L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2188
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J'aimerais suivre un cours en institut régulier où l'on enseigne les réseaux neuronaux, l'optimisation, la modélisation de processus réels, etc...
Mais je suis trop faible en maths ((()
Prends un cours de maths ou autre.
prendre un cours de maths quelconque.
Oui, c'est ce que je vais devoir faire, me ressaisir...
Oui, c'est ce que tu devrais faire, mais tu dois te ressaisir...
Si vous avez seulement besoin d'utiliser des séries chronologiques, alors l'économétrie et les mathématiques. Les cycles des tendances, le bruit d'autocorrélation et tout ça. C'est relativement facile.
..... à la fois l'économétrie et ses correspondances. Cycles de tendances, bruit d'autocorrélation et tout ça. Ce n'est pas difficile.
Vous avez oublié l'intégration, la corrélation croisée et tout ça.
Max, je connais l'économétrie, c'est un mauvais substitut à "DSP", je pense...
Ce n'est pas très utile, je suis convaincu que le marché n'est pas une série temporelle, c'est pourquoi tous ces trucs ne fonctionnent pas....
J'ai été distrait, j'ai oublié ce que je voulais dire, je dois arrêter de boire...
J'aime beaucoup, même beaucoup... mais il faut mettre le pied à l'étrier ;)
Hee-hee
Vous avez oublié l'intégration, la corrélation croisée et ainsi de suite...
Max, je connais l'économétrie, c'est une mauvaise excuse pour "DSP", je pense...
Ce n'est pas très utile, je suis convaincu que le marché n'est pas une série temporelle, c'est pourquoi tous ces trucs ne fonctionnent pas dessus ....
J'ai été distrait, j'ai oublié ce que j'allais dire, je dois arrêter de boire...
Ce qui est dans le traitement du signal numérique (mathématique) et ce qui ne l'est pas dans l'économétrie. Il y a d'abord eu le traitement analogique des signaux analogiques, les filtres, et avec l'avènement des signaux numériques analogiques, leur traitement a été transféré aux mathématiques. Et qu'est-ce que vous ne savez pas en maths si vous connaissez l'économétrie et le traitement du signal)))). Lobachevsky et séries irrationnelles non nécessaires))))
J'aime beaucoup, même beaucoup... mais il faut mettre le pied à l'étrier ;)
Hee - Hee
Wow, ce type au verbe vide a fait un moniteur de compte après tout ;))). Voyons comment son idée du commerce est mise en pratique.
Vous avez oublié l'intégration, la corrélation croisée et ainsi de suite...
Max je connais l'économétrie, c'est une mauvaise excuse pour "DSP" imho...
Ce n'est pas très utile, je suis convaincu que le marché n'est pas une série temporelle, c'est pourquoi tous ces trucs ne fonctionnent pas dessus ....
J'ai été distrait, j'ai oublié ce que j'allais dire, je dois arrêter de boire...
Voici un filtre "numérique" simple fait de MA et d'incréments, avec un décalage minimal. On pourrait en construire un million, si ça avait un sens.
tout est dans l'économétrie.
Et qu'est-ce qui relève du traitement du signal numérique (mathématique) et ne relève pas de l'économétrie. Au début, il y avait le traitement des signaux analogiques, les filtres, et avec l'avènement des signaux numériques analogues, le traitement des signaux a été déplacé vers les mathématiques. Et qu'est-ce que vous ne savez pas en maths si vous connaissez l'économétrie et le traitement du signal)))). Les séries de Lobachevsky et irrationnelles sont inutiles))))
en économétrie, il n'y a pas de :
1) prétraitement des signaux, quantification, élagage, etc. Le DSP regorge de ces techniques et tout est prouvé par des théorèmes et la pratique.
Vous pouvez voir des sections entières de prétraitement initial du signal dans DSP
2) Il n'y a pas de théorie de la création de filtres, il existe des solutions toutes faites mais elles sont très différentes et il y en a très peu...
Il y a des sections entières sur le filtrage dans le DSP, ce qu'il faut créer, comment trouver les paramètres, comment construire des filtres adaptatifs "intelligents", etc.
tous prouvés par des théorèmes et la pratique.
3) L'analyse spetrale n'a aucune théorie, rien, mais elle peut être utilisée pour compter toutes sortes de saisonnalité, de variation, de filtrage, de coefficients de corrélation, d'autocorrélation, de corrélation croisée, etc., et en général tous ces concepts sont issus du DSP ...
l'économétrie représente 2-4% de l'information de la DSP .... c'est comme ça que je le vois
il n'y a rien dedans qui n'est pas dans DSP, DSP a mille fois plus ce qui n'est pas dans l'économétrie
Voici un filtre "numérique" simple réalisé à partir de MA et d'incréments, avec un décalage minimal. On pourrait en construire un million si ça avait un sens.
tout est dans l'économétrie.
Les filtres ne concernent pas seulement les machines...
TM est un filtre, votre solution à un problème est aussi un filtre.