L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2714
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Et vous pensez qu'il est facile pour moi d'inventer des abstractions pour aider votre esprit à voir une image plus grande que celle à laquelle il est habitué ?
Je ne m'attendais pas à une telle différence de points de vue et d'approches))))
La première chose qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai découvert le terminal en 18, c'est de prendre les nouvelles et les événements mondiaux, de les numériser de manière formelle et de jouer avec l'histoire. Heh heh, la météo, c'est plus facile.
Bien sûr, par essence, si l'on ne dispose que de données sur les prix, il importe peu de savoir quels événements ou agrégats ou somme d'événements ont provoqué tel ou tel comportement des prix. Je ne comprends toujours pas, Alexey, pourquoi nous devrions chercher la cause des mouvements de prix si nous ne pouvons pas encore relier l'AF et les prix. La météo a aussi des données actuelles et la tâche de prévoir, les causes des données actuelles ne sont pas recherchées, peut-être que quelque chose de global est recherché, des médailles pour le plaisir bien sûr, mais cela n'a rien à voir avec la prévision. Sans formalisation de l'état actuel du marché sous forme de nouvelles, de contexte, d'argent en circulation, d'état de l'économie et de l'industrie, la tâche et la terminologie ne sont pas évidentes. Bien sûr, nous comprenons que tout a des raisons sous la forme d'événements, mais il s'agit d'une superstructure spéculative sur les données, de plus, sans comprendre les liens entre les événements et les prix, la probabilité d'erreurs est plus grande et cette superstructure ne sera pas en mesure d'améliorer la prévision, ce qui est l'objectif dans les différentes variantes.
A propos des termes. Un événement est toujours une action unique. Dans l'environnement, il y a toujours un ensemble ou une somme d'événements. Étant donné qu'il existe parfois, bien que je n'aime pas ce terme, une synergie qui peut avoir des conséquences semblables à une avalanche ou être amplifiée plusieurs fois, la somme d'événements n'est pas correcte. Je préfère la somme des événements. Et à ce prix, il s'agit toujours d'un modèle.
La tâche est bien sûr noble et même logique de relier les mouvements de prix au monde réel, mais pas aujourd'hui. La malédiction de la dimensionnalité exige des billions de fois plus de puissance, nous n'avons qu'à attendre))))). Et aujourd'hui, il est encore préférable de chercher des choses plus terre-à-terre et plus accessibles))))) Et il faut connaître la terminologie des voisins, au moins pour la communication)))))
parce qu'il s'agit d'une classification de séries temporelles, il n'y a pas d'autres termes pour cela.
La façon de procéder n'est pas pertinente. Vous collectez des données, effectuez des manipulations (qui ne sont pas des événements) afin de faire des prédictions.
Il s'agit de données, pas d'événements.
Comme la discussion a glissé en douceur vers la terminologie - apparemment, sous la croûte, vous devenez conscient, mais pour l'instant, les caprices du "je" vous empêchent encore d'accepter la réalité.
Pour moi, la théorie est une boîte à outils. Si mon outil ne rentre pas dans la "boîte", je peux en toute sécurité le mettre à côté ou même dans une autre.
Cela ne m'empêche pas de prendre des outils dans différents tiroirs et de faire le même travail avec.
Vous savez sans doute qu'en Chine, par exemple, il y avait 365 % de cercles, ce qui ne les a pas empêchés d'inventer.
C'est ça le problème, il faut transformer les données, chercher les bonnes formules/algorithmes, et ces formules/algorithmes, je les appelle des événements, parce qu'ils affectent le prix dans l'esprit/algorithme du trader.
Je n'ai pas demandé d'aide. Mantis peut imaginer toutes les abstractions qu'il veut, mais tout se passe dans une réalité parallèle.
C'est ma nature - je veux toujours aider ceux qui souffrent....
Quelle difficulté pour les gens de maîtriser les concepts élémentaires, de faire la différence entre les événements et leurs constructions mentales. C'est du grand n'importe quoi. Un modèle n'est pas non plus un événement, parce qu'il est dans votre tête.
Chacun a un monde différent dans sa tête parce que chacun a des degrés différents de sensibilité des récepteurs et d'expériences de vie.
Mon approche en tient compte en permettant d'intégrer dans le système les fantasmes des générateurs du processus de négociation.
Chacun a un monde différent dans sa tête parce que chacun a des degrés différents de sensibilité des récepteurs et d'expériences de vie.
Mon approche en tient compte et permet d'intégrer dans le système les fantasmes des générateurs du processus de négociation.
Je ne comprends toujours pas Alexei, pourquoi chercher la cause des mouvements de prix si nous ne pouvons pas encore relier l'AF et les prix.
L'une des raisons est d'augmenter l'horizon de prévision, car si nous pouvons déterminer la cause avec une forte probabilité, nous pouvons immédiatement prendre en compte le résultat. En conséquence, cela permettra de positionner le TP et le SL avec plus de précision, ce qui augmentera la matrice des attentes et fera d'un graal de test un outil de travail.
Vous avez un adversaire de taille, juste à votre niveau de développement, communiquez avec lui
Jardin d'enfants de l'autre côté de la rue, allez demander comment s'appelle votre comportement.
... Non, je vais vous donner un chaperon, il y a encore beaucoup de voitures.
Jardin d'enfants de l'autre côté de la rue, allez demander le nom de votre comportement.
... Non, je vais vous donner un chaperon, il y a beaucoup de voitures, on ne sait jamais...
Eh bien, une idiote a reçu un catbust, par exemple... elle s'y est mise, a commencé à vérifier quelque chose, à créer des événements et à quantifier. Je ferais mieux de ne pas écrire sur le bousting du tout alors 😀 comme on dit, je t'ai mis au monde et je te tuerai.
Il y a des cubes en face, c'est difficile de les démonter, donc le contenu ne vous fera pas peur....