avoir suffisamment de barres dans le calcul, on risque de voir LR modifier progressivement ses paramètres et, ainsi, le moment de la reconstruction du canal sera soit manqué, soit non découvert à temps.
Inspiré dans une certaine mesure par vos idées, j'ai essayé de mettre en œuvre cet algorithme de construction de LR en avant au cours des 4 derniers mois. Et j'ai largement réussi. J'espère faire quelques recherches maintenant - durée de vie du canal, largeur, dépendance de ces valeurs entre elles et par rapport à d'autres variables. D'accord, lorsqu'il existe une procédure de construction non ambiguë, vous pouvez également calculer des statistiques.
Bonne chance.
PS La livre s'est comportée de manière intéressante. Il ne veut pas que ça suive une parabole. Et comment s'est comporté votre Sto_VG ?
Yurixx, vous avez probablement tiré une conclusion hâtive. Il est peu probable que la livre ait réussi à sortir du canal d'approximation quadratique, présenté dans la figure de Vladislav. Bien que, bien sûr, cela ait pu changer un peu, mais je pense que cela n'a pas d'importance dans la direction. Maintenant, les spéculateurs sont "à court" d'argent pour acheter des dollars. Et alors que nous ne ferons pas une hausse de 2 ou 3 chiffres, la foule ne recevra pas l'accélération du mouvement de baisse de la livre. Tous les analystes l'ont annoncé depuis aujourd'hui. La seule chose qui freine le marché dans sa remontée actuelle - est l'absence de la moindre nouvelle positive pour la livre (l'Europe dans son ensemble), ou de nouvelles concluantes sur le "déclin" de l'économie américaine, que les fondamentalistes appellent "refroidissement de l'économie américaine". En d'autres termes, cette semaine a été marquée par un "refroidissement de l'économie américaine" et des "temps difficiles" pour la livre. Et puis, la semaine prochaine, un certain indice XXXX d'Europe apparaîtra, qui montrera une augmentation de quelque chose là de 0,00001% et le marché réalisera que la livre, l'euro et le yen ne sont pas du tout le dollar).
(Alternativement, en l'absence d'une poussée à la hausse, nous pourrions simplement obtenir une stagnation hebdomadaire).
Je me suis tout de suite rendu compte qu'il ne s'agit pas vraiment d'une stochastique, mais seulement de sa relative. :-)
J'avais l'impression que vous utilisiez un oscillateur dans votre stratégie.
Au fait, à propos de la régression parabolique. Ce sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises et les avis divergent. Je voudrais dire quelques mots à ce sujet. Je suis sceptique à ce sujet et voici pourquoi.
D'abord en tant que physicien.
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Un peu IMHO, sans prétendre à la vérité en dernière instance - la fonction d'énergie potentielle minimale - répète pratiquement exactement la formule pour le minimum non convexe de la déviation d'une régression quadratique. Si nous devons obtenir une estimation physique, elle est approximativement la suivante : la trajectoire du mouvement des prix représente un minimum dynamique du potentiel. Par conséquent, l'énergie potentielle représente la différence. Puisque cela ne fait aucune différence que nous soyons au-dessus ou au-dessous de la trajectoire (nous avons besoin d'un carré), voici le résultat. (J'écris sous forme abrégée, j'espère que vous comprendrez ou corrigerez). Ensuite, il s'agira de déterminer la signification de l'échantillon. Ce que j'ai écrit est un algorithme de type zig-zag. Si les oscillations significatives sont connues - c'est une question de technique pour construire les projections ;).
PS : comportement intéressant de la livre. Je ne veux pas qu'il suive la parabole. Et comment s'est comporté votre Sto_VG ?
Je vais essayer d'épingler une photo.....;).
Vladislav, pourriez-vous être plus précis - le nom du livre ou le lien sur l'araignée, car il y a beaucoup...
Vladislav, pouvez-vous être plus précis - le nom du livre ou un lien sur l'araignée, parce qu'il y a pas mal...
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/119151/Main/114734/
http://onix-trade.net/forum/index.php?s=dda7d6d1252cf601ec883ee18ee92896&showtopic=118&st=80&p=46508&#entry46508
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=141&st=220&gopid=82519&#entry82519
Vladislav, pouvez-vous être plus précis - le nom du livre ou un lien sur l'araignée, parce qu'il y a pas mal...
Commencez, par exemple, à partir d'ici http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/16113/an/0/page/2#Post16113
Il y a d'autres sujets dans les liens. Et regardez le site que j'ai donné dans mes posts, bien qu'il soit en anglais.
Le matériel qui a été donné au solandr est également intéressant.
Bonne chance.