une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 130
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ces informations ne sont pas suffisantes. Vous devez également ajouter le niveau que vous utilisez pour l'entrée.
Il s'agit simplement de comparer différentes conditions d'entrée. En fait, j'ai été accroché à 2,5 RMS dès le début et jusqu'à présent, j'ai toujours l'impression que la véritable limite (nette) des canaux se situe généralement exactement autour de ce niveau. Je tiens à préciser que je ne parlais pas tant de la comparaison des résultats entre les participants au projet (chacun a son propre plan et les étapes de sa mise en œuvre sont essentiellement différentes) que de la justesse de la procédure d'optimisation des intrants. En ce sens, la variante mentionnée découle en quelque sorte du modèle de base - une entrée réussie depuis la frontière du canal devrait déplacer le prix vers l'intérieur, idéalement vers l'autre frontière (et vice versa, respectivement, en cas d'échec), les niveaux RMS sont une coordonnée sans dimension. Mais la comparaison des entrées est une chose très subtile, et j'ai donc écrit ce billet précisément en prévision des commentaires et des objections.
2 grasn:
Je suis d'accord pour dire que la gamme des caractéristiques des canaux devrait probablement être élargie. Si quelqu'un pouvait écrire un testeur pour matlab aussi :). D'ailleurs, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de critère particulièrement efficace pour diviser les échantillons de bonnes et de mauvaises entrées. Donc, pour l'instant, je ne peux les séparer que par une forte baisse des statistiques (ce qui n'est pas très impressionnant de toute façon), ce qui rend automatiquement la séparation peu fiable.
Un point intéressant. Afin d'éviter le péché d'ajustement, j'ai décidé dans un premier temps de faire des variations de base sur les données de 2001. Très vite, cependant, il est apparu qu'en 2001, les tactiques les plus modestes ont conduit aux résultats les plus merveilleux (comme l'espoir de gagner de 10 à 17). En 2005, cependant, les gratuités ont pris fin. N'est-ce pas une indication que ce type de modèles a commencé à être utilisé dans le commerce réel, quelque part dans cet intervalle ? :) Je n'ai pas encore touché aux données sur les années intermédiaires - elles seront utiles pour les vérifications finales. À propos, j'ai souvent l'impression que les fermetures de jour (au moins les jours critiques) sont délibérément ajustées à de tels niveaux, afin que les modèles les plus répandus du moment fassent des prédictions indéfinies ou erronées :). Je ne peux rien dire au sujet des délais plus courts.
Une dernière chose. Je dois limiter la profondeur de recherche (c'est-à-dire la longueur maximale des canaux calculés) en raison de la longueur du temps de comptage. Comment cela affecte-t-il le résultat ? Vous trouverez ci-dessous deux graphiques de test pour l'intervalle septembre 2004-juillet 2006, l'un pour une profondeur de recherche de 300 barres, l'autre pour 500. Les algorithmes sont identiques. Hélas, les différences sont assez importantes.
Ceci est pour 300 barres, 213 transactions
Ceci est pour 500, 235 transactions
Je fixerais des priorités différentes - la probabilité d'entrée peut être égale à environ 50%, mais les stops et les profits doivent toujours donner un avantage. En d'autres termes, nous entrons là où nous pouvons prendre soit un petit stop, soit un gros profit .
Au début, quand j'ai lu votre message, j'ai même ouvert la bouche. Mon Dieu, c'est aussi simple que ça ! Je cherchais un moyen d'utiliser la potentialité pour obtenir des contraintes constructives, qui permettraient de déterminer quelque chose sur place. Mais il s'avère qu'elle est utilisée pour confirmer la légitimité de notre arbitraire dans la sélection de chaînes qui satisfont également nos critères de sélection. Et cela correspond tout à fait à mes idées sur le sens de la potentialité du champ des prix.
Vladislav a également mentionné plus d'une fois, en parlant des intervalles de confiance, que tous les canaux qui se situent dans le même intervalle sont égaux. J'ai compris cela, mais je ne savais pas comment l'appliquer à la potentialité.
Je me suis réjoui et réjoui, et puis j'ai eu des doutes. J'ai relu certains des messages de Vladislav et je me suis dit que tout n'était pas si simple. Par exemple :
Par conséquent, tant que vous êtes dans le même intervalle, toutes les fonctions "différentes" dont la différence ne dépassera pas la taille de l'intervalle de confiance peuvent être considérées comme identiques. La potentialité du champ de prix, en revanche, vous donne la possibilité et la méthode de reconstruire la fonction à partir de la dérivée.
La reconstruction d'une fonction par une dérivée est une procédure tout à fait constructive et représente quelque chose de plus que le choix arbitraire d'un canal. :-(
Je ne peux pas dire que j'en ai besoin dans mon EA. Non, mon excitation a une autre source. Je sais et comprends tout ce dont j'ai besoin. Mais je ne vois pas comment l'utiliser. Mais quelqu'un dit que c'est possible et que c'est simple ! C'est comme un problème d'olympiade ! :-))
Elle est résolue en intégrant une équation différentielle sous forme analytique. Et elle peut aussi être résolue numériquement.
Ça ne te rappelle rien ? :)
Je suis d'accord, ce problème a une certaine analogie avec le nôtre. Je ne l'ai jamais résolu, mais maintenant je vais essayer. Comme remède contre la sclérose et l'ossification du cerveau. :-)
Il y a juste un tel point ici. D'après ce que j'ai compris, il ne s'agit pas de le résoudre numériquement. Il est nécessaire de trouver une occasion de mettre en œuvre une approche intégrale.
Les méthodes numériques sont utilisées, en règle générale, lorsque la solution ne peut être trouvée sous forme analytique. Ils peuvent être utilisés pour résoudre numériquement des équations différentielles et intégrales. Naturellement, dans ces deux cas, les méthodes numériques seront très différentes l'une de l'autre. Mais, surtout, les deux cas diffèrent encore plus au niveau des objectifs, c'est-à-dire de ce que nous recherchons. Dans l'approche différentielle, nous recherchons des caractéristiques locales du comportement du système, par exemple - la trajectoire du mouvement. Dans l'approche intégrale, nous recherchons les globaux. Par exemple - l'expression de l'énergie potentielle.
C'est, en fait, le casse-tête pour moi. Lorsque j'étais étudiant, j'ai rencontré les méthodes intégrales de manière purement académique.
C'était au siècle dernier. Ou était-ce plus tôt ? Je ne me souviens pas, j'ai oublié. :-)
De toute façon, je ne les ai jamais utilisés dans la vie réelle, mon cerveau n'était pas formé pour cela.
Et quand on n'a pas d'expérience, il n'est pas si facile de bien faire les choses.
Par conséquent, il est bon de répondre d'abord à la question suivante : qu'essayons-nous de trouver (par des méthodes intégrales) ?
http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/educat/class/test/hyperb/10.asp.htm
et j'ai trouvé une photo
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Bridge/Bridge.htm
C'était au siècle dernier. Ou plus tôt ? Je ne me souviens pas, j'ai oublié. :-)
De toute façon, je ne les ai jamais utilisés dans la vie réelle, mon cerveau n'était pas formé pour cela.
Et quand on n'a pas d'expérience, il n'est pas si facile de bien faire les choses.
Il est donc bon, selon moi, de répondre d'abord à la question suivante : qu'essayons-nous de trouver (par des méthodes intégrales) ?
Les méthodes numériques permettent de résoudre ce problème de la manière suivante : dessinez d'abord grossièrement une ligne de longueur L dont les extrémités se trouvent au sommet des colonnes. Calculer l'énergie potentielle du circuit (intégration). Ensuite, ils "déplacent" un peu la ligne et calculent à nouveau l'énergie. La différence de ce "déplacement" est vérifiée - une sorte de différenciation (variation) a eu lieu. Si la variation entraîne une réduction de l'énergie potentielle, ils la déplacent dans cette direction, et si c'est l'inverse, ils la déplacent dans l'autre direction. Il y a beaucoup de points mobiles - nous avons besoin de l'algorithme qui mène finalement à l'énergie potentielle minimale (la condition de convergence de la méthode).
Naturellement, tous les mouvements respectent les contraintes imposées sur la longueur de la chaîne et les coordonnées du début et de la fin .