L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2770
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La formalisation n'a jamais été facile).
et puis il y a les taux d'intérêt et les problèmes qui y sont liés, en particulier les taux au jour le jour. Suite à la hausse des taux de la Fed, l'Europe devra également augmenter ses taux, mais il y a trop d'argent étranger (pour l'Europe) qui passe la nuit en Europe. Dans 8 heures, cet argent dormira à l'autre bout du monde. Et ils auront tous une part du gâteau (et le taux d'escompte est aussi une monétisation du PIB, c'est-à-dire qu'une partie importante du PIB rabougri s'envolera pour rien).
tout cela devrait être investi dans le MO, NN en quelque sorte en même temps, et ne pas s'attendre à ce qu'il s'identifie, se catégorise et se forme lui-même à partir de l'histoire de la barre/du potentiel.
Une nouvelle bougie est arrivée, nous ajustons (déplaçons la fenêtre) et prévoyons à nouveau la bougie suivante, etc.
.
Système de trading - 13 ans - au cours desquels l'auteur s'est prouvé à lui-même:
lanon-stationnarité de la série de prix....
Lacomposante déterministe et le bruit dans le prix ont essayé de les mettre dans l'équation de régression (dans EViews).
3 ans plus tard, j'ai tiré une conclusion (j'aurais inventé une bicyclette) :
Nous avons un modèle de régression primitif. Il est démontré qu'à l'intérieur de l'échantillon, il a un facteur de profit bien supérieur à 10. Hors échantillon, il est un peu supérieur à 1 et c'est discutable. Ce modèle est "correctement" construit. Il y a un certain nombre d'indications de "justesse".
Il y a une idée dans le modèle utilisé : on isole la composante déterministe et on lui ajoute du bruit
après 5 ans, j'ai décidé d'utiliser un nouvel outil de haute technologie(les forêts aléatoires) pour réaliser la même pseudo-prédiction, ce qu'on appelle un modèle... par ailleurs, les forêts sont des algorithmes très gourmands en ressources (en termes de RAM).
ZigZag avec le paramètre "distance entre les inversions" égal à 0,0035 dollars a été utilisé pour construire la variable cible.
Après 8 ans, la formulation a été modifiée : "Création d'un sujet sur la formulation des spécifications techniques pour la connexion de MT4/5 avec R".
Bien que la bibliothèque d'interaction entre R et le terminal MetaTrader 4 soit disponible dans CodeBase : mt4R pour le nouveau MQL4 . https://www.mql5.com/en/code/11112.
MAIS à l'exception de classDist et entropy, il n'a pas pu connecter quoi que ce soit à partir de nouvelles bibliothèques...
et il continue à parler de ses outils, de ses pseudo-"modèles" et à dire à tout le monde comment vivre.... l'autre demande à tout le monde de se taire, le troisième fait la promotion du premier, en racontant des histoires d'horreur sur le second, en rêvant que le premier sera encore plus beau sur le fond du second pour s'unir à lui en une seule communauté.... et les autres s'en fichent complètement...
13 ans déjà (seuls les visages changent) - et il n'y a pas de vélo en état de marche, seulement des contes de fées à ce sujet - que"L'article sera utile à la fois pour les débutants et les traders expérimentés "... et tout sur des slogans, tout sur des slogans... et non sur la logique et la preuve (pas leur manque de preuve).
et vous auriez pu simplement penser d'abord (en appliquant Connaissance+Expérience) afin de ne pas avoir à passer par des outils (et des signes) pour quelque chose qui ne fonctionnera pas apriori... et ne pas écrire des bêtises pendant 13 ans - en leur donnant le pseudo-titre d'"articles"... même la rédaction contient plus de vérité que de tels articles et de tels pseudo-échanges de pseudo-expériences de pseudo-collègues et de non-collègues dans de pseudo-études de quoi que ce soit... et en substance
===
nom de marque ? le moteur du progrès ? -- tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de réfuter l'hypothèse selon laquelle leur jouet commercial est plus important que les taux d'intérêt sur le marché interbancaire.
Lorsque nous essayons de créer des systèmes de négociation pour les marchés financiers, nous devons constamment avancer sur le territoire de l'inconnu, pas à pas, en acquérant mètre après mètre des connaissances encore insuffisantes.
C'est une situation courante et il y a toujours eu des personnes capables de faire, ou d'essayer de faire, un pas de plus, de commettre une erreur, de s'améliorer et de repartir de l'avant.
Mais il y a toujours des gens extrêmement intelligents, cultivés de manière encyclopédique, qui lancent des termes à tout bout de champ.
MAIS
Il s'avère que non seulement ces personnes ne sont PAS capables de faire la moindre synthèse sur la base de leurs connaissances, mais qu'en plus, elles ne comprennent pas le sens des mots qu'elles prononcent.
Lorsque j'étudiais, mon groupe comptait 6 personnes de ce type sur 25. Tous avaient des diplômes rouges, mais ils étaient totalement impuissants à réaliser la moindre idée de conception, même primitive.
J'ai ensuite vu de telles personnes dans les instituts de recherche où j'ai travaillé.
Ce sont des imbéciles intelligents.
Malgré la dégradation des 30 dernières années, ces personnes ont survécu et continuent d'analyser les autres au lieu de créer leurs propres idées.
Ces idiots intelligents sont plus désespérés que les non-scientifiques, il est impossible de leur enseigner, ils savent déjà tout et d'un air érudit, ils conduisent et conduisent à l'absurde.
pas à pas, conquérant mètre après mètre de savoir... et d'un air savant, ils parlent et disent des bêtises.
et c'est bien là le problème, chaque mot. comme une pièce de monnaie lancée à pile ou face - ça tombe comme ça - tout le monde est idiot, et vous ne savez pas quoi faire des mètres((...). la qualité de vos conclusions est évidente
Note curieuse en faveur de la fenêtre de recyclage et de bégaiement de Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87