une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 126
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Il y a une inexactitude assez grave dans les postulats du livre (d'après ce que je peux voir de la page publiée) (IMHO : une mauvaise compréhension du processus). Le fait est que le prix n'est pas une fonction du temps. En tout cas, il est impossible de le prouver de manière concluante.
Dans l'énoncé que j'ai décrit, l'approche est construite sur l'hypothèse qu'il est impossible de définir de manière fiable une fonction du paramètre qu'est le prix. Une autre hypothèse est que le prix est fonction d'une superposition de facteurs externes. Nous essayons d'approximer les changements de prix et de les relier aux changements de temps, ce qui n'est pas la même chose. En d'autres termes, le temps n'est pas une variable indépendante (variable), mais dépend de plusieurs facteurs. Il s'agit d'un temps interne du système au moment où l'événement a lieu. Un observateur extérieur qui observe tout cela de l'extérieur dans son système de coordonnées peut tirer des conclusions absolument erronées. Par exemple : on se tient sur une route et on compte le nombre de voitures qui sont passées dans les deux sens. Bien sûr, sur la base de certaines informations, nous pouvons dire que le nombre de voitures qui passent sur la piste est une fonction du temps, mais est-ce bien le cas ? J'ai surtout donné un exemple dont l'absurdité est évidente. C'est plus compliqué que ça ;).
Le scanner est descendu de 2 pages supplémentaires dans le prolongement de cette page. C'est la fin de la sortie de l'équation. Il y a 2 pages à 250 kb - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/prodolzenie.zip
Sur les moyens de résoudre le problème de l'avant et de l'arrière. Mais seulement de manière générale.
Il y a une inexactitude assez grave dans les postulats du livre (d'après ce que je peux voir de la page publiée) (IMHO : une mauvaise compréhension du processus). Le fait est que le prix n'est pas une fonction du temps. En tout cas, il est impossible de le prouver de manière concluante.
Dans la déclaration que j'ai décrite, l'approche est basée sur ces considérations qu'il est impossible de définir de manière fiable une fonction de quel paramètre est le prix. Une autre hypothèse est que le prix est fonction d'une superposition de facteurs externes. Nous essayons d'approximer les changements de prix et de les relier aux changements de temps, ce qui n'est pas la même chose. En d'autres termes, le temps n'est pas une variable indépendante (variable), mais dépend de plusieurs facteurs. Il s'agit d'un temps interne du système au moment où l'événement a lieu. Un observateur extérieur qui observe tout cela de l'extérieur dans son système de coordonnées peut tirer des conclusions absolument erronées. Par exemple : on se tient sur une route et on compte le nombre de voitures qui sont passées dans les deux sens. Bien sûr, sur la base de certaines informations, nous pouvons dire que le nombre de voitures qui passent sur la piste est une fonction du temps, mais est-ce bien le cas ? J'ai surtout donné un exemple dont l'absurdité est évidente. Tout est plus compliqué ici ;).
Salutations, Vladislav.
Bonne chance et bonnes tendances.
Bonjour, Vladislav.
Je vais ajouter une autre citation à votre message :
"L'application d'une échelle de temps unique à toutes les fins analytiques est impossible en raison de l'extensibilité
du concept de temps lui-même. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps n'est pas absolu mais relatif :
il dépend de la vitesse de déplacement de l'observateur dans l'espace. Dans la théorie des vagues d'Elliott (appliquée à
le comportement des marchés), le temps dépend de la psychologie des foules. Le temps s'étire et se comprime sous l'influence des humeurs de la foule
, animée par des espoirs et des craintes de masse de nature financière et économique. Cela se manifeste sur le marché boursier
comme une corrélation entre les forces de l'offre et de la demande. C'est pourquoi, compte tenu de la nature dynamique et fractale
des mouvements de prix, il est impossible d'utiliser une seule échelle de prix à toutes fins d'analyse.
Les prix de toutes les échelles, grandes et petites, se forment simultanément sur le marché".
Sincèrement,
Alexey
À mon avis, le prix ne dépendra pas directement du temps. Il s'agit plutôt de la fonctionnalité, dont les composants (qui sont nombreux) dépendront à leur tour déjà dans le temps d'un certain "attachement". Dans l'ensemble, il s'agit d'un astrolabe assez impressionnant, qui n'est pas très difficile à résoudre. Il peut toutefois y avoir des exceptions pour les biens dont le prix est fortement influencé par la saisonnalité et divers processus cycliques naturels (sécheresses, inondations, par exemple), c'est-à-dire le temps. Apparemment, le livre est également destiné aux "professionnels du marketing" qui doivent prédire le prix des galoches et déterminer s'il est judicieux de construire 38 autres ateliers et d'accroître la production. Bien sûr, mon opinion sur le livre est prématurée. Pour les galoches, on peut probablement calculer une version abrégée.
Quant à l'énergie potentielle du canal, elle ne dépend en aucun cas du temps, mais c'est ce que je comprends.
Quant à l'étirement ou la compression du temps dans une foule - c'est fort et cela demande un esprit entraîné et élargi. :о))) J'ai lu la théorie des ondes d'Eliot sur http://www.elliotwave.com/ et d'autres sources disponibles, mais je n'ai pas trouvé cela. J'ai bien peur qu'Einstein n'ait rien à voir avec ça non plus. Il s'agit plutôt d'une question d'économie.
Quant à la fractalité du marché, je suis d'accord. Alex, si par fractalité vous entendez le passage, par exemple, de la période M30 à la période H1, j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Du moins, la nature de la fractalité, selon ma compréhension, n'est pas exactement cela. Ce que nous voyons - Open, High, Low, Close sont des valeurs du même BID, prises selon certaines règles, dans lesquelles le temps est directement impliqué. Prenez un système mécanique complexe et mesurez ses paramètres selon le même principe que les périodes sont formées sur le forex. Et je crains que vos calculs ultérieurs ne deviennent très compliqués.
Les gars, Vladislav fait des bêtises :-))
Il verse de l'huile sur le feu qui s'est déclaré dans ce fil de discussion autour de sa stratégie.
À mon avis, le prix est autant fonction du temps que de la durée. Ne serait-ce que parce que les événements, dont dépend le prix, se développent dans le temps et lui sont liés. Ici, je suis tout à fait d'accord avec grasn. La seule question est de savoir ce qu'il faut faire.
Vladislav, par exemple, a utilisé des méthodes intégrales dans son approche, ce qui lui a permis de résoudre ce problème. Et d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'il voulait laisser entendre dans son message. Ainsi, pour quiconque souhaite reproduire cette stratégie, il y a une raison de combler cette lacune particulière dans son éducation.
Voici un point pratique. Je pratique maintenant des entrées sur l'histoire. En fait, il existe de nombreuses variantes d'entrées et les entrées peuvent dépendre des détails de la mise en œuvre de la méthode (qui est différente pour chacun). Mais pour pouvoir comparer les résultats des tests, nous devons normaliser les sorties. Et ici, c'est comme si la méthode elle-même offrait des possibilités qui ne dépendent pas des détails de mise en œuvre. Par exemple, j'utilise désormais comme stop une sortie au-delà de 3,5 RMS et comme profit une sortie au-delà de 1,5 RMS (de l'autre côté de la ligne du canal central) lorsque je détermine la qualité des entrées. Si quelqu'un a son propre avis sur la question, il serait intéressant de le connaître.
Concernant la fractalité du marché, je suis d'accord. Alex, si par fractalité vous entendez la transition, par exemple, de la période M30 à H1. Du moins, la nature de la fractalité, selon ma compréhension, n'est pas exactement cela. Ce que nous voyons - Open, High, Low, Close sont des valeurs du même BID, prises selon certaines règles, dans lesquelles le temps est directement impliqué. Prenez un système mécanique complexe et mesurez ses paramètres selon le même principe que les périodes sont formées sur le forex. Et je crains que vos calculs ultérieurs ne deviennent très compliqués.
Je me demande quelle est la nature de la fractalité selon vous ? J'ai bien peur que chacun comprenne différemment la fractalité du marché. Même Bill Williams a son propre point de vue sur le sujet, il y a donc une différence d'opinion. Alors, que sont vraiment les FRACTAUX ?
Une petite digression dans l'histoire :
La naissance de la géométrie fractale est généralement attribuée à la publication, en 1977, du livre de Mandelbrot intitulé "The Fractal Geometry of Nature".
Benoit Mandelbrot a été le premier à formuler une définition de la fractale qui la décrit assez précisément :
"Pourquoi la géométrie est-elle souvent qualifiée de froide et sèche ? L'une des raisons est son incapacité à décrire la forme d'un nuage, d'une montagne, d'un arbre ou d'un bord de mer. Les nuages ne sont pas des sphères, les montagnes ne sont pas des cônes, les rivages ne sont pas des cercles, l'écorce d'un arbre n'est pas lisse et les éclairs ne se déplacent pas en ligne droite...
La nature démontre non seulement un degré plus élevé, mais un niveau de complexité entièrement différent. L'ensemble des échelles permettant de mesurer la longueur des objets est infiniment grand et capable de répondre à un nombre infini de besoins. L'existence de ces objets nous interpelle, nous incitant à étudier leurs formes.
Les mathématiciens ont négligé ce défi, ils ont même voulu échapper à la nature en inventant des théories sans rapport avec tout ce que nous pouvons voir ou sentir". Mandelbrot explique la notion de fractale comme une sorte d'entité, auto-similaire ou autoaffine dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'une petite partie d'une fractale contient des informations sur la fractale entière. Seule une telle explication permet de couvrir sans lacunes gênantes visibles un large ensemble d'objets dignes d'être appelés fractales. Toute tentative de donner une définition plus stricte exclut une classe d'objets plutôt vaste, ce qui restreint de manière inacceptable le monde des fractales. Les fractales les plus simples, comme la poussière de Kantor, les flocons de neige de von Koch, l'éponge et le tapis de Sierpinski, les courbes du dragon, les courbes de Peano et de Hilbert et bien d'autres, ont une structure géométrique régulière. Chaque fragment de cette fractale géométriquement régulière répète exactement la structure entière. Les frontières et les rivages, les pores dans le pain, les trous dans certaines variétés de fromage, les particules dans les poudres, etc. sont des exemples de fractales.
Les produits artificiels créés par l'homme, comme les langages de communication, sont le résultat de processus dans l'hémisphère gauche du cerveau et représentent donc des systèmes linéaires et numériques. Nous avons créé nos systèmes de trading de la même manière que nous avons créé les langues de communication à notre époque. Le langage étant souvent impuissant à décrire la nature, les systèmes de trading linéaires ne répondent pas à nos attentes lorsque nous analysons le marché pour en tirer des bénéfices. Avec l'approche fractale, le chaos cesse d'être synonyme de désordre et prend une structure subtile.
Classification des fractales.
Fractales géométriques.
Les fractales de cette classe sont les plus visibles. Dans un cas bidimensionnel, ils sont réalisés à l'aide d'une ligne brisée (ou d'une surface dans un cas tridimensionnel), appelée générateur. Dans une étape de l'algorithme, chacun des segments composant la ligne brisée est remplacé par une ligne brisée génératrice, à une échelle appropriée. En répétant à l'infini cette procédure, on obtient une fractale géométrique.
VOIR FIGURE 1.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.1_5.GIF [/img]
Construction d'un Koch triadique.
Considérons un tel objet fractal, la courbe triadique de Koch. La construction de la courbe commence par un segment de longueur unitaire - c'est la 0e génération de la courbe de Koch. Ensuite, chaque lien (un segment dans la génération zéro) est remplacé par l'élément de formation désigné par n=1 dans la figure. Ce remplacement donne naissance à la nouvelle génération de la courbe de Koch. La 1ère génération est une courbe avec quatre liens droits, chacun ayant une longueur de 1/3. Pour obtenir la 3ème génération, nous procédons de la même manière - chaque lien est remplacé par un élément formatif réduit. Ainsi, pour obtenir chaque génération suivante, tous les liens de la génération précédente doivent être remplacés par un élément formatif réduit. La courbe de la n-ième génération à tout n fini est appelée préfractale. La figure représente cinq générations de la courbe. Lorsque n tend vers l'infini, la courbe de Koch devient un objet fractal.
Construction du Harter-Heitway "dragon".
Pour obtenir un autre objet fractal, nous devons changer les règles de construction. Que l'élément de formation soit deux segments égaux reliés à angle droit. Dans la génération zéro, remplacez le segment d'unité par cet élément formateur de façon à ce que l'angle soit en haut. Cette substitution entraîne un décalage du milieu de la liaison. Les générations suivantes suivent la règle suivante : le premier maillon le plus à gauche est substitué par l'élément de formation de sorte que le milieu du maillon est décalé vers la gauche par rapport à la direction du mouvement, et lors de la substitution des maillons suivants, les directions de décalage des milieux des segments doivent alterner. La figure montre plusieurs premières générations et la 11ème génération de la courbe construite selon le principe ci-dessus. La courbe fractale limite (avec n tendant vers l'infini) est appelée le dragon de Harter-Heitway .
Fractales algébriques.
Il s'agit du plus grand groupe de fractales. Ils sont obtenus par des processus non linéaires dans des espaces à n dimensions. Les processus bidimensionnels sont les plus étudiés.
Les systèmes dynamiques non linéaires ont plusieurs états stables. L'état dans lequel se trouve le système dynamique après un certain nombre d'itérations dépend de son état initial. Ainsi, chaque état stable (ou, comme on dit, un attracteur) comporte une zone d'états initiaux à partir de laquelle le système atteint nécessairement les états finaux considérés. Ainsi, l'espace de phase du système est divisé en régions d'attraction des attracteurs. Si l'espace des phases est bidimensionnel, alors la coloration des régions attrayantes avec des couleurs différentes fournira un portrait de phase en couleur de ce système (processus itératif). En variant l'algorithme de sélection des couleurs, on peut obtenir des motifs fractals complexes avec des motifs multicolores bizarres.
En utilisant des algorithmes primitifs, il est possible de générer des structures non triviales très complexes comme l'ensemble de Mandelbrot.
VOIR FIGURE 2.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.2_1.GIF [/img]
L'algorithme de l'ensemble de Mandelbrot est assez simple, il est basé sur l'expression itérative : Z[i+1] = Z[i] * Z[i] + C, où Zi et C sont des variables complexes. Les itérations sont effectuées pour chaque point de départ C d'une zone rectangulaire ou carrée, un sous-ensemble du plan complexe. Le processus d'itération se poursuit jusqu'à ce que Z[i] quitte le cercle de rayon 2, dont le centre se trouve à (0,0), (ce qui signifie que l'attracteur du système dynamique est à l'infini), ou jusqu'à ce qu'après un nombre suffisamment grand d'itérations (par exemple 200-500) Z[i] converge vers un point quelconque du cercle. En fonction du nombre d'itérations pendant lesquelles Z[i] reste à l'intérieur du cercle, vous pouvez définir la couleur du point C (si Z[i] reste à l'intérieur du cercle pendant un nombre d'itérations suffisamment grand, le processus d'itération s'arrête et ce point de l'image est coloré en noir).
L'algorithme ci-dessus donne une approximation de l'ensemble dit de Mandelbrot. L'ensemble de Mandelbrot appartient aux points qui, pour un nombre infini d'itérations, ne vont pas à l'infini (points qui sont noirs). Les points appartenant à la limite de l'ensemble (c'est là qu'apparaissent les structures complexes) vont à l'infini pour un nombre fini d'itérations tandis que les points situés en dehors de l'ensemble vont à l'infini après quelques itérations (fond blanc).
Fractales stochastiques.
Le plasma est un représentant typique de cette classe de fractales.
VOIR FIGURE 3.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.3_1.GIF [/img]
À droite, l'indice Dow Jones transformé, il est représenté sous la forme d'une fractale stochastique avec une gradation de couleurs utilisant la représentation plasmique.
Systèmes de fonctions itérées.
Il s'agit du codage d'images à l'aide de fractales.
Géométrie fractale et marchés.
Partout où le chaos, la turbulence, les systèmes vivants et le désordre se rencontrent, la géométrie fractale est applicable.
Comme mentionné ci-dessus, fractale signifie dimension fractale.
VOIR FIGURE 4.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.4_1.GIF [/img]
La figure montre un arbre fractal généré par ordinateur. Chaque branche de l'arbre est divisée en deux pour créer un dôme fractal à la fin. L'illustration de gauche représente six itérations ou branches. Dans la quinzième itération (à droite), l'arbre prend une apparence plus réaliste. La modélisation récursive peut générer différents types d'arbres en modifiant le nombre fractal. Les arbres fractals illustrent le fait que la géométrie fractale est une mesure du changement.
Applications des fractales.
Tout d'abord, les fractales sont un domaine de l'art mathématique étonnant, où les formules et algorithmes les plus simples sont utilisés pour créer des images d'une beauté et d'une complexité extraordinaires. Les fractales construites par la nature composent des paysages agréables à l'œil.
VOIR FIGURE 5.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.5_1.GIF [/img]
Processus fractals naturels.
VOIR FIGURE 6.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.6_2.GIF [/img]
Exemple de processus se déroulant dans la nature : apparition de motifs de givre sur les fenêtres, formation de divers types de champignons, processus de corrosion des métaux, etc.
C'est tout à fait par hasard que j'ai attiré l'attention sur une certaine similitude entre des fractales autosimilaires modélisées sur ordinateur et des cercles "mystérieux" sur des champs,
Fractales auto-similaires modélisées par ordinateur, VOIR FIGURE 7.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.7_1.GIF [/img]
Photo de figures trouvées dans les champs de blé et de maïs du monde entier.
Ces photos ont été prises depuis un avion, ceci afin de représenter leur échelle réelle.
Voir les FIGURES 8, 9 et 10.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.8_3.GIF [/img]
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%F0%E8%F1.9.GIF [/img]
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%F0%E8%F1.10.GIF [/img]
Les figures dans les marges ne sont pas faites par des humains. A l'heure actuelle, le nombre de formations recensées dans le monde a dépassé la douzaine de milliers.
Des figures complexes et à grande échelle, apparaissent presque à l'intérieur des limites des agglomérations en quelques secondes, et sans aucun témoin.
12 En effet, à celui qui a, on donnera, et il aura l'abondance ; mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il possède ;
13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'ils ne voient pas, et qu'ils n'entendent pas, et ne comprennent pas ;
14 Et la prophétie d'Isaïe s'est accomplie à leur sujet, qui dit : "C'est en entendant que vous entendrez, et vous ne comprendrez pas ; c'est en regardant, et vous ne verrez pas".
Je sais que c'est hors sujet, mais peut-être que quelqu'un serait intéressé, voir le lien.
[img] http://ufolog.nm.ru/krug1.htm [/img]