L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1433
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Vous ne comprenez pas l'essentiel, qui est simplement la mise en œuvre d'un plan de comportement des prix. Qui dit que le plan doit être trop compliqué, et qui dit qu'il doit être le même tout le temps ?
Si vous pouviez commenter ce qu'est le "plan de comportement des prix". En ce qui concerne les statistiques, eh bien, nous ne les avons que dans l'armurerie, si quelque chose est toujours différent et qu'il n'y a aucun moyen de détecter le modèle (similitude), nous traitons avec l'aléatoire, comme un simple CRS comme x(t+1) = (a*x(t)+b)%c lorsque la quantité de {a,b,c} est "aléatoire" parce que statistiquement il n'est pas prévisible, la même chose avec BP, pas de statistiques = pas d'avantage commercial = un match nul.
Si vous pouvez commenter le "plan de comportement des prix". Quant aux statistiques, eh bien, nous ne les avons que dans l'armurerie, si quelque chose est toujours différent et qu'il n'y a aucun moyen de détecter la régularité (similitude), nous traitons avec l'aléatoire, comme un simple CRS comme x(t+1) = (a*x(t)+b)%c avec plus{a,b,c} est "aléatoire" parce que statistiquement il n'est pas prévisible, ainsi qu'avec BP, pas de statistiques = pas d'avantage commercial = un tirage au sort
Permettez-moi de citer une lettre que j'ai récemment écrite à un ami (cet homme n'est ni trader ni mathématicien) - elle contient l'essentiel de mon point de vue sur le marché actuel et une description de la façon dont j'essaie de travailler avec lui.
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Si je le compare à l'alchimie, tout est simple - les attentes du résultat dépassent toujours la réalité et ces attentes n'ont aucun fondement scientifique, seulement des hypothèses. C'est une recherche et un test constants d'idées. Il y a eu de nombreuses tentatives pour comprendre et décrire le marché au cours du siècle dernier - le monde scientifique tend vers l'hypothèse que le prix est aléatoire pour les actifs - la soi-disant marche aléatoire, mais la justifie par le fait qu'ils ne peuvent pas identifier des modèles clairs qui affectent la formation des prix - l'un admet qu'ils sont nombreux et qu'il est donc impossible de les prendre tous en compte, d'autres croient que chaque prix est l'équilibre de l'offre et de la demande. Dans la communauté des traders algorithmiques, il y a beaucoup de gens qui ont des formations différentes et cela influence bien sûr leurs jugements - mathématiciens, physiciens, chimistes, programmeurs, économistes, il y a aussi des sportifs, des pilotes, des designers, en général il y a beaucoup de gens différents avec une expérience et un bagage de connaissances différentes, mais tout cela n'aide pas à atteindre l'objectif.
La théorie selon laquelle le prix d'un actif est déterminé uniquement par l'offre et la demande, le prix actuel est juste et l'historique des changements de prix n'a pas d'importance - je l'écarte immédiatement pour deux raisons : elle est inutile et aucun profit ne peut en être tiré et il y a toujours ceux qui se retrouvent avec des billets au lieu d'actifs - c'est-à-dire qu'un prix juste a toujours été absent pour eux et leur volume a dû influencer le prix.
En ce qui concerne la théorie de la marche aléatoire, c'est comme prendre des dés, écrire dessus, disons, le delta de la variation du prix (dans une certaine fourchette) avec différents signes (vecteur), à un certain intervalle de temps, les mettre dans un sac noir et les sortir du sac pour dessiner un graphique basé sur leurs valeurs. Je ne suis pas moi-même mathématicien, alors je me dessine des images pour fonctionner en connaissance de cause. Curieusement, il est en effet souvent difficile de distinguer un vrai graphique d'une marche aléatoire si l'on examine un nombre limité de ses éléments, 100-200, mais si l'on étudie le graphique en détail, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de régularités prononcées.
À mon avis, ce n'est pas le cas - le marché est géré par des personnes, et les personnes sont mues par des émotions, et il y a aussi des personnes qui se protègent des émotions avec des algorithmes de trading. Les émotions ne sont pas acceptables pour les traders exécutants - employés de banques et de sociétés d'investissement, ils essaient donc de suivre certains algorithmes d'action, certes en mode manuel, mais approuvés par la direction. J'imagine un mouvement aléatoire du prix d'une cible à l'autre, la cible étant un certain prix. Le processus ressemble à un troupeau de moutons se déplaçant dans la direction nécessaire - le troupeau apparaît en une seule ligne (mouvement rapide - tendance), les moutons se dispersent rapidement (fluctuation de l'étendue - plat), puis le berger doit faire des efforts pour diriger les moutons dans la direction nécessaire. Si le prix évoluait dans une seule direction, tout le monde ferait des profits facilement, mais ici, le point est la raison du changement de vecteur du mouvement du prix, pourquoi les cubes avec le vecteur opposé commencent soudainement à sortir du sac. Bien sûr, c'est exactement aux points de retournement qu'une personne intéressée doit faire un effort maximal pour changer la tendance - cela ne réussit pas toujours (il existe même des méthodes de pression psychologique, lorsque dans la profondeur du marché un ordre est placé pour une opération qui est des centaines ou même des milliers de fois plus grande que la moyenne - comme si l'acteur du marché donne un indice que le mouvement ultérieur sera acheté et qu'il est préférable de fermer les positions, pour de telles actions la punition dans les États est imposée, soit dit en passant).
Les acteurs du marché croient aux modèles, et c'est cette croyance, exprimée par des actions, qui permet à ces modèles d'exister.
Je réduis donc la tâche à l'identification des modèles qui sont réellement présents en raison de la croyance qu'y ont les participants au marché et de l'application réelle d'algorithmes par les grands participants à la négociation. Au cours des longues années de négociation en bourse, de nombreux indicateurs ont été inventés, qui sont populaires parmi les traders, même la Banque centrale de Russie les utilise dans ses prévisions et promeut l'analyse technique (estimation du mouvement des prix dans le passé afin de prédire le cours probable des événements). Je préfère rechercher les manifestations à court terme du caractère du marché, dans un délai d'un jour ou même de 1 à 3 heures sur Moex.
Bien sûr, trouver un modèle avec une forte probabilité est un grand succès, mais souvent dans la fenêtre de recherche et d'identification d'un modèle, la vie de ce modèle se termine, bien sûr, parce qu'il est juste une approximation des modèles (rapport du prix et de sa mesure (indicateurs)).
Le défi consiste à créer une méthodologie permettant d'identifier des modèles (des morceaux de l'algorithme de quelqu'un d'autre) et d'évaluer ces modèles. En substance, nous avons besoin d'un grand nombre de modèles différents et variés, dont la probabilité du résultat sera profitable dans sa somme, c'est-à-dire que les modèles faux (aléatoires) devraient être inférieurs à ceux dont les modèles continuent à se manifester au-delà de l'observation. Et même les modèles détectés sont plutôt des présages, décrivant des phénomènes qui coïncident avec des modèles réels - des sortes de satellites.
Cette situation est exacerbée par le fait que le marché change - évolue naturellement - et que, de ce fait, il est difficile d'évaluer la qualité de l'identification des modèles stables qui conduisent au résultat escompté.
Et si les processus d'identification et d'évaluation peuvent être automatisés, le processus de création d'un prédicteur (une caractéristique qui doit être prise en compte lors de la recherche d'un motif - par exemple, l'heure, le jour de la semaine, le niveau de prix d'une option (strike), la position du prix par rapport à la moyenne mobile des prix) est très difficile à automatiser - passer en revue toutes les variantes nécessite d'énormes ressources, et nous devons inventer - en analysant les relations possibles avec nos yeux, qui seront ensuite testées avec l'apprentissage automatique.
Les méthodes ouvertes d'apprentissage automatique ne sont pas très efficaces dans de telles conditions - où le bruit, provenant de modèles erronés, recouvre des grains d'informations précieuses - le problème est que toutes ces méthodes utilisent ce qu'on appelle le principe d'avidité. Ainsi, après avoir formé un modèle, qui est généralement une variation de l'arbre de décision, j'essaie de considérer séparément chaque feuille de l'arbre et de lui donner une estimation.
Maintenant, 6 ordinateurs avec 6-8 cœurs chacun sont directement impliqués dans les calculs.
Et ce qui finit par se produire - absence de tout dogme sur lequel s'appuyer, attentes exagérées en matière de réussite, résultats brillants aléatoires sous la forme d'excellents tests d'algorithmes, et fusion sur des données extérieures à l'échantillon d'entraînement - c'est l'alchimie.
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J'ai acheté ça, mais je te le donne, tu en as plus besoin.
Merci, j'en aurai besoin...
Pas de problème ! Entrez ! Ce serait bon pour les bénéfices !
Vous n'y comprenez rien - il s'agit d'un atout à mettre en œuvre lorsqu'il n'y a rien à manger...
Bien sûr, je ne comprends pas, dans les années 90, ces actifs étaient un sac de pommes de terre, un sac de farine et un sac de sucre, mais apparemment les temps ont changé - les valeurs aussi.
Hum, je ne me souviens pas que ces actifs étaient destinés à la vente, mais plutôt à la consommation.
Hm, vous avez une sorte de business "en russe", comme dans la blague :
Voler une caisse de vodka, vendre la vodka, boire l'argent.
Vous semblez avoir indiqué le but du stockage des actifs - les vendre quand il n'y a rien à manger, sans hésiter je vous ai donné une façon plus fiable de stocker de tels actifs, c'est-à-dire sans coûts ni frais généraux
Je ne te comprends plus, je pense que la discussion est terminée, apparemment la blague n'a pas marché.
Depuis trois ans, le professeur Ma perfectionne l'art du MoD))).
pour citer la lettre...
Désactivez à la fois le forum et la correspondance. Faites attention à la signification du mot "modèle"...
Une lettre à un ami...
Tout est vrai, je suis d'accord avec tout, en général, mais il n'est pas si facile de passer de ces paroles à l'action. Oui, le marché est dirigé par des personnes et elles le font pour une raison, mais elles risquent leur argent, c'est-à-dire qu'elles risquent leur confort, leur sécurité, leur santé et ceux des membres de leur famille, chaque participant prend certainement ses propres risques, mais néanmoins certaines décisions de trading ne peuvent pas être qualifiées d'aléatoires si vous connaissez le résultat dans chaque cas. Mais vous devez comprendre que la plupart des liquidités sur le marché des devises ne sont PAS SPECULATIVES, il s'agit simplement d'échange de devises, de couverture et ainsi de suite. L'essentiel est que les traders performants aient besoin d'acheter/vendre "beaucoup" (% du chiffre d'affaires quotidien). Ils jouent alors à toutes sortes de manipulations, chaque fois différentes, pour confondre le "poisson-appât", tout entre dans l'arsenal ici, les mouvements trompeurs, les déséquilibres du marché, etc.
Et nous devons nous fier uniquement aux statistiques...
une conspiration ?
Pourquoi Maxim a-t-il vidé le compte ? - combien de temps a vécu le compte ?
Il y a une démo, mais c'est quand même dommage.