une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 60
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
solandr 15.05.06 19:09
Vladislav 15.05.06 21:18
J'ai lu votre calcul à la 11ème page. Mais le fait est que vous le calculez en utilisant la formule log(R/S)/log(0,5*N) et j'ai décidé d'écrire un algorithme plus précis pour son calcul, il est légèrement différent. Open[] est pris comme flux entrant (vous avez le tableau viborka[i] si j'ai bien compris), alors que Rosh, par exemple, propose de prendre le delta, cela fera une grande différence dans les résultats à mon avis
Ce n'est pas la moyenne de Hurst qui est calculée, mais deux coordonnées Y=Log(R/S) et X=Log(N). Et ce qu'il faut en faire ne semble pas non plus très clair.
Il existe une équation Y=Y(X) qui ressemble à ceci : Log(R/S) = H*Log(N) + A. Vous devez construire une régression linéaire et déterminer son coefficient et le terme libre. Hurst est son coefficient.
Et juste le rapport des logarithmes n'est pas du tout Hurst.
IMHO
J'ai déjà écrit dans le post ci-dessus que la méthodologie utilisée par Vladislav a un complément TRES TRES AVANTAGEUX par rapport à la méthodologie décrite comme exemple classique dans le livre. Il a proposé sa propre variante de calcul de l'indice de Hurst pour un canal de régression linéaire. D'après mon expérience, sa méthode fonctionne plutôt bien pour 1 à 3 jours dans un avenir proche. Toutefois, si vous êtes en mesure de proposer votre propre méthode de calcul de Hearst, il sera très intéressant de la voir également. Le seul inconvénient de la méthodologie de Vladislav est peut-être le suivant. Si nous prenons un échantillon de plus de 2 semaines sur la période M30, l'indice de Hurst est toujours inférieur à 0,5. D'une part, on peut affirmer qu'un canal aussi long est proche de sa fin, mais d'autre part, on ne peut utiliser l'indice d'un échantillon aussi long pour une prévision qu'indirectement (avec un petit coefficient de pondération) comme telle ou telle hypothèse de confirmation. Selon mon opinion subjective, il existe une certaine région de longueur d'échantillon, pour laquelle les chiffres de Hearst obtenus par la méthode proposée par Vladislav sont réellement pronostiques. Par exemple, si vous prévoyez de conserver des positions pendant 1 à 2 jours, il suffit de se laisser guider par les chiffres de Hurst calculés pour des échantillons d'une durée minimale allant jusqu'à 1 mois. Des échantillons plus longs ne contribueront pas beaucoup au résultat final (bien sûr en termes d'utilisation du ratio de Hearst en tant que tel).
Ce n'est pas la moyenne de Hurst qui est calculée, mais les deux coordonnées Y=Log(R/S) et X=Log(N). Et ce qu'il faut en faire semble être clair aussi.
Il existe une équation Y=Y(X) qui ressemble à ceci : Log(R/S) = H*Log(N) + A. Nous devons construire une régression linéaire et déterminer son coefficient et le terme libre. Hurst est son coefficient.
Et juste le rapport des logarithmes n'est pas du tout Hurst.
IMHO
C'est ce que je fais !
Salut Rosh.
Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais discuter avec vous en privé.
Veuillez me faire part de votre courrier.
Rosh, si cette communication a déjà eu lieu et si elle n'est plus un secret commercial, pourriez-vous nous faire part de votre évaluation générale de la stratégie d'Alex Niroba?
A-t-il vraiment développé quelque chose qui puisse être appliqué dans la vie avec une rentabilité d'au moins 1,5...2,0 ? - Simple curiosité ;o). Et s'il y a quelque chose dans le Forex, qu'il est possible de calculer par des formules, et que nous tournons en rond, perdant du temps pour rien :o) ?
J'ai déjà écrit dans le post ci-dessus que la méthodologie utilisée par Vladislav comporte un ajout TRES TRES AVANTAGEUX par rapport à la méthodologie décrite comme un exemple classique dans le livre. Il a proposé sa propre variante de calcul de l'indice de Hurst pour un canal de régression linéaire. D'après mon expérience, sa méthode fonctionne plutôt bien pour 1 à 3 jours dans un avenir proche. Toutefois, si vous êtes en mesure de proposer votre propre méthode de calcul de Hearst, il sera très intéressant de la voir également. Le seul inconvénient de la méthodologie de Vladislav est peut-être le suivant. Si nous prenons un échantillon de plus de 2 semaines sur la période M30, l'indice de Hurst est toujours inférieur à 0,5. D'une part, on peut affirmer qu'un canal aussi long est proche de sa fin, mais d'autre part, on ne peut utiliser l'indice d'un échantillon aussi long pour une prévision qu'indirectement (avec un petit coefficient de pondération) comme telle ou telle hypothèse de confirmation. Selon mon opinion subjective, il existe une certaine région de longueur d'échantillon, pour laquelle les chiffres de Hearst obtenus par la méthode proposée par Vladislav sont réellement pronostiques. Par exemple, si vous prévoyez de conserver des positions pendant 1 à 2 jours, il suffit de se laisser guider par les chiffres de Hurst calculés pour des échantillons d'une durée minimale allant jusqu'à 1 mois. Les échantillons plus longs n'apporteront pas une contribution trop importante au résultat final (bien sûr en termes d'utilisation du ratio de Hearst en soi).
C'est pour cela que j'essaie d'écrire le calcul du ratio de Hearst de manière classique et plus précise. Je suis seulement préoccupé par le fait que les valeurs de ce coefficient, à paramètres d'entrée égaux, sont très différentes des méthodes proposées précédemment.
Après tout, la seule entrée de l'algorithme est un tableau symbolisant le flux entrant et la longueur de ce tableau. Et le résultat est étonnamment différent. Je l'attribue à mes éventuelles erreurs jusqu'à présent, et je demande de l'aide pour y remédier.
Désolé d'être entré, de manière significative après avoir discuté de ce sujet, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est probablement plus aussi pertinent. Mais j'espère toujours que quelqu'un pourra m'aider à répondre à mes questions.
Afin d'appliquer l'approche suggérée dans le livre, vous devez faire exactement la même chose que celle décrite dans le livre. Le livre donne un exemple détaillé pour le trafic MARRON UNIQUEMENT ! En d'autres termes, il montre comment un échantillon de mouvements browniens "entrants" devrait visuellement ressembler à différents coefficients de Hurst. Si vous prenez un générateur de nombres aléatoires et que vous créez ensuite des transactions interdépendantes dans un bruit blanc en fixant leur probabilité d'occurrence, vous obtiendrez à peu près les mêmes images que dans le livre. C'est-à-dire que vous obtiendrez d'abord un bruit d'observation fractal (un échantillon d'"affluents"), en le sommant, vous obtiendrez le mouvement physique de quelque chose (dans ce cas, l'oscillogramme du bruit brownien). D'après l'amplitude du mouvement physique, vous constaterez que plus votre facteur de Hearst (probabilité de transactions interdépendantes) était élevé, plus la dispersion de l'amplitude du mouvement physique lui-même s'est avérée importante. Que pouvons-nous finalement comprendre de l'exemple du livre ? Nous ne pouvons que comprendre ce que j'ai déjà dit : "plus votre ratio de Hearst (probabilité de transactions interdépendantes) est grand, plus l'amplitude du mouvement physique lui-même s'avère être grande". Ensuite, répondez simplement, s'il vous plaît, à la question suivante : qu'est-ce que CETTE information nous apporte exactement en termes de prédiction ? Je peux répondre précisément - RIEN, sauf ce que j'ai écrit 2 fois (déterminons seulement le degré d'interdépendance des transactions) ! Que font les auteurs ensuite dans le livre ? Ils appliquent le calcul proposé (analyse du mouvement brownien) à différents marchés de capitaux. Sur tous les marchés (ou presque) l'indice de Hurst est supérieur à 0,5, en particulier pour l'EURUSD il est de 0,64, si je n'oublie pas. Et ensuite ? EH BIEN, RIEN ! Sauf que nous savons que les transactions sur les marchés sont pour la plupart interdépendantes. Mais supposons que nous le savions depuis le début, que les gens sont plus susceptibles d'aller dans le sens de la tendance que contre elle, en regardant dans quelle direction le prix a évolué hier. C'est pourquoi il y a des périodes de tendances évidentes sur les marchés, basées sur le mouvement précédent. C'est évident pour tout le monde. Et Vladislav a essayé d'appliquer cette approche pour prédire les canaux de régression linéaire. En d'autres termes, il a modifié à plusieurs reprises la manière de calculer les "marées" sur le mouvement de prix existant afin de répondre à la question suivante : "Que va-t-il arriver au canal dans un avenir très proche - va-t-il continuer ou s'arrêter ?
En reprenant les exemples de mouvement brownien du livre, nous pouvons dire ce qui suit. Un coefficient de Hurst différent obtenu pour des échantillons (ou au contraire des échantillons avec un coefficient donné) ne peut pas apporter d'information sur la poursuite ou l'arrêt du mouvement brownien. Réfléchissez logiquement : si dans votre mouvement brownien, dans un échantillon réel, le coefficient de Hurst est nettement inférieur à 0,5, quelles conclusions peut-on en tirer ? C'est vrai - seulement qu'il n'y a presque pas de mouvement brownien dans l'échantillon et non pas que le mouvement brownien est sur le point de se terminer, ce que nous devons savoir par rapport au marché ! C'est aussi l'exemple inverse. L'indice de Hurst pour le mouvement brownien significativement supérieur à 0,5 nous indique seulement que le mouvement brownien est clairement présent dans l'échantillon (les transactions sont significativement interdépendantes par nature) et non que le mouvement brownien se poursuivra dans le futur. De plus, le fait que le mouvement brownien, qu'il soit présent ou non, conduit au fait que ce que l'on voit sur l'oscillogramme par exemple va osciller autour de zéro sans nous donner aucune information sur la façon dont on peut gagner de l'argent dessus, si le marché a exactement la même nature que le mouvement brownien. Il vous suffit de bien réfléchir avant de concevoir votre système de calcul des indicateurs pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin.
A-t-il vraiment développé quelque chose qui puisse être appliqué dans la vie avec une rentabilité d'au moins plus de 1,5...2,0 ? - Simple curiosité ;o). Et s'il y a quelque chose dans le Forex, qu'il est possible de calculer par des formules, et que nous tournons en rond, perdant du temps pour rien :o) ?
Alex Niroba souhaite obtenir une consultation sur la possibilité de principe de créer un indicateur par sa description dans MQL4. J'ai donné une réponse définitive. Je pense qu'il est satisfait. Je ne peux pas estimer sa stratégie.