L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2716
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L'une des raisons est d'augmenter l'horizon de prévision, car si vous déterminez la cause avec une forte probabilité, vous pouvez immédiatement prendre en compte le résultat. Par conséquent, il sera possible de positionner le TP et le SL avec plus de précision, ce qui augmentera la matrice des attentes et fera d'un outil de travail un graal de test.
Le résultat du traitement des données est le même. La dimensionnalité et le type de données sont les mêmes. Il est possible de supposer que derrière certaines séquences de prix se cachent certains événements et d'appeler cette séquence un événement, mais à mon avis, ce terme prête à confusion. Il s'agit d'une compréhension trop générale des événements, alors que dans la compréhension commune, il s'agit toujours d'actions concrètes). Et le type de ces événements et de ces prix est très différent.
Le résultat du traitement des données est le même. La dimension et le type de données sont les mêmes. Il est possible de supposer que derrière certaines séquences de prix se cachent certains événements et d'appeler cette séquence un événement, mais à mon avis, le terme prêtera à confusion. Il s'agit d'une compréhension trop générale des événements, alors que dans la compréhension commune, il s'agit toujours d'actions concrètes). De plus, le type de ces événements et les prix sont très différents.
Je n'impose rien.
Plus tôt, j'ai écrit et montré que les événements activent des actions. Les événements eux-mêmes sont une conséquence d'autres événements.
Je n'impose rien.
J'ai écrit et montré précédemment que les événements activent les actions. Les événements eux-mêmes sont une conséquence d'autres événements.
Puis un certain résultat de l'ensemble des événements))))
Alors un résultat défini d'un ensemble d'événements))))
Les événements seront introduits dans le modèle pour l'entraînement, et là ils seront combinés :)
Les événements seront introduits dans le modèle pour la formation, et ils y copuleront déjà :)
Alors allez-y, alimentez-le et montrez-moi ce que vous avez, combien de fois pourrons-nous parler de rien ?
Eh bien, venez nous montrer ce que vous avez, nous ne pouvons pas continuer à parler de rien.
C'est ainsi qu'il faut procéder, en discutant des détails de la réalisation, et il n'y a personne avec qui en discuter.
Je m'en vais donc, j'ai perdu trop de temps avec les sermons.
Le résultat du traitement des données est le même. La dimension et le type de données sont les mêmes. Il est possible de supposer que derrière certaines séquences de prix se cachent certains événements et d'appeler cette séquence un événement, mais à mon avis, le terme prêtera à confusion. Il s'agit d'une compréhension trop générale des événements, alors que dans la compréhension commune, il s'agit toujours d'actions concrètes). De plus, le type de ces événements et les prix sont très différents.
Pour certaines raisons, personne n'appelle l'écorce de bouleau un événement. L'écorce de bouleau est un objet doté de propriétés. Elle peut être divisée en éléments. Elle appartient à la classe "écorce d'arbre". La connexion des parties de l'écorce entre elles n'est pas un événement. Si un élément de l'écorce explique un autre élément de l'écorce, ce n'est pas non plus un événement.
Au moins, ce que l'on entend par les événements d'Alexei est devenu clair. En général, il n'y a rien de très critique dans la différence de termes, l'essentiel est de les comprendre, bien sûr il vaut mieux les comprendre jusqu'au bout, mais dans cet environnement c'est difficile. Il n'y a aucune garantie que les autres termes soient interprétés de la même manière.
En général, un événement est un modèle de prix, trouvé comme un signal et comme une tendance apparente ou peut-être une vague. Si j'ai bien compris, les modèles trouvés servent de référence dans le cycle de formation suivant, et une nouvelle série de modèles d'événements est créée, avec l'espoir que ces nouvelles règles seront meilleures que les anciennes en termes de profit.
Au moins, il est devenu clair ce que l'on entend par les événements d'Alexei. En général, il n'y a rien de très critique dans la différence de termes, l'essentiel est de les comprendre, bien sûr il vaut mieux les comprendre jusqu'au bout, mais dans cet environnement c'est difficile. Il n'y a aucune garantie que les autres termes soient interprétés de la même manière.
En général, un événement est un modèle de prix, trouvé comme un signal et comme une tendance apparente ou peut-être une vague. Je comprends donc que ces modèles trouvés entrent dans le prochain cycle de formation en tant que référence, si bien sûr je comprends tout correctement, et qu'un nouvel ensemble de modèles d'événements est ensuite créé, avec l'espoir que ces nouvelles règles seront meilleures que les anciennes en termes de profit.
Pour certaines raisons, personne n'appelle l'écorce de bouleau un événement. L'écorce de bouleau est un objet doté de propriétés.