L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2769
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La pensée en tunnel rend difficile la compréhension de beaucoup de choses. Altshuller l'appelle l'inertie de la pensée.
ps. même à partir d'une seule cloche, on peut synthétiser des millions de caractéristiques...
Pour être plus précis, ce nombre
et ce, après discrétisation.
Les signes seront le prix étalé sur toute l'histoire de l'instrument divisé par le prix step))))) Et leur combinaison. Il semble que le nombre de signes ne soit pas la cible. Il y a des malédictions.))))
Zy, mais sans TRIZ)))))Les signes seront l'écart de prix sur l'ensemble de l'historique de l'instrument divisé par le prix step)))) Et leur combinaison. Il semble que ce ne soit pas le but du nombre de signes. Il y a des malédictions.))))
Zy, mais sans TRIZ))))).Eh bien, c'est vrai, il est dommage qu'il n'y ait pas de discussions de fond sur ces étapes, bien que tout le monde ici les ait, mais apparemment, pour une raison quelconque, elles sont considérées comme secrètes))))
Il n'y a rien de mal à TRIZ, tant qu'il est utilisé comme prévu))))) Le paradigme des décisions correctes découlant de la justesse de l'approche est généralement évident))))))
J'essaie de décrire les extremums, j'en suis venu à la conclusion qu'il est nécessaire de décrire non pas les extremums eux-mêmes, mais ce qui se trouve à l'intérieur / entre eux, alors vous pouvez obtenir une certaine description de l'état. En outre, les modèles sont généralement trop différents à l'intérieur pour être significativement informatifs. Le criblage automatique des modèles est certainement meilleur que le criblage visuel, mais il est tout à fait possible de regarder à l'intérieur des TF inférieurs.
Ce ne sont que quelques petites réflexions)))
C'est vrai, il est dommage qu'il n'y ait pas de discussions substantielles sur ces étapes, bien que tout le monde ici les ait, mais apparemment, pour une raison quelconque, elles sont considérées comme secrètes)))))).
Il n'y a rien de mal à la trise, tant qu'elle est utilisée comme prévu))))) Le paradigme des décisions correctes à partir de la justesse de l'approche est généralement évident)))))
J'essaie de décrire les extremums, j'en suis venu à la conclusion qu'il est nécessaire de décrire non pas les extremums eux-mêmes, mais ce qui se trouve à l'intérieur / entre eux, alors vous pouvez obtenir une certaine description de l'état. En outre, les modèles sont généralement trop différents à l'intérieur pour être significativement informatifs. Le criblage automatique des modèles est certainement meilleur que le criblage visuel, mais il est tout à fait possible que nous ayons besoin de regarder à l'intérieur des TF inférieurs.
Alors, petites pensées))))
S'il y a plus de motifs que de mesures dans l'historique, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas
J'espère qu'il y aura de la fractalité) et peut-être quelques descriptions dynamiques. Les caractéristiques dynamiques couvrent généralement des groupes entiers de caractéristiques statiques.
La tâche consistant à décrire l'état d'un processus proche du SB, peu importe pourquoi il est proche, qu'il s'agisse du SB ou de la somme de fonctions que nous ne connaissons pas, peu importe, la tâche est proche par essence de la recherche d'états standard dans des environnements similaires au SB))))).
Mais les objectifs sont différents et par conséquent les approches des solutions.
J'aime mieux cette tâche que la recherche de quelque chose dans des environnements chaotiques.
J'espère qu'il s'agira de fractalité) et peut-être quelques descriptions dynamiques. Les caractéristiques dynamiques couvrent généralement des groupes entiers de caractéristiques statiques.
La tâche consistant à décrire l'état d'un processus proche du SB, peu importe pourquoi il est proche, qu'il s'agisse du SB ou de la somme de fonctions qui nous sont inconnues, cela ne fait aucune différence, la tâche est proche par essence de la recherche d'états standard dans des environnements similaires au SB)))).
Mais les objectifs sont différents et, par conséquent, les approches des solutions.
Je préfère cette tâche à la recherche de quelque chose dans des environnements chaotiques.
Vous ne tenez pas compte de la structure du marché elle-même, vous regardez l'abstraction... SB ou somme des fonctions....
Bien sûr, je ne prends pas en compte, et je ne me fixe pas une telle tâche, j'ai peur))))) je ne peux pas faire face))))))
Je me suis fixé une tâche plus simple, décrire quelques états stables (pas tous bien sûr)))) ) à l'aide de quelques indicateurs tirés de l'histoire. La météo est décrite non seulement par la température, mais aussi par la pression, la vitesse du vent, l'humidité, la transparence du ciel. Nous ne disposons au départ que de deux paramètres, le prix et le temps. Ils ne sont certainement pas suffisants pour décrire l'état.
Bien sûr que non, et je ne me fixe pas une telle tâche, jecrains que dans l'état actuel des choses))))))) je ne puisse pas faire face))))))))
Je me suis fixé une tâche plus simple, qui consiste à décrire certains états stables (pas tous, bien sûr)))) ) à l'aide de quelques indicateurs tirés de l'histoire. La météo est décrite non seulement par la température, mais aussi par la pression, la vitesse du vent, l'humidité, la transparence du ciel. Nous ne disposons initialement que de deux paramètres, le prix et le temps. Ils ne sont certainement pas suffisants pour décrire la situation.
Une chose sans précédent s'est produite - dans la branche MO, ils ont accidentellement remarqué que les citations ne sont pas une série abstraite de valeurs doubles :-) mais ils essaient de l'ignorer, parce que c'est difficile
trading EURUSD (euro vs dollar). que voit-on ?
au moins 4 états catégoriquement différents : (1) c'est le jour en Europe et les banques nationales changent de monnaie (et l'échange va et vient vers le dollar, c'est l'Europe, les états n'en ont pas besoin, ils ont assez de dollars), (2) les états sont allumés et la réévaluation des fonds commence (actifs fixes dans les états), (3) l'Europe se termine, les états restent, (4) il ne reste plus que tous les autres.
Ceci se superpose à la structure de la session : trois pics de volume prononcés - un clair et substantiel à l'ouverture, un légèrement étalé après le déjeuner local et un petit final avant la clôture. C'est ainsi que fonctionnent les banques.
Et pour que les choses restent intéressantes, les principales bourses organisent le fixing : à une heure strictement programmée, elles évaluent les taux potentiels (et effectuent les transactions correspondantes). Ce sera le prix de référence, mais les "grandes entreprises" essaieront de négocier activement à ce moment-là (c'est leur "flèche" - il est pratique pour elles de négocier les unes avec les autres). En ces temps heureux, il n'y a PAS de TICKS.
C'est-à-dire qu'il y a déjà une sacrée différence :-)
Et comme cerise sur le gâteau, notre forex distribué, où chaque nœud peut être représenté comme un système de service de masse ; qui à nouveau a deux états - il a le temps de servir les ordres et de réagir aux changements chez ses voisins (les tics sont réguliers, 1-2 points chacun) et il n'a pas le temps (les ticks sont à un " rythme irrégulier" et les changements sont significatifs).
Eh bien, j'ai réalisé sur cloze seul ce que bousting avec une centaine de fonctionnalités ne peut pas réaliser....