L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2713
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'avion a décollé et atterri, nous avons enregistré l'événement. Nous sommes entrés dans une conscience altérée et avons vu que l'avion a franchi le RSI calculé par sa trajectoire. C'est aussi un événement pour nous. Maintenant, nous devons calculer la différence entre un homme adéquat et une mante.
C'est un bon exemple, nous pouvons l'étudier. Je ne comprends vraiment pas grand-chose aux avions, mais c'est juste une illustration de l'essentiel - cela peut vous aider à comprendre l'essentiel.
Imaginons que vous soyez une mante et que vous ne puissiez pas distinguer un événement fictif d'un autre. Pour vous, la cause et l'effet sont un seul et même événement et, par conséquent, se produisent simultanément sans aucune connexion temporelle et informationnelle entre eux, puisqu'il n'y a pas de série temporelle et que les événements eux-mêmes sont fictifs. Vous collectionnez ces événements fictifs, vous les enveloppez dans des feuilles, vous admirez votre travail, vous en parlez à vos amis. Vos événements se produisent en dehors du temps et de l'espace, dans votre tête. Et vous semblez vous en sortir plutôt bien, mais tout cela ne ressemble en rien à l'apprentissage automatique.
Quelqu'un nie-t-il la capacité de représenter des informations dans des séries temporelles ? Non, ce n'est tout simplement pas suffisant. Et je ne nie pas le temps, pourquoi je...
Quelqu'un nie-t-il la possibilité de présenter des informations sous forme de séries chronologiques ? Non, ce n'est pas suffisant. Et je ne nie pas le temps, pourquoi le ferais-je ?
Qu'est-ce qui n'est pas suffisant ? Vous générez vos "événements" à partir d'une série chronologique, en prenant simplement des morceaux de graphique ou des échantillons, des exemples d'entraînement. Vous décomposez les composants, vous décomposez le temps.
La façon dont vous divisez la série temporelle d'origine et les manipulations que vous en faites n'ont aucune importance.
Vous pouvez également lui lancer des tomates, souffler dessus, la regrouper, mais aucun événement n'en sortira.
Apparemment, l'"événement" pour vous est le fait que vous pouvez rechercher des modèles de prix, à la manière de la première classe de la mécananalyse.
Qu'est-ce qui n'est pas suffisant ? Vous générez vos "événements" à partir d'une série temporelle, en prenant simplement des morceaux de graphique ou des échantillons, des exemples d'entraînement. Vous procédez à la décomposition des composants et à la décomposition temporelle. C'est tout ce que vous pouvez faire.
La manière dont vous divisez la série temporelle d'origine et les manipulations que vous en faites n'ont aucune importance.
Vous pouvez aussi lui lancer des tomates, souffler dessus, la regrouper, mais aucun événement n'en sortira.
Les prix reflètent les actions globales des traders - le flux d'eau - une rivière, et les événements sont des actions discrètes - remplir et vider la rivière, c'est-à-dire changer son cours.
Il ne s'agit pas de rejeter les séries temporelles - le flux des prix, mais de rechercher, à l'aide d'autres outils, les points qui influencent le flux.
Apparemment, l'"événement" pour vous est le fait qu'il est possible de trouver des modèles de prix, à la manière de la première classe de la tchanalyse.
Oui, oui - je crois que les gens/TS influencent les prix, et utilisent l'analyse technique INCLUANT l'analyse technique pour les influencer.
Le prix reflète les actions globales des négociants - le flux d'eau - d'une rivière, et les événements - actions discrètes - qui remplissent et vident la rivière, c'est-à-dire qui en modifient le cours.
Il ne s'agit pas de rejeter les séries temporelles - le flux des prix, mais de rechercher, à l'aide d'autres outils, les points qui influencent le flux.
de plus en plus de mots superflus
Oui, oui - je crois que les gens/TS influencent les prix et qu'ils utilisent l'analyse technique, y compris l'analyse technique, pour influencer les prix.
Vous devez définir ce avec quoi vous travaillez, car il ne s'agit que de généralités.
Soit vous travaillez avec des séries temporelles de prix, soit avec des sources d'information exogènes.
Sur le graphique des cours du Forex, l'événement est l'apparition d'un nouveau tick en général, les autres événements ne se produisent pas à cet endroit.
Les constructions de vos indicateurs sous forme de conditions ne sont pas des événements, pas plus que les modèles.
de plus en plus de mots inutiles
Pensez-vous qu'il est facile pour moi d'inventer des abstractions pour aider votre esprit à voir une image plus grande que celle à laquelle il est habitué ?
il faut définir ce avec quoi on travaille, ce ne sont que des généralités.
soit vous travaillez avec des prix - des séries chronologiques ou des sources d'information exogènes.
sur le graphique des cours du Forex, l'événement est l'apparition d'un nouveau tick dans le cas général, aucun autre événement ne se produit à cet endroit.
les constructions de vos indicateurs sous forme de conditions ne sont pas des événements, de même que les modèles.
Prix - traces - par lesquelles je veux déterminer le type de bête et son comportement.
Pourquoi faire référence à la théorie des séries temporelles ? Oui, dans le cadre de cette théorie, le prix est l'objet d'étude.
Mais les séries temporelles sont utilisées, par exemple, pour contrôler le fonctionnement des mécanismes, et nous obtenons ainsi des informations sur le mécanisme, il existe de nombreux mécanismes de ce type, et l'analyse de toutes ces séries temporelles permet de savoir si le convoyeur s'est complètement cassé ou non.
Vous voyez, les données de différents mécanismes sont fusionnées dans le verre en une seule fois, parce qu'ils poussent tous le prix, mais la raison est différente pour chacun d'entre eux.
Prix - pistes - par lequel je veux déterminer le type de bête et son comportement.
Pourquoi faire référence à la théorie des séries temporelles - oui - purement dans le cadre de la théorie - le prix est l'objet d'étude.
Cependant, les séries temporelles sont utilisées, par exemple, pour contrôler le fonctionnement des mécanismes, et nous obtenons des informations sur le mécanisme, il y a beaucoup de mécanismes de ce type, si le convoyeur s'est complètement cassé ou non, vous pouvez le découvrir en analysant toutes ces séries temporelles.
Vous voyez, les données de différents mécanismes sont fusionnées dans le verre en une seule fois, parce qu'ils poussent tous le prix, mais la raison est différente pour chacun d'entre eux.
Il n'y a pas d'autre terme pour désigner cette classification des séries temporelles.
La façon de procéder n'est pas pertinente. Vous collectez des données, vous faites des manipulations (qui ne sont pas des événements) afin de faire une prédiction.
Il s'agit de données, pas d'événements.