L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2190
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Un matstat est nécessaire - estimation des paramètres, tests d'hypothèse, etc. Au moins au niveau d'une compréhension claire de ce qu'est la valeur p, etc.
En économétrie, on ne peut pas non plus s'en passer.
Aucun doute à ce sujet))))
Il s'agit bien sûr de directions qui se chevauchent, mais qui sont fondamentalement différentes. Et le prétraitement, les filtres adaptatifs intelligents avec rétroaction, eh bien, c'est..... Et personne n'interdit ces méthodes pour traiter quoi que ce soit, RV ou musique. Dans l'ECM, il y a encore des subtilités matricielles et probabilistes, qui sont absentes dans le DSP. La quantification d'un signal est une bonne chose, mais ça m'a toujours dérangé, l'échantillonnage périodique d'un signal continu pour réduire la taille par quelque chose de quantifié...
En général, l'un n'interfère pas avec l'autre, et si vous savez l'utiliser, c'est bon)))). Mais l'ECM ne fait pas partie de la DSP. Ce sont des choses différentes. Et le DSP fait partie des mathématiques, de matstat et des mathématiques simples).
Et pourquoi n'aimez-vous pas l'économétrie ? ))))
et en quoi sont-ils fondamentalement différents ?
je ne dis pas que je n'aime pas, mais je ne vois aucune indépendance dans cette "science".
Tout ce qui est dans EKM est dans DSP et en même temps DSP a une quantité gigantesque d'autres connaissances qui ne sont pas dans EKM.
Comparer et opposer EKM et DSP.
C'est comme comparer un livre d'EQ avec différents algorithmes, histoire, conversions, codes, types d'EQ etc...
avec un manuel de paquetage qui implémente le même type de neurones...
NS construira n'importe quel DSP pour vous, pratiquement gratuitement.
il n'est pas nécessaire de discuter des filtres. Vous devez utiliser des réseaux neuronaux avancés pour classer les séries chronologiques. C'est tout.
En fait, les ns font un meilleur travail avec toutes les séries que les autres approches. Sauf pour les naïfs, où tout est clair comme de l'eau de roche.
NS construira n'importe quel DSP pour vous, pratiquement gratuitement.
il n'est pas nécessaire de discuter des filtres. Vous devez utiliser des réseaux neuronaux avancés pour classer les séries chronologiques. C'est tout.
Mieux vaut pas n'importe lequel, mais le bon)))
Mieux vaut pas n'importe lequel, mais le bon)))
Il n'y a pas de nécessaire, seulement du superflu
en quoi sont-ils fondamentalement différents ?
Je ne dis pas que je n'aime pas ça, je ne vois aucune indépendance dans cette "science".
Tout ce qui est dans ECM est dans DSP et en même temps DSP a une quantité gigantesque d'autres connaissances qui ne sont pas dans ECM.
Comparer et opposer EKM et DSP.
C'est comme comparer un livre d'EQ avec différents algorithmes, histoire, conversions, codes, types d'EQ etc...
avec le manuel d'un paquet qui implémente le même genre de neurones...
ok, ok))) était abonné au magazine Quant. J'ai résolu des problèmes, et la notion de quantique a toujours été une notion probabiliste pour moi. Vous savez, avec une certaine probabilité de matière et d'onde. Et quand la mécanique quantique discrète est apparue, enfin en quelque sorte rien, MAIS quand l'amincissement a commencé à être appelé quantification....)))))).
NS construira n'importe quel DSP pour vous, pratiquement gratuitement.
il n'est pas nécessaire de discuter des filtres. Vous devez utiliser des réseaux neuronaux avancés pour classer les séries chronologiques. C'est tout.
En fait, les ns font un meilleur travail avec toutes les séries que les autres approches. Sauf pour les naïfs, où tout a un sens.
Tout ceci est le fruit d'un profond malentendu ;))
mais lorsque l'éclaircissement a été appelé quantification, ....))))))
qui semble venir de l'ouest.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Filtre FIR avec phase minimale
Oleg avtomat, 2013.06.05 08:21
C'est peut-être parce que l'économétrie a des objectifs différents, le principal étant le brouillard.
;))
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Économétrie : la prévision a une longueur d'avance
Oleg avtomat, 2012.01.20 10:13
Et voilà... Il s'avère qu'en économétrie, il existe un concept de filtre passe-bande... Et les auteurs de cette invention sont, bien sûr, des économétriciens ?
.... Publicité : Je calculerai des filtres passe-bande de toute complexité. Coûteux.
:D))
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Économétrie : la prévision a une longueur d'avance
Oleg avtomat, 2012.01.20 11:33
eh faa... Vous ne devez pas lire le paquet ... mais étudier le sujet en question.
Je suis de plus en plus convaincu que toutes vos connaissances en économétrie se résument à la lecture des descriptions de plusieurs progiciels économétriques... sans comprendre le quoi, le comment et le pourquoi...